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スマート外国為替システム戦略

概要

Smart Forex System Strategy は、MetaTrader エキスパートアドバイザー「Smart Forex System」の StockSharp 移植です。ロボットは、単一キャンドルの運動量フィルターとマーチンゲール スタイルの平均グリッドをブレンドします。最初の取引は、前のローソク足が強い方向性を持った終値を示し、現在の価格が基準終値から十分に離れたときに開始されます。追加のエントリーは逆方向に固定ピップ間隔で追加され、ポジションサイズは設定可能な乗数によって増加します。この戦略は、平均されたテイクプロフィットレベルと最新のグリッド注文にリンクされた安全ストップロスを通じてエグジットを管理します。

取引ロジック

  • 信号生成
    • 選択した時間枠で最後に完了したローソク足を評価します。
    • 運動量比を計算します: (current close - previous close) / previous close * 10,000。
    • 前のローソク足が弱気で、勢いがマイナスのしきい値よりも低い場合、ロングバスケットが始まる可能性があります。
    • 前のローソク足が強気で、その勢いがプラスのしきい値を超えている場合、ショートバスケットが開始される可能性があります。
    • 取引は、ロングのみ、ショートのみ、両方向に制限することも、Trading Mode パラメーターを使用して完全に無効にすることもできます。
  • グリッドの拡張
    • バスケットが存在すると、価格がポジションに対して最後の注文の価格から少なくとも Grid Step ピップ移動するたびに、新しいエントリが追加されます。
    • 新しい注文量にはそれぞれ Lot Multiplier が乗算されます。ボリュームはブローカーの制限と構成された Max Volume に制限されます。
    • 注文数が Max Trades に達すると、バスケットの増加は止まります。
  • 出口管理
    • ハードストップロスは、最新の注文の価格から Stop Loss ピップス離れたところに配置されます。その距離を突破すると、バスケット全体が閉じられます。
    • 利食いレベルはバスケットのサイズによって異なります。
      • 1 回の注文では、出来高加重平均エントリー価格から First Take Profit ピップが使用されます。
      • 複数の注文では、同じ平均エントリー価格から Grid Take Profit ピップを使用して、より小さなリバウンドを獲得します。
    • インジケーターが最終値を持つことを保証するために、終了は完成したローソク足で処理されます。

リスク管理に関する注意事項

  • マーチンゲールのようなポジションサイジングにより、逆方向のトレンドにおけるエクスポージャが劇的に増加します。変動性の高い商品では控えめな乗数とバスケット サイズを使用します。
  • デフォルトのストップロス (400 ピップス) は、元の EA を反映するために意図的に広くなっています。より小さな損失が必要な場合は、機器の ATR と一致させることを検討してください。
  • グリッド取引は証拠金をすぐに消費します。アカウントのレバレッジ、契約サイズ、および Start Volume パラメータがブローカーの仕様と一致していることを確認してください。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
取引モード 許可された取引方向 (ロングのみ、ショートのみ、両方、または無効)。 ロング＆ショート
運動量のしきい値 シグナルをトリガーするために必要な擬似ピップ単位の最小運動量。 1
開始ボリューム 新しいバスケットに入った最初の注文の数量。 0.01
最大音量 単一の注文量に適用されるハードキャップ。 2
ロット乗数 後続のグリッド順序のサイズを設定するときに使用される乗数。 1.5
グリッドステップ 次の注文を追加するまでの最小距離 (ピップ単位)。 26
最大取引数 方向ごとに許可される注文の最大数。 12
最初の利益確定 オープン注文が 1 つだけの場合の利益確定距離 (ピップ単位)。 30
グリッドテイクプロフィット バスケットに複数の注文が入った場合の利益確定距離 (ピップ単位)。 7
ストップロス 最新の注文価格からのストップ距離 (pips)。 400
キャンドルの種類 信号評価に使用される時間枠。 1時間キャンドル

推奨される使用方法

  1. 十分な流動性と予測可能なスプレッドを備えた外国為替シンボルに戦略を付加します。
  2. 元の EA の運用期間 (デフォルトでは H1) に一致するように Candle Type を設定するか、希望する期間に合わせて調整します。
  3. ライブ デプロイの前に、履歴データのグリッド間隔、乗数、運動量フィルターを最適化します。
  4. 証拠金の使用状況を注意深く監視します。バスケットは急速に拡大する可能性があるため、この戦略とアカウント全体の株式保護を組み合わせるように検討してください。
  5. 複利ドローダウンのリスクを軽減するために、同じ商品上の他のグリッドベースのシステムとの重複を避けてください。

MetaTrader バージョンとの違い

  • StockSharp ポートは、ティックごとの更新ではなく、完成したローソク足で動作するため、ノイズが削減され、ロジックが決定的になります。
  • 注文量は、StockSharp セキュリティ メタデータ (最小、最大、ステップ) を使用して調整され、幅広いブローカーとの互換性が確保されます。
  • テイクプロフィットとストップロスのチェックは、グリッドレベルごとに個別の注文変更を送信するのではなく、戦略ロジック内で処理されます。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Smart Forex System strategy: Triple EMA alignment.
/// Enters when fast > mid > slow (buy) or fast < mid < slow (sell).
/// </summary>
public class SmartForexSystemStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _midPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private bool _wasBullishAlignment;
	private bool _hasPrevAlignment;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int MidPeriod { get => _midPeriod.Value; set => _midPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public SmartForexSystemStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_midPeriod = Param(nameof(MidPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Mid EMA", "Mid EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasBullishAlignment = false;
		_hasPrevAlignment = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_wasBullishAlignment = false;
		_hasPrevAlignment = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var mid = new ExponentialMovingAverage { Length = MidPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, mid, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal midValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var bullishAlignment = fastValue > midValue && midValue > slowValue;
		var bearishAlignment = fastValue < midValue && midValue < slowValue;
		var crossedUp = bullishAlignment && (!_hasPrevAlignment || !_wasBullishAlignment);
		var crossedDown = bearishAlignment && (!_hasPrevAlignment || _wasBullishAlignment);

		if (crossedUp && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (crossedDown && Position >= 0)
			SellMarket();

		if (bullishAlignment || bearishAlignment)
		{
			_wasBullishAlignment = bullishAlignment;
			_hasPrevAlignment = true;
		}
	}
}