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アラート システムのしきい値戦略

アラート システムしきい値戦略は、MetaTrader 5 エキスパート アドバイザ「AlertingSystem」(MQL フォルダ 31843) の StockSharp ポートです。オリジナルの EA は 2 本の水平線を描き、買値が上限ラインを上回った場合、または売値が下限ラインを下回った場合にサウンドを鳴らします。この C# 変換では、データ アクセスと通知ログに StockSharp の高レベルの API を使用しながら、アラート動作が維持されます。

コアアイデア

  • リアルタイムのレベル 1 市場データ (最良の買い値と最良の売り値) を聞きます。
  • 入札額が設定可能な上限しきい値以上の場合に、ワンショット アラートをトリガーします。
  • 要求が設定可能な下限しきい値以下の場合に、ワンショット アラートをトリガーします。
  • 価格がバンド内に戻ったときにアラート フラグをリセットし、次のブレイクアウトを検出できるようにします。

ティックごとにサウンドを繰り返し再生する MQL 実装とは異なり、StockSharp バージョンではブレイクアウト イベントごとに 1 つの情報ログ エントリが送信されます。これにより、ログのフラッディングを回避しながら、価格目標に達したときにオペレーターに通知します。

パラメーター

パラメータ 説明 デフォルト
UpperPrice 強気アラートをアクティブにする入札レベル。無効にするには、0 に設定します。 0
LowerPrice 弱気アラートをアクティブにするアスクレベル。無効にするには、0 に設定します。 0

どちらのパラメータも標準の StrategyParam<decimal> 値であり、実行時に最適化または調整できます。 MetaTrader の水平線の位置を変更するのと同じように、ライブ取引中にしきい値を移動できます。

データのサブスクリプションとワークフロー

  1. 戦略が開始されると、SubscribeLevel1().Bind(ProcessLevel1).Start() 経由でレベル 1 データをサブスクライブします。
  2. 受信した Level1ChangeMessage オブジェクトは、キャッシュされた最良入札値と最良売値を更新します。
  3. 更新ごとにアラート チェックが呼び出されます。
    • 上限アラート – BestBid >= UpperPrice で、価格が以前のレベルを下回っていたときに 1 回発生します。
    • 下位アラート – BestAsk <= LowerPrice で価格が以前のレベルを上回っていたときに 1 回発生します。
  4. 市場がコリドー内で逆取引されると、アラートのリセットが自動的に行われます。

ロギングと通知

アラートは AddInfoLog で書き込まれ、現在の入札/売値と設定されたレベルが含まれます。 OnInfo をオーバーライドするか、ホスティング アプリケーションで戦略のログ イベントをサブスクライブすることで、独自の通知パイプライン (メール、メッセンジャー、カスタム サウンド) を統合します。

使用のヒント

  • 関心のあるしきい値のみを設定します。他のしきい値は 0 のままにして無効のままにすることができます。
  • 音声通知またはプッシュ通知を再現する場合は、この戦略を Info ログに反応する他のモジュールと組み合わせます。
  • このストラテジーでは注文が行われないため、StartProtection() を呼び出す必要はありません。

オリジナルの EA との違い

  • StockSharp バージョンは、グラフ オブジェクトを作成する代わりにレベル 1 データを使用します。
  • ログをクリーンに保つために、アラートはブレークアウトごとに 1 回だけ発生します。
  • 他のすべて（パラメータ、論理しきい値、条件）は、MQL 参照と一致します。

ファイル

  • CS/AlertingSystemStrategy.cs – C# 戦略の実装。
  • README.md – 英語のドキュメント (このファイル)。
  • README_ru.md – 追加説明付きのロシア語翻訳。
  • README_zh.md – 簡体字中国語翻訳。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Alerting System Threshold strategy: RSI threshold crossover.
/// Buys when RSI crosses above oversold level, sells when crosses below overbought level.
/// </summary>
public class AlertingSystemThresholdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }

	public AlertingSystemThresholdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 30m)
			.SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Signals");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 70m)
			.SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			// Buy on cross above oversold
			if (_prevRsi < Oversold && rsiValue >= Oversold && Position <= 0)
				BuyMarket();
			// Sell on cross below overbought
			else if (_prevRsi > Overbought && rsiValue <= Overbought && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
		_hasPrev = true;
	}
}