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ABE BE Stochastic 巻き込み戦略

この戦略は、MetaTrader Expert Advisor Expert_ABE_BE_Stoch を StockSharp の高レベル API に移植します。日本のローソク足分析と売られすぎゾーンと買われすぎゾーンの周りでの時間反転の勢い確認を組み合わせています。プライマリシグナルは、大きく売られすぎた確率的オシレーターに裏打ちされた強気の巻き込みローソク足、または買われすぎのオシレーターの測定値によって確認された弱気の巻き込みローソク足を探します。ポジションがオープンになると、この戦略は確率的しきい値クロスに依存してエグジットを管理し、元のエキスパートの「投票」メカニズムを再現します。

この戦術は長期参加と短期参加の両方を考慮して設計されています。完了したキャンドルのみを評価するため、バー内のノイズの影響を受けません。取引サイジングは引き続きフレームワークの Volume プロパティの制御下にありますが、オプションのストップロスおよびテイクプロフィット保護は、元のポイントベースのリスク設定を StockSharp Unit オブジェクトに変換します。

仕組み

  1. データ サブスクリプション – この戦略は、構成されたキャンドル タイプをサブスクライブし、3 つの調整可能なパラメーター (%K、%D、および減速係数) を使用して StochasticOscillator を構築します。
  2. パターン検出 – 終了したキャンドルごとに、アルゴリズムは最新バーが前のバーの実体を飲み込むかどうかをチェックします。 2 つのヘルパー メソッドは、MetaTrader で使用される強気と弱気の巻き込み定義を再現します。
  3. モメンタム確認 – ストキャスティクスの %D ラインは確認フィルターとして機能します。強気巻き込み取引には売られすぎ閾値 (デフォルト 30) を下回る値が必要ですが、弱気シグナルには買われすぎ閾値 (デフォルト 70) を超える値が必要です。
  4. 位置管理 – 以前の %D 値がキャッシュされます。新しい読み取り値が 20 または 80 を超えた場合、短時間の露出は終了します。逆に、80 または 20 を下向きにクロスすると、長時間エクスポージャが清算されます。これらのしきい値は、MQL ロジックによって生成された追加の「クローズ」投票を反映しています。
  5. リスク処理 – プラスのストップロスまたはテイクプロフィットディスタンス（価格ステップで表現）が指定されると、ストラテジーはそれらを UnitTypes.Price に変換し、StartProtection を有効にします。それ以外の場合は、デフォルトの StockSharp 保護が StartProtection() で有効になります。

取引ルール

  • ロングエントリー: 前のローソク足は弱気、現在のローソク足は強気、そして現在のローソク足の実体が前の体を飲み込んでいます。確率的な %D 値は、EntryOversoldLevel (デフォルトは 30) 未満である必要があります。既存のショートはクローズされ、新しいロングが BuyMarket 経由でオープンされます。
  • 簡単なエントリ: 前のローソク足は強気、現在のローソク足は弱気、そして現在のローソク足の実体が前の体を飲み込んでいます。確率的な %D 値は、EntryOverboughtLevel (デフォルトは 70) を超える必要があります。既存のロングはクローズされ、新しいショートが SellMarket 経由でオープンされます。
  • ロングイグジット: オープンロングの場合、%D が ExitUpperLevel (デフォルト 80) または ExitLowerLevel (デフォルト 20) のいずれかを下方にクロスすると、ポジションは SellMarket でクローズされます。
  • ショートエグジット: オープンショートの場合、%D が ExitLowerLevel または ExitUpperLevel のいずれかを経由して上向きにクロスした場合、そのポジションは BuyMarket を使用してカバーされます。
  • ストップ/ターゲット: オプションの StopLossPoints および TakeProfitPoints は、商品がゼロ以外の PriceStep を公開する場合、ポイントベースの距離を絶対価格オフセットに変換します。

パラメーター

名前 種類 デフォルト 説明
CandleType DataType TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame() パターン検出に使用されるキャンドル光源。
StochasticPeriodK int 47 %K の高速計算のルックバック期間。
StochasticPeriodD int 9 %D 信号線の平滑化期間。
StochasticPeriodSlow int 13 %D になる前に、%K に追加の平滑化が適用されました。
EntryOversoldLevel decimal 30 強気の巻き込み取引を可能にする %D の上限。
EntryOverboughtLevel decimal 70 弱気の巻き込み取引を可能にする %D の下限。
ExitLowerLevel decimal 20 上向きにクロスするとショートエグジットを強制されるレベル。下にクロスするとロングクローズします。
ExitUpperLevel decimal 80 上限は下位レベルと同じ方法で使用されますが、買われすぎの領域に使用されます。
TakeProfitPoints decimal 0 利益確定注文の価格ステップの距離 (0 は無効にします)。
StopLossPoints decimal 0 ストップロス注文の価格ステップの距離 (0 は無効にします)。

注意事項

  • OHLC キャンドルを供給するあらゆる機器で動作します。デフォルトでは時間足を想定しています。
  • すべての計算は、MQL エキスパートのタイムフレーム ロジックと一致するように、閉じたローソク足に依存します。
  • ポジション サイズは、基本戦略 Volume プロパティまたは上位レベルのポートフォリオ管理を通じて設定する必要があります。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// ABE BE Stoch strategy: Engulfing pattern with Stochastic confirmation.
/// Bullish engulfing + oversold stochastic for long, bearish engulfing + overbought for short.
/// </summary>
public class AbeBeStochStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _stochPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = new();
	private decimal _prevK;
	private bool _hasPrevK;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int StochPeriod { get => _stochPeriod.Value; set => _stochPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public AbeBeStochStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_stochPeriod = Param(nameof(StochPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stoch Period", "Stochastic K period", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 30m)
			.SetDisplay("Oversold", "Stochastic oversold level", "Signals");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 70m)
			.SetDisplay("Overbought", "Stochastic overbought level", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_prevK = 0m;
		_hasPrevK = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candles.Clear();
		_hasPrevK = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var stoch = new StochasticOscillator { K = { Length = StochPeriod }, D = { Length = 3 } };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(stoch, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var stochTyped = stochValue as StochasticOscillatorValue;
		if (stochTyped?.K is not decimal kValue) return;

		_candles.Add(candle);
		if (_candles.Count > 5)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (_candles.Count >= 2)
		{
			var curr = _candles[^1];
			var prev = _candles[^2];

			// Bullish engulfing: prev bearish, curr bullish, curr body engulfs prev body
			var bullishEngulfing = prev.OpenPrice > prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice > curr.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice <= prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice >= prev.OpenPrice;

			// Bearish engulfing: prev bullish, curr bearish, curr body engulfs prev body
			var bearishEngulfing = prev.ClosePrice > prev.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice > curr.ClosePrice
				&& curr.OpenPrice >= prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice <= prev.OpenPrice;

			if (bullishEngulfing && kValue < Oversold && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (bearishEngulfing && kValue > Overbought && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		// Exit on stochastic cross
		if (_hasPrevK)
		{
			if (Position > 0 && _prevK >= Overbought && kValue < Overbought && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (Position < 0 && _prevK <= Oversold && kValue > Oversold && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevK = kValue;
		_hasPrevK = true;
	}
}