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マルチマーティン戦略

概要

MultiMartinStrategy は、MQL5 エキスパート アドバイザー MultiMartin の StockSharp 変換です。オリジナルのロボットは、反転シグナルでロングトレードとショートトレードを交互に行い、取引を失った後に注文サイズを拡大する多通貨マーチンゲールです。このポートは、注文ルーティング、ポジション監視、オプションのトレーリングストップ、ブローカー拒否処理に StockSharp の高レベルの API を使用しながら、コアの資金管理ロジックを維持します。

この戦略は、設定された商品に対して単一の市場ポジションを継続的にオープンします。終了するたびに、方向が維持されるか (取引で利益が得られた場合)、方向が反転します (取引で損失が発生した場合)。取引に負けると、設定可能な上限に達するまで次の注文量を増やすマーチンゲール ステップがトリガーされます。

取引ロジック

  1. エントリーの選択
    • この戦略では、時間フィルターを使用して、取引を日中のウィンドウに制限します。この期間外では、新しいエントリは送信されません。
    • オープンなポジションがなく、ブローカーがクールダウン状態にない場合、ストラテジーは現在の方向に成行注文を送信します。最初の方向はユーザー定義 (買いまたは売り) です。
  2. Martingale のサイズ
    • 損失が発生するたびに、次の注文量に Factor パラメータが乗算されます。
    • 乗算には、連続 2 倍化の最大数を定義する Limit によって上限が設定されます。上限を超えると、音量はベース Volume にリセットされます。
    • 収益性の高い取引では、常にボリュームが基本サイズにリセットされ、取引の方向が維持されます。
  3. 出口管理
    • ストップロスとテイクプロフィットの距離は価格ポイントで表され、商品 PriceStep を使用して絶対距離に変換されます。
    • オプションのトレーリング モードでは、ストップロスを損益分岐点まで移動するか、価格の後ろで直線的に追跡します。
    • ローソク足の極値がストップまたはテイクしきい値を突破すると、終了は成行注文によって処理されます。
  4. ブローカー拒否の処理
    • 注文が拒否された場合、戦略は SkipBadTime によって制御されるクールダウン期間に入ります。クールダウン中は、新しいエントリは試行されません。 Forever オプションは、セッションの残りの取引を無効にします。

パラメーター

名前 説明
UseTimeFilter 日中取引ウィンドウを有効または無効にします。
HourStart 取引がアクティブになる時間 (0 ～ 23) を含みます。
HourEnd 取引が停止する特別な時間（1 ～ 24）。夜間のウィンドウ (例: 22-2) をサポートします。
Volume ロットまたは契約における基本注文量。
Factor 損失取引後の次の注文量に適用される乗数。
Limit ボリュームがリセットされるまでの連続乗算の最大数。
StopLossPoints インスツルメントポイントで表されるストップロス距離。停止を無効にするには 0 に設定します。
TakeProfitPoints 商品ポイントで表されるテイクプロフィットディスタンス。ターゲットを無効にするには 0 に設定します。
StartDirection 最初の取引方向 (Buy または Sell)。
SkipBadTime 成行注文が拒否された後に適用されるクールダウン間隔。 Forever はさらなるエントリをブロックします。
TrailMode トレーリング モード: None、Breakeven、または Straight (リニア トレーリング)。
CandleType 出口の管理と時間フィルタリングに使用される Candle シリーズ。

MQL5 バージョンとの違い

  • StockSharp ポートは、戦略インスタンスごとに 1 つの証券を取引します。複数のシンボルをカバーするには、複数のインスタンスを起動します。
  • ストップロスとテイクプロフィットの管理はローソク足ベースです。約定は、ローソク足の範囲がしきい値に達するとすぐに成行注文で実行されます。
  • ブローカーの拒否では、MQL5 のグローバル タイマーの代わりに、StockSharp の OnOrderFailed コールバックを使用して、SkipBadTime のクールダウンをトリガーします。
  • トレーリング ストップ オプションは、直接の注文変更呼び出しではなく、ストラテジ レベルのロジックを使用して再実装されました。

使用上の注意

  • 戦略を開始する前に、Security と Portfolio を構成します。
  • Volume が商品のロットサイズおよび端数ルールと互換性があることを確認してください。
  • それぞれの保護命令を無効にするには、StopLossPoints/TakeProfitPoints をゼロに設定します。
  • バックテストを行う場合は、過去のデータセットに一致するローソク足のタイプを選択してください (外国為替ペアの 1 分足ローソク足など)。
  • 元のマルチシンボルの動作をシミュレートするには、異なる証券とパラメーターを使用して複数のストラテジー インスタンスをデプロイします。

リスク警告

Martingale の資金管理には本質的にリスクが伴います。連敗するとエクスポージャーが急激に増大し、利用可能な証拠金が急速に消費される可能性があります。運用環境で戦略を使用する前に、控えめなボリューム設定を使用し、履歴データでテストし、厳格なリスク管理を適用します。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Multi Martin reversal strategy: alternates long/short based on EMA crossover.
/// Buys when EMA fast crosses above slow, sells on cross below.
/// </summary>
public class MultiMartinStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public MultiMartinStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					if (prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}