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系統再バランス戦略

グリッド リバランス戦略は、Mission Automate の「グリッド」エキスパート アドバイザーの上位レベルの StockSharp 移植です。この戦略は、長いグリッド サイクルと短いグリッド サイクルを交互に行い、指値注文のラダーを常にアクティブな方向に保ちます。集約ポジションが一般的なテイクプロフィットレベルに達するとサイクルが終了し、すべての未決注文が削除され、次のサイクルが逆方向に始まります。

仕組み

  1. サイクル開始 – ポジションや未決注文がない場合、この戦略は、StartVolume ロットを使用して、FirstTradeSide で定義された方向に市場ポジションをオープンします。
  2. グリッドの配置 – アクティブな方向で注文が約定されるたびに、アルゴリズムは GridStepPoints の距離に新しい指値注文を配置します (商品 PriceStep によって価格に変換されます)。次の注文の量は、最後に約定した注文の量に LotMultiplier を乗じたものと等しくなります。
  3. 平均ベースのテイクプロフィット – 約定された注文ごとに、加重平均エントリー価格が再計算されます。バスケット全体のテイクプロフィットは、平均価格プラス/マイナス TargetPoints (これも PriceStep によって変換されます) に設定されます。ローソク足の高値と安値は、ブローカー側のトリガー動作をモデル化するために使用されます。
  4. サイクル完了 – テイクプロフィットレベルに達すると、ストラテジーは成行注文でポジション全体をクローズし、残りの未決注文をキャンセルし、終了したサイクルの方向を記憶して、次のサイクルの方向を反転します。

パラメーター

  • FirstTradeSide – 最初のサイクルの方向 (Buy または Sell)。サイクルが完了するたびに、自動的に方向が反転します。
  • StartVolume – 各サイクルの最初の成行注文のロットサイズ。
  • LotMultiplier – 次のグリッド レベルを準備するときに、最新の約定注文量に適用される乗数。 1 より大きい値を指定すると、マーチンゲールのような進行が作成されます。
  • GridStepPoints – ポイントで表されるグリッド レベル間の距離。この戦略では、これに Security.PriceStep を乗算して、絶対的な価格差を取得します。
  • TargetPoints – 加重平均エントリー価格からのテイクプロフィット距離（ポイント単位で測定）。
  • CandleType – 出口を引き起こすための極端な価格を監視するために使用されるローソク足シリーズ。

リスク管理と行動

  • 明示的なストップロスは使用されません。市場がポジションに反して動く間、グリッドはエクスポージャーを追加し続けます。
  • 一度にアクティブになる未決注文は 1 つだけです。注文が満たされると、次のレベルがすぐにスケジュールされます。
  • サイクルは、ポジションと保留キューの両方が空になり、商品が有効な PriceStep を持つまで開始できません。
  • 変換では、プロジェクト ルールに従って、グローバル コレクションやインジケーター バッファーに触れることなく、すべての計算がストラテジー内に保持されます。
  • 未決注文はサイクルが終了するたびにキャンセルされ、前のサイクルで孤立した制限が発生するのを防ぎます。

注意事項

  • すべてのポイントベースの設定は、Security.PriceStep の価格に変換されます。ステップがゼロの場合、ストラテジーは機器がそれを提供するまで待機します。
  • この実装は、必要に応じて高レベルの API (SubscribeCandles、Bind、BuyMarket、SellMarket、BuyLimit、SellLimit) にのみ依存します。
  • Python バージョンは意図的にこのタスクには含まれていません。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Grid Rebalance strategy: RSI + EMA crossover-based.
/// Buys when close crosses above EMA with RSI confirmation.
/// Sells when close crosses below EMA with RSI confirmation.
/// </summary>
public class GridRebalanceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public GridRebalanceStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevEma = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, (candle, rsiVal, emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevEma.HasValue)
				{
					var crossUp = prevClose.Value <= prevEma.Value && close > emaVal;
					var crossDown = prevClose.Value >= prevEma.Value && close < emaVal;

					if (crossUp && rsiVal < 55m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && rsiVal > 45m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevEma = emaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}