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CorrTime戦略

CorrTime戦略は、同名のMetaTraderエキスパートアドバイザーを再現する単一シンボルのシステムです。終値とその時系列順序の相関を分析し、モメンタムの加速または反転を検出します。アルゴリズムは確定済みローソク足で動作し、3つの確認層を組み合わせます。

  1. ボラティリティフィルター: ボリンジャーバンド幅は、許容される活動量の設定範囲内にある必要があります。これにより、横ばい局面と過度に荒い局面を避けます。
  2. トレンド強度フィルター: 相関シグナル評価前に、Average Directional Index（ADX）がしきい値を上回り続ける必要があります。
  3. 相関トリガー: Pearson、Spearman、Kendall、Fechnerの相関推定器が、価格が時間とどれだけ密接に進むかを測定します。係数の急変が取引判断を生成します。

元のロボットはH1時間軸のEURUSD向けに設計されていましたが、StockSharp版はすべてのパラメーターを設定可能にしています。既定設定は元に忠実です（1時間足、Fechner相関、逆張りモード）。

取引ワークフロー

  1. 選択したCandleTypeを購読し、確定バーを待ちます。
  2. 新しいローソク足でボリンジャーバンドとADX値を更新します。
  3. 次の場合、バーを拒否します。
    • pipsへ変換したボリンジャースプレッドが[BollingerSpreadMin, BollingerSpreadMax]の外にある。
    • ADXがAdxLevelを下回る。
    • ローソク足が[EntryHour, EntryHour + OpenHours]取引時間窓の外で始まる（深夜跨ぎ対応）。
  4. 終値のローリング履歴を構築し、CorrelationRangeTrendとCorrelationRangeReverseのルックバックで相関係数を計算します。コードは直近3つの相関値を再計算し、元のincludeファイルがバッファーで行っていたのと同様に、制限の実際のクロスを検出します。
  5. トレンドフォロートリガー（TradeModeがTrendFollowまたはBothの場合）:
    • ロング: 相関がCorrLimitTrendBuyを下回っており、前バーでも下回ったまま、最新バーでしきい値を上抜ける。
    • ショート: 相関が-CorrLimitTrendSellを上回っており、前バーでも上回ったまま、最新バーで-CorrLimitTrendSellを下抜ける。
  6. 反転トリガー（TradeModeがReverseまたはBothの場合）:
    • ロング: 相関が-CorrLimitReverseBuyを下回っており、前バーでも下回ったまま、最新バーで-CorrLimitReverseBuyを上回る。
    • ショート: 相関がCorrLimitReverseSellを上回っており、前バーでも上回ったまま、最新バーでCorrLimitReverseSellを下回る。
  7. 両方向が同時に発火した場合、MetaTraderの動作を反映してシグナルは互いに打ち消します。
  8. CloseTradeOnOppositeSignalが有効な場合、新しいポジションを開く前に反対ポジションを即座に閉じます。
  9. エントリーはVolumeプロパティでサイズ設定され、MaxOpenOrdersを尊重するため、ネットエクスポージャーはどちらの方向でもVolume * MaxOpenOrdersを超えません。
  10. リスクはStartProtectionで制御されます。ストップロスとテイクプロフィットはpipベース距離を使い、トレーリングフラグが有効な場合は同じストップ距離を再利用します。

パラメーター

パラメーター 説明
CandleType ローソク足生成とすべての指標供給に使う時間軸。
CloseTradeOnOppositeSignal 次のシグナルが反対方向を示すとき、オープンポジションを閉じます。
EntryHour, OpenHours 日次取引時間窓を定義します。OpenHours = 0は窓を1時間だけ開いたままにします。
BollingerPeriod, BollingerDeviation 終値に適用する標準ボリンジャーバンド設定。
BollingerSpreadMin, BollingerSpreadMax ボリンジャーチャンネルに必要な最小/最大幅（pips）。
AdxPeriod, AdxLevel Average Directional Index設定と必要な最小トレンド強度。
TradeMode トレンドフォロー、反転、または組み合わせ評価から選択します。
CorrelationRangeTrend, CorrelationRangeReverse 相関計算のルックバック長。
CorrelationType Pearson、Spearman、Kendall、Fechnerの相関式を選択します。
CorrLimitTrendBuy, CorrLimitTrendSell 有効なトレンドフォローブレイクアウトを定義するしきい値。
CorrLimitReverseBuy, CorrLimitReverseSell 有効な反転ブレイクアウトを定義するしきい値。
TakeProfitPips, StopLossPips, TrailingStopPips pipsで表し、銘柄pipサイズで価格単位へ変換するリスクパラメーター。
MaxOpenOrders 集約エントリー数の上限（片側上限はVolume * MaxOpenOrders）。

実用メモ

  • pipサイズは銘柄の小数桁から推定されます（小数5桁または3桁は10倍乗数に対応）。MetaTraderのポイント処理を模倣します。非FX資産ではしきい値を調整してください。
  • 相関バッファーはクロスを評価するために少なくともlookback + 2本の確定ローソク足を必要とします。ウォームアップ中、戦略は待機します。
  • すべてのロジックが確定ローソク足で実行されるため、戦略はバー内ノイズに強く、iTimeとiCloseスナップショットに依存した元の動作を反映します。
  • 複数インスタンスを展開する場合は、ポートフォリオレベルのリスク制御と組み合わせてください。元のロボットもシンボル全体の合計注文数を制限していました。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CorrTime strategy: Bollinger Bands mean reversion.
/// Buys when close drops below lower BB.
/// Sells when close rises above upper BB.
/// </summary>
public class CorrTimeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbWidth;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BbPeriod
	{
		get => _bbPeriod.Value;
		set => _bbPeriod.Value = value;
	}

	public decimal BbWidth
	{
		get => _bbWidth.Value;
		set => _bbWidth.Value = value;
	}

	public CorrTimeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_bbWidth = Param(nameof(BbWidth), 2m)
			.SetDisplay("BB Width", "Bollinger Bands width", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod, Width = BbWidth };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var bbv = (BollingerBandsValue)bbVal;
		if (bbv.UpBand is not decimal upper ||
			bbv.LowBand is not decimal lower)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close < lower && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (close > upper && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}