日本語 JA
GitHub で見る

Cryptocurrency Divergence戦略

概要

Cryptocurrency Divergence戦略は、価格推移とRelative Strength Index（RSI）の間にある古典的なモメンタムダイバージェンスを探し、移動平均とMACDでトレンド方向を確認します。元のMetaTraderエキスパートアドバイザーは、複数時間軸のモメンタム確認、資金管理、広範なトレーリングロジックに依存していました。このStockSharp移植版は、以下によってシステムの意図を保ちます。

  • 価格が安値を切り下げる一方でRSIが安値を切り上げる場合に、強気ダイバージェンスを検出します。
  • 価格が高値を切り上げる一方でRSIが高値を切り下げる場合に、弱気ダイバージェンスを検出します。
  • 高速/低速移動平均とMACDライン対シグナルラインでセットアップを検証します。
  • 価格ステップで表す設定可能なストップロス、テイクプロフィット、ブレイクイーブン、トレーリングストップでポジションを管理します。

この戦略は現物暗号資産向けに設計されていますが、十分なボラティリティと明確なスイングポイントを提供する任意の銘柄に適用できます。

指標

  • 単純移動平均（SMA）: 高速SMAと低速SMAが主なトレンドフィルターを提供します。
  • Relative Strength Index（RSI）: ダイバージェンス強度の測定に使うモメンタムピボット値を提供します。
  • Moving Average Convergence Divergence（MACD）: 検出されたダイバージェンス方向とモメンタムが一致していることを確認します。

すべての指標は高レベルAPIを通じてバインドされるため、手動バッファリングは不要です。

取引ロジック

  1. 設定したローソク足タイプを購読し、各確定バーでSMA、RSI、MACD値を計算します。
  2. 直近のスイング高値/安値と対応するRSI値を追跡します。単調な拡張（新しい高値切り上げまたは安値切り下げ）のみがスイングデータを更新します。
  3. 強気ダイバージェンスは、価格の新しい安値切り下げとRSIの安値切り上げが組み合わさったときに現れます。取引にはさらに、高速SMAが低速SMAを上回り、MACDラインがシグナルラインを超え、RSIが中立レベル（既定45）を下回って売られ過ぎ条件を満たす必要があります。
  4. 弱気ダイバージェンスは、価格の新しい高値切り上げとRSIの高値切り下げ、高速SMAが低速SMAを下回ること、MACDラインがシグナルを下回ること、RSIが弱気中立レベル（既定55）を上回ることを要求します。
  5. 戦略は一度に1つのネットポジションのみを開きます。反転では既存ポジションを閉じ、シグナルが一致すれば即座に反対方向へ入ります。

リスク管理

  • 数量: ユーザー定義の取引サイズをすべての成行注文へ適用します。
  • Stop Loss / Take Profit: 価格ステップで表し、約定後に実際の約定価格を使って付与します。
  • ブレイクイーブン移動: 価格が設定距離だけ進んだら、任意でストップロスをエントリー上下のオフセットへ置き換えます。
  • Trailing Stop: 任意で終値の後ろに固定ステップ距離で追従します。起動後は元のストップロスよりトレーリングストップを優先します。

ストップと目標は各確定ローソク足で評価され、バックテストとリアルタイム実行に一致する決定的な動作を保証します。

パラメーター

名前 説明
CandleType 分析に使うローソク足系列（既定は15分足）。
TradeVolume すべてのエントリーに適用する注文数量。
FastMaLength / SlowMaLength 高速SMAと低速SMAの期間。
RsiLength RSI計算長。
RsiBullishLevel / RsiBearishLevel ダイバージェンス確認用の売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンを定義するRSIしきい値。
MacdShortLength / MacdLongLength / MacdSignalLength MACD設定。
StopLossPoints / TakeProfitPoints リスクとリワード目標の価格ステップ距離。
EnableBreakEven, BreakEvenTrigger, BreakEvenOffset ブレイクイーブン移動の制御。
EnableTrailing, TrailDistance トレーリングストップの起動と間隔。

各パラメーターはStrategyParam<T>を通じて公開され、StockSharpデザイナー内で最適化できます。

使用上の注意

  1. 戦略を暗号資産シンボルへ接続し、銘柄にPriceStepとBoardが定義されていることを確認してください。価格ステップがないとストップを計算できません。
  2. 取引市場に合わせてローソク足タイプを設定してください（例: 15m、1h）。ダイバージェンス検出は時間軸に敏感です。
  3. ストップと目標距離を銘柄のボラティリティに合わせて調整してください。小数5桁の暗号資産ペアでは大きめのステップ数が必要になることがよくあります。
  4. 過去テストで十分な利益余地を確認してから、ブレイクイーブンやトレーリングを有効にしてください。積極的なトレーリングは早すぎる退出につながる場合があります。
  5. StockSharpデザイナーまたは市場データパネルで戦略を監視し、指標の整合と約定取引を可視化してください。

MQL版との差異

  • 金額ベースのトレーリングとエクイティストップ保護は、価格ステップベースのストップ管理へ簡略化されています。
  • 複数時間軸のモメンタム確認は、明確さのため単一時間軸MACD確認へ置き換えられています。
  • メール/通知の副作用は、StockSharpエコシステムでは外部で処理されるため省略されています。

これらの調整にもかかわらず、中核となるダイバージェンス検出と保護ロジックは、元のエキスパートアドバイザーの意図に忠実です。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CryptocurrencyDivergenceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CryptocurrencyDivergenceStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}