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Simple 2 MA I戦略

概要

Simple 2 MA I は、元の MetaTrader エキスパートアドバイザーの中核ロジックを再現するトレンドフォロー戦略です。典型価格で計算した 2 本の線形加重移動平均 (LWMA) を使い、支配的なトレンドを識別します。momentum 確認と MACD 方向フィルターにより弱いシグナルを除外します。戦略は任意で、自動 stop-loss、take-profit、break-even 移動、ローソク足ベースの trailing stop によってリスクを管理します。

取引ロジック

ロングセットアップ

  1. 高速 LWMA が低速 LWMA より上にあり、上昇トレンドを確認します。
  2. 2 バー前のローソク足の安値が前のバーの高値より下にあり、新しい強気構造を示します。
  3. 直近 3 つの変化率読み取り値の少なくとも 1 つが、設定された momentum しきい値を上回っています。
  4. MACD ラインがシグナルラインより上にあります。
  5. ネットポジション数量が Max Net Volume 制限未満です。

すべての条件が満たされると、戦略はショートエクスポージャー (あれば) を閉じ、成行で買います。

ショートセットアップ

  1. 高速 LWMA が低速 LWMA より下にあり、下降トレンドを確認します。
  2. 前のバーの安値が 2 期間前のバーの高値より下にあり、弱気構造を示します。
  3. 直近 3 つの変化率読み取り値の少なくとも 1 つが、momentum しきい値 (絶対値) を上回っています。
  4. MACD ラインがシグナルラインより下にあります。
  5. ネットポジション数量が Max Net Volume 未満です。

条件が成立すると、戦略はロング (あれば) をカバーし、成行で売ります。

リスク管理

  • Stop-loss / take-profit: エントリー価格に対するポイント単位で定義される任意の固定距離。
  • Break-even: 価格が利益側のトリガー距離に達すると、ストップをエントリー ± オフセットに移動します。
  • ローソク足trailing: 起動距離に到達した後、ストップは設定可能なバッファーを加えたローソク足の極値に追随します。
  • ポジションが閉じられると、保護注文は自動的にキャンセルされます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
Candle Type インジケーター計算に使う時間枠。 15 分足
Fast LWMA 高速 LWMA の期間。 6
Slow LWMA 低速 LWMA の期間。 85
Momentum Length 変化率インジケーターのルックバック期間。 14
Momentum Threshold 必要な最小絶対変化率値。 0.3
MACD Fast MACD で使う高速 EMA 長。 12
MACD Slow MACD で使う低速 EMA 長。 26
MACD Signal MACD で使うシグナル EMA 長。 9
Use Stop-Loss stop-loss 注文の配置を有効にします。 true
Stop-Loss (points) エントリー価格から stop-loss までの距離。 20
Use Take-Profit take-profit 注文の配置を有効にします。 true
Take-Profit (points) エントリー価格から take-profit までの距離。 50
Use Break-Even 自動 break-even 移動を有効にします。 true
Break-Even Trigger break-even 前に必要な利益 (ポイント)。 30
Break-Even Offset break-even に移動するときに追加されるオフセット (ポイント)。 30
Use Candle Trailing ローソク足の極値に基づく trailing stop を有効にします。 true
Trailing Activation trailing が有効になる前に必要な利益 (ポイント)。 40
Trailing Padding ローソク足の極値に追加される余分な距離 (ポイント)。 10
Max Net Volume 許可される最大絶対ネット数量。 1

注意事項

  • すべての価格距離は、銘柄の価格ステップ (ポイント) で表されます。戦略はパラメーター値に銘柄の tick サイズを自動的に掛けます。
  • デフォルトの時間枠マッピングは元のエキスパートのデフォルトに従いますが、自由に調整できます。
  • 戦略は確定ローソク足を前提とします。未確定バーは、元の EA と一貫させるため無視されます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Simple2MaIStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public Simple2MaIStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}