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Cronex RSI戦略

Cronex RSI戦略は、StockSharpの高レベルAPIでExp_CronexRSI.mq5エキスパートアドバイザーを再現します。インジケータースタックは、ノイズを減らすために古典的な相対力指数（RSI）と2つの連続移動平均を組み合わせます。トレードの決定は、ファストとスローの平滑化されたRSI曲線間のクロスオーバーに基づき、元のMQL5パラメーターに一致する設定可能なエントリー/エグジット権限を持ちます。

トレードロジック

  1. 選択した適用価格とルックバック期間からRSIを構築する。
  2. RSI値をファスト移動平均で平滑化し、次に結果をスロー移動平均で平滑化する。
  3. 設定可能な確認シフトでクロスオーバーを評価する：
    • ファスト曲線が1バー前にスロー曲線より上にあり、確認バーで下回った場合、戦略はショートポジションを閉じ、有効であればロングポジションを開く。
    • ファスト曲線がスロー曲線より下にあり、確認バーで上回った場合、戦略はロングを閉じてショート取引に入ることができる。
  4. 両方向でボリュームは対称。新しいシグナルがポジションを反転させる場合、戦略はまず既存の露出をカバーし、次に設定したベースボリュームを使って新しい方向を開く。

デフォルトでは、戦略はシグナルに対して行動する前に完全に閉じたローソク足を待ち、Exp_CronexRSIのSignalBar = 1の動作を再現します。シフトをゼロに設定すると、クローズバーで即座にクロスオーバーを処理します。

パラメーター

名前 説明
RsiPeriod RSIルックバック期間。
FastPeriod ファスト平滑化移動平均の長さ。
SlowPeriod 第2平滑化移動平均の長さ。
SignalShift 確認に使用する完成バーの数（0は即座に反応）。
SmoothingMethod 両方の平滑化ステージで適用する移動平均タイプ（単純、指数、平滑化、線形加重、ボリューム加重）。
AppliedPrice RSIに渡す価格コンポーネント（終値、始値、高値、安値、中間値、典型値、加重値）。
CandleType 戦略によって処理されるローソク足シリーズ。
TradeVolume 新規エントリーに使用するベース注文サイズ。
EnableLongEntry / EnableShortEntry ロング/ショートポジションの開設を許可。
EnableLongExit / EnableShortExit 反対シグナルに対するポジション決済を許可。

実装上の注意

  • 平滑化方法はStockSharpの移動平均クラスを使用する。VolumeWeightedオプションは実用的なボリューム加重代替を適用することでMQL5のVIDYA/AMAスタイルもカバーする。
  • 適用価格の選択はCronexインジケーターの入力と一致し、元のエキスパートアドバイザー内で使用されるヘルパーを反映する。
  • すべてのインジケーター値はDecimalIndicatorValueインスタンスを通じて処理され、直接値ポーリングを避けながらStockSharpのインジケーターパイプラインと互換性を保つ。
  • 戦略は確認シフトが変わると内部履歴を自動的にリサイズし、クロスオーバーロジックがMQL5バージョンの正確なルックバック構造を維持することを保証する。

使用方法

  1. StockSharpデザイナーまたはコードを通じて、戦略をポートフォリオと銘柄に接続する。
  2. 好みのCronex RSI設定に合わせてローソク足時間軸、平滑化スタイル、トレード権限を設定する。
  3. 戦略を起動する。選択したローソク足シリーズにサブスクライブし、RSI/MAの組み合わせを更新し、確認されたクロスオーバーで成行注文を送信する。
  4. 組み込みのチャートヘルパーを使用してインジケーター曲線と実行されたトレードを視覚化し、さらなる検証を行う。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CronexRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CronexRsiStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}