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JS Signal Baes 戦略

概要

この戦略は、MetaTraderのエキスパートアドバイザー「JS Signal Baes」のStockSharpポートです。6つの異なるタイムフレーム（デフォルトでM1、M5、M15、M30、H1、H4）を同時に評価し、監視されたすべてのインジケーターが同じ市場方向で一致するまで待ってからポジションを開きます。検出されたトレンドに逆らって取引したいユーザーのために、Reverseパラメーターを通じてシグナルを反転させることができます。

インジケーターと確認

以下のインジケーターが6つのタイムフレームそれぞれで計算されます：

  • 2つの移動平均、選択されたスムージング方法（シンプル、指数、スムーズ、または線形加重）を使用。
  • MACD（Moving Average Convergence Divergence）、設定可能な速い、遅い、シグナルの長さを使用。
  • RSI（Relative Strength Index）、専用の期間パラメーターを持つ。
  • CCI（Commodity Channel Index）、独自のルックバック長を持つ。
  • Stochasticオシレーター、K、D、スムージング期間で定義。

タイムフレームが強気と見なされる条件：

  1. 速いMA > 遅いMA。
  2. MACDメインライン > MACDシグナルライン。
  3. RSI > 50。
  4. CCI > 0。
  5. Stochastic %K > 40。

タイムフレームが弱気と見なされる条件：

  1. 速いMA < 遅いMA。
  2. MACDメインライン < MACDシグナルライン。
  3. RSI < 50。
  4. CCI < 0。
  5. Stochastic %K < 60。

トレードルール

プライマリタイムフレーム（デフォルトM1）がクローズし、6つのタイムフレームすべてが同時に強気または弱気の場合のみ、新しいネット化されたポジションが開かれます：

  • ロングエントリー：すべてのタイムフレームが強気。Reverseが有効な場合、シグナルはショートエントリーになります。
  • ショートエントリー：すべてのタイムフレームが弱気。Reverseが有効な場合、シグナルはロングエントリーになります。

ポジションはピラミッドされません。戦略は既存のポジションが外部でクローズされるまで新しいシグナルに対して行動するのを待ちます。元のエキスパートアドバイザーの反対シグナルロジック以外の自動出口はありません。

パラメーター

パラメーター デフォルト 説明
CciPeriod 13 Commodity Channel Indexのルックバック長。
FastMaPeriod 5 速い移動平均の長さ。
SlowMaPeriod 9 遅い移動平均の長さ。
MaMethod LinearWeighted 両方の平均に適用される移動平均スムージングタイプ。
MacdFastPeriod 8 MACDが使用する速いEMA長。
MacdSlowPeriod 17 MACDが使用する遅いEMA長。
MacdSignalPeriod 9 MACDが使用するシグナルライン長。
StochasticKPeriod 5 ストキャスティクスオシレーターのK期間。
StochasticDPeriod 3 ストキャスティクスオシレーターのD期間。
StochasticSmoothing 3 ストキャスティクスオシレーターのスムージングファクター。
RsiPeriod 9 RSIのルックバック長。
ReverseSignals false すべてのトレードシグナルの方向を反転する。
TimeFrame1..6 M1, M5, M15, M30, H1, H4 各タイムフレームに割り当てられたローソク足シリーズ。

注記

  • デフォルトパラメーターはMetaTraderバージョンに組み込まれた設定を再現します。
  • 元のコードのマネーマネジメント、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングロジックは再現されません；必要に応じてポートフォリオレベルのリスク管理を使用してください。
  • インジケーターが取引前にウォームアップできるように、選択した各タイムフレームの履歴データが利用可能であることを確認してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class JsSignalBaesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public JsSignalBaesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}