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Executer AC戦略

Executer AC戦略は、MetaTrader 5 エキスパートアドバイザー「Executer AC」の忠実な StockSharp ポートです。元の EA は Bill Williams が開発した Accelerator Oscillator (AC) で取引を行い、そのモメンタムスウィングを固定のストップ/リミットフレームワークとトレーリングストップモジュールと組み合わせます。この変換は MQL5 バージョンの動作を維持しながら、StockSharp 高レベル API に統合するユーザーフレンドリーなパラメーターを公開します。

取引ロジック

この戦略は選択した時間軸の完成したローソク足で動作し、最後の 4 つの Accelerator Oscillator 値に依存します:

  • AC[0] – 最新の完成したバー（元のコードでは ac[1] と呼ばれる）。
  • AC[1]、AC[2]、AC[3] – パターン検出に使用される順次古い値。

デシジョンツリーは EA と同一です:

  1. ポジション管理
    • AC[0] < AC[1]（モメンタム減少）のとき、ロングポジションが閉じられます。
    • AC[0] > AC[1]（モメンタム増加）のとき、ショートポジションが閉じられます。
    • トレーリングストップルーティンは、価格が設定された距離にトレーリングステップを加えた値を超えると保護ストップを動的に引き締めます。
  2. フラット時のエントリールール
    • ゼロ以上での強気加速: AC[0] > 0 かつ AC[1] > 0 かつ AC[0] > AC[1] > AC[2] の場合、成行買いが発動されます。
    • ゼロ以上での弱気加速: AC[0] > 0 かつ AC[1] > 0 かつ AC[0] < AC[1] < AC[2] < AC[3] の場合、成行売りが発動されます。
    • ゼロ以下での強気加速: AC[0] < 0 かつ AC[1] < 0 かつ AC[0] > AC[1] > AC[2] > AC[3] の場合、成行買いが発動されます。
    • ゼロ以下での弱気加速: AC[0] < 0 かつ AC[1] < 0 かつ AC[0] < AC[1] < AC[2] の場合、成行売りが発動されます。
    • ゼロラインクロス: 下方クロス（AC[0] > 0 かつ AC[1] < 0）は買いをトリガーし、上方クロス（AC[0] < 0 かつ AC[1] > 0）は売りをトリガーします。

シグナルはローソク足が完成し、インジケーター値が形成され、取引が有効であることを確認した後にのみ評価されます。

リスク管理

  • ストップロスとテイクプロフィット: 設定可能な距離（pips 単位）をインストゥルメントのステップを使用して価格単位に変換します。ストップは新しいエントリーごとに再計算され、ヒットするかトレーリングストップに置き換えられるまで変更されません。
  • トレーリングストップ: EA ロジックを反映します。未実現利益が TrailingStop + TrailingStep（両方 pips 単位）を超えると、ロングは Close - TrailingStop、ショートは Close + TrailingStop にストップ価格が移動し、各ステップ前に必要な改善を強制します。
  • ポジション保護: 組み込みの StartProtection() ヘルパーが呼び出され、StockSharp が予期しない切断から保護します。

パラメーター

パラメーター 説明
TradeVolume すべての成行エントリーに使用する注文出来高。インストゥルメントの出来高ステップと制限に従って正規化されます。
StopLossPips pips 単位のストップロス距離。ゼロの値はストップロスを無効にします。
TakeProfitPips pips 単位のテイクプロフィット距離。ゼロの値はテイクプロフィットを無効にします。
TrailingStopPips pips 単位のトレーリングストップ距離。トレーリングを無効にするにはゼロに設定します。
TrailingStepPips トレーリングストップを再度移動する前に必要な最小追加利益（pips 単位）。
CandleType Accelerator Oscillator の計算に使用するローソク足の時間軸。

実装ノート

  • 価格正規化は取引所のティックサイズと 3/5 桁の Forex シンボルの両方を考慮し、適切な場合にポイントサイズを 10 倍にします。
  • インジケーター履歴は固定サイズのバッファに保持され、高コストのコレクションや履歴クエリに頼らずに元の ac[1] … ac[4] 比較を複製します。
  • 戦略は同じローソク足で新しいエントリーを評価する前に常に終了し、return 文が即時再エントリーを防ぐ MQL5 EA の制御フローと一致します。
  • トレーリングストップ値は内部トレーリング状態とストップロスチェックに使用される有効なストップ価格の両方を更新し、EA の PositionModify 動作との整合性を確保します。

使用のヒント

  1. 取引する市場に合ったローソク足の時間軸を選択します（元のスクリプトは一般的にイントラデイ Forex チャートで使用されていました）。
  2. ストップロス、テイクプロフィット、トレーリング距離を選択したインストゥルメントのボラティリティに合わせて調整します；非常に狭い値は頻繁なウィップソーを引き起こす可能性があります。
  3. 可能な場合は接続されたブローカー側でリスク管理を有効にします。戦略はソフトウェア側の終了に依存しています。
  4. 複数の戦略を同時に実行する場合は、ポートフォリオレベルのマネーマネジメントと組み合わせます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Executer AC strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExecuterAcStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExecuterAcStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}