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Exp BrainTrend2 AbsolutelyNoLagLwma X2MACandle MMRec戦略

概要

この戦略は、StockSharpの高レベルAPIで3つのフィルターを組み合わせてマルチモジュールのMetaTraderエキスパートアドバイザーを再現します：

  1. BrainTrend2インスピレーション – Average True Range（ATR）チャンネルがボラティリティの収縮と拡張フェーズを検出します。
  2. AbsolutelyNoLagLwma近似 – 線形加重移動平均（LWMA）が最小限のラグで支配的な方向を追跡します。
  3. X2MACandle レプリカ – 高速と低速の指数移動平均（EMA）ペアがローソク足の色を評価してモメンタムを検証します。

すべてのフィルターが同じ方向を指している場合にのみポジションが開かれます。ATRドリブンのストップロスとテイクプロフィットターゲットがエグジットプロセスを管理し、元のMMRecマネー管理コンセプトをエミュレートします。

トレードロジック

  • 強気設定：高速EMAが低速EMAより高い間にローソク足がLWMAより上でクローズします。新しいロングエントリーは以前の強気バイアスが消えた後にのみ許可され、同一のシグナルで複数の注文を防ぎます。
  • 弱気設定：高速EMAが低速EMAより低い間にローソク足がLWMAより下でクローズします。ショートポジションはロングサイドと同じ確認とクールダウンルールに従います。
  • リスク管理：ATRが動的な出口レベルを定義します。ストップロスとテイクプロフィットの両方が現在のボラティリティとともにスケールし、すべてのローソク足で再評価されます。市場がいずれかのレベルに触れると、戦略は成行注文でポジション全体をクローズします。

パラメーター

名前 説明
CandleType 作業ローソク足シリーズのタイムフレーム。元のEAのデフォルトを反映するためデフォルトは6時間ローソク足。
AtrPeriod ATRボラティリティフィルターが使用するルックバック期間。
LwmaLength トレンドフィルターの線形加重移動平均の期間。
FastMaLength ローソク足の色付けに使用する高速EMAの期間。
SlowMaLength ローソク足の色付けに使用する低速EMAの期間。
StopLossAtrMultiplier 保護ストップ距離を計算するためにATRに適用される乗数。
TakeProfitAtrMultiplier テイクプロフィット距離を決定するためにATRに適用される乗数。

すべてのパラメーターはStrategyParam<T>を通じて公開されており、StockSharp内で最適化できます。

注意事項

  • 元のエキスパートアドバイザーは独自のインジケーターバッファに依存しています。このポートは外部スクリプトに依存せずに同じ方向性の手がかりを再現する標準のStockSharpインジケーターを使用します。
  • StockSharpの戦略は通常ポートフォリオサイズの注文で動作するため、マネー管理は完全ポジションエグジットに簡略化されます。ATRドリブンの距離はMMRecモジュールに期待される適応動作を提供します。
  • コード内のコメントは変換ガイドラインの要件に従って英語です。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Hybrid strategy that combines ATR based breakout confirmation with LWMA and EMA filters.
/// </summary>
public class ExpBrainTrend2AbsolutelyNoLagLwmaX2MACandleMmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _lwmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossAtrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitAtrMultiplier;

	private AverageTrueRange _atr;
	private WeightedMovingAverage _lwma;
	private ExponentialMovingAverage _fastEma;
	private ExponentialMovingAverage _slowEma;

	private bool _allowLongSignal;
	private bool _allowShortSignal;
	private decimal? _longEntryPrice;
	private decimal? _shortEntryPrice;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="ExpBrainTrend2AbsolutelyNoLagLwmaX2MACandleMmrecStrategy"/>.
	/// </summary>
	public ExpBrainTrend2AbsolutelyNoLagLwmaX2MACandleMmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(6).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary candle series for the strategy", "General");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Average True Range lookback", "Indicators")
			
			.SetOptimize(5, 20, 1);

		_lwmaLength = Param(nameof(LwmaLength), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("LWMA Length", "Linear weighted moving average length", "Indicators")
			
			.SetOptimize(5, 25, 1);

		_fastMaLength = Param(nameof(FastMaLength), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA length used by the candle filter", "Indicators")
			
			.SetOptimize(5, 30, 1);

		_slowMaLength = Param(nameof(SlowMaLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA length used by the candle filter", "Indicators")
			
			.SetOptimize(10, 60, 2);

		_stopLossAtrMultiplier = Param(nameof(StopLossAtrMultiplier), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss (ATR)", "Multiplier applied to ATR for protective stop", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(1m, 4m, 0.5m);

		_takeProfitAtrMultiplier = Param(nameof(TakeProfitAtrMultiplier), 3m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit (ATR)", "Multiplier applied to ATR for profit target", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(1.5m, 6m, 0.5m);
	}

	/// <summary>
	/// Working candle series.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR period.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// LWMA period.
	/// </summary>
	public int LwmaLength
	{
		get => _lwmaLength.Value;
		set => _lwmaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Fast EMA period used by the candle filter.
	/// </summary>
	public int FastMaLength
	{
		get => _fastMaLength.Value;
		set => _fastMaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period used by the candle filter.
	/// </summary>
	public int SlowMaLength
	{
		get => _slowMaLength.Value;
		set => _slowMaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss multiplier expressed in ATR units.
	/// </summary>
	public decimal StopLossAtrMultiplier
	{
		get => _stopLossAtrMultiplier.Value;
		set => _stopLossAtrMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit multiplier expressed in ATR units.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitAtrMultiplier
	{
		get => _takeProfitAtrMultiplier.Value;
		set => _takeProfitAtrMultiplier.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

			_allowLongSignal = false;
			_allowShortSignal = false;
		_longEntryPrice = null;
		_shortEntryPrice = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_atr = new AverageTrueRange
		{
			Length = AtrPeriod
		};

		_lwma = new WeightedMovingAverage
		{
			Length = LwmaLength
		};

		_fastEma = new EMA
		{
			Length = FastMaLength
		};

		_slowEma = new EMA
		{
			Length = SlowMaLength
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_atr, _lwma, _fastEma, _slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _lwma);
			DrawIndicator(area, _fastEma);
			DrawIndicator(area, _slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrValue, decimal lwmaValue, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!_atr.IsFormed || !_lwma.IsFormed || !_fastEma.IsFormed || !_slowEma.IsFormed)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var high = candle.HighPrice;
		var low = candle.LowPrice;

		var bullishFilter = close > lwmaValue && fastEmaValue > slowEmaValue;
		var bearishFilter = close < lwmaValue && fastEmaValue < slowEmaValue;

		if (!bullishFilter)
			_allowLongSignal = true;

		if (!bearishFilter)
			_allowShortSignal = true;

		if (bullishFilter && Position <= 0 && _allowLongSignal)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_allowLongSignal = false;
			_allowShortSignal = false;
		}
		else if (bearishFilter && Position >= 0 && _allowShortSignal)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_allowShortSignal = false;
			_allowLongSignal = false;
		}

		var atr = atrValue;

		if (Position > 0 && _longEntryPrice is decimal longPrice)
		{
			var stopPrice = longPrice - atr * StopLossAtrMultiplier;
			var targetPrice = longPrice + atr * TakeProfitAtrMultiplier;

			if (low <= stopPrice)
			{
				SellMarket(Position);
				_longEntryPrice = null;
			}
			else if (high >= targetPrice)
			{
				SellMarket(Position);
				_longEntryPrice = null;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _shortEntryPrice is decimal shortPrice)
		{
			var stopPrice = shortPrice + atr * StopLossAtrMultiplier;
			var targetPrice = shortPrice - atr * TakeProfitAtrMultiplier;

			if (high >= stopPrice)
			{
				BuyMarket(-Position);
				_shortEntryPrice = null;
			}
			else if (low <= targetPrice)
			{
				BuyMarket(-Position);
				_shortEntryPrice = null;
			}
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnOwnTradeReceived(MyTrade trade)
	{
		base.OnOwnTradeReceived(trade);

		if (trade.Order.Side == Sides.Buy)
		{
			_longEntryPrice = trade.Trade?.Price;
			if (Position <= 0)
				_shortEntryPrice = null;
		}
		else if (trade.Order.Side == Sides.Sell)
		{
			_shortEntryPrice = trade.Trade?.Price;
			if (Position >= 0)
				_longEntryPrice = null;
		}

		if (Position == 0)
		{
			_longEntryPrice = null;
			_shortEntryPrice = null;
		}
	}
}