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前のローソク足ブレイクダウン戦略 2

MetaTraderエキスパート「Previous Candle Breakdown 2」を再現したブレイクアウト戦略です。アルゴリズムは設定可能な時間軸で最近完成したローソク足を監視し、価格がユーザー定義のピップオフセットによりその高値または安値を突き破ったときにトレードを開始します。オプションの移動平均フィルタリング、厳格な取引時間、固定ボリュームまたはパーセンテージリスクによるポジションサイジング、および多層的な保護エグジットが、StockSharp内で元のMQLバージョンの動作を再現します。

概要

  • エントリーロジック: 価格が前のローソク足の高値に引き幅を加えた値を超えるとロングエントリー。価格が前のローソク足の安値から引き幅を引いた値を下回るとショートエントリー。
  • フィルター: オプションの速い/遅い移動平均（シフトパラメーター付き）は、取引前に方向確認を要求します。取引も開始/終了の時間ウィンドウに制限されます。
  • ポジションサイジング: 固定注文ボリュームと、ポートフォリオ価値とストップロス距離に基づく動的サイジングから選択します。
  • リスクコントロール: ピップ単位の静的ストップロスとテイクプロフィットレベル、ステップフィルター付きトレーリングストップ、すべてのポジションをクローズするグローバル利益目標。
  • スケーリング: MaxPositionsの制限が各方向の絶対ネットポジションサイズを制限します。

デフォルト値

  • IndentPips = 10
  • FastPeriod = 10, FastShift = 3, SlowPeriod = 30, SlowShift = 0, MaMethod = Simple
  • StopLossPips = 50, TakeProfitPips = 150
  • TrailingStopPips = 15, TrailingStepPips = 5
  • ProfitClose = 100（実現済み+未実現PnLの通貨単位）
  • MaxPositions = 10（サイドあたりの絶対契約/ロット数）
  • OrderVolume = 0（無効）、RiskPercent = 5（OrderVolumeがゼロでストップロスが有効な場合に使用）
  • StartTime = 09:09, EndTime = 19:19
  • CandleType = 4時間の時間軸

取引ルール

  1. 設定されたローソク足シリーズを購読し、完成したローソク足を記録します。
  2. 現在の時刻が許可された取引セッション内に収まるかどうかを確認します。ProfitCloseに達した場合、即座にフラット化します。
  3. 前のローソク足の高値と安値からピップの引き幅を加算/減算してブレイクアウトレベルを計算します。
  4. 価格がそのレベルを突破し、MAの条件（有効な場合）が満たされると、MaxPositionsの制限を守りながらトレードをオープンします。
  5. エントリー価格からの初期ストップロスとテイクプロフィット距離を設定し、価格がトレードに有利な方向にトレーリング距離プラスステップ以上動いたらトレーリングストップを有効にします。
  6. ローソク足を継続的に監視：タッチ時のストップロス/テイクプロフィットエグジットを発動し、価格が進むにつれてストップをトレーリングし、ポジションがクローズされたら保護レベルをリセットします。

注意事項

  • ピップ計算はMetaTraderのポイントからピップへの変換を模倣するために、3桁または5桁の小数点インストゥルメントに自動調整されます。
  • パーセンテージリスクのサイジングを使用する場合、アルゴリズムは現在のポートフォリオ価値と設定されたストップロスからボリュームを推定します。
  • ブレイクアウトチェックは完成したローソク足を使用するため、バー内のスパイクはローソク足のクローズ/高値/安値レベルで評価されます。
  • MaxPositionsは戦略のネットポジションで機能します。端数ボリュームを使用する場合、パラメーターは方向あたり許可される最大絶対ネットサイズを表します。
  • チャートはローソク足、有効な場合のアクティブな移動平均、および実行されたトレードを視覚的確認のために表示します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Previous candle breakdown strategy v2.
/// Trades breakout of previous candle high/low filtered by EMA crossover.
/// </summary>
public class PreviousCandleBreakdown2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public PreviousCandleBreakdown2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = null; _prevLow = null; _prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}
		if (_prevHigh == null || _prevLow == null || _prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice; _prevFast = fast; _prevSlow = slow;
			return;
		}
		var close = candle.ClosePrice;
		var bullTrend = fast > slow;
		var bearTrend = fast < slow;
		if (bullTrend && close > _prevHigh.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (bearTrend && close < _prevLow.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
		_prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice; _prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}