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Renko チャート戦略

概要

RenkoChartStrategyは、元の RenkoChart.mq5 エキスパートを直接変換したものです。注文を発注する代わりに、この戦略はStockSharp内でカスタムRenkoシンボルのワークフローを再現することに焦点を当てています。ティックデータにサブスクライブし、設定可能なブリックサイズでRenkoローソク足ストリームを生成し、プラットフォームを通じて公開することで、可視化または他のコンポーネントへの転送が可能になります。各完了したブリックは、それを発動した最新のティックと共にログに記録され、オペレーターはMQL実装に対して生成されたシリーズを検証できます。

MQLエキスパートからのマッピング

  • StartDateTime → StartTime：Renko履歴を初期化する際に使用される初期タイムスタンプ。
  • BaseSymbol → Strategy.Security：StockSharpは既に基本の楽器を割り当てているため、パラメーターは選択された証券に依存することで置き換えられました。戦略は「Renko-<symbol>」の命名規則を模倣するために、生成されたストリーム名に引き続き RenkoPrefix を前置します。
  • Mode (Bid/Last) → UseBidTicks：ライブ監視フィードを駆動するのがビッド更新か取引ティックかを切り替えます。
  • Range → BrickSizeSteps：Renkoブリックを形成する価格ステップの数。戦略は絶対的なボックスサイズを得るために証券の PriceStep で値を乗算します。

パラメーター

名前 タイプ デフォルト 説明
StartTime DateTimeOffset 2018‑08‑01 09:00:00 UTC このタイムスタンプより前の開始時刻を持つブリックは無視され、元のウォームアップ動作と一致します。
BrickSizeSteps int 5 価格ステップで表されるRenkoブリックサイズ。Renkoシリーズが作成されるときに絶対価格に変換されます。
UseBidTicks bool false false の場合、戦略は取引ティックをリッスンします。true の場合、MQL Bid モードをエミュレートするためにビッド更新をリッスンします。
RenkoPrefix string "Renko-" ストリーム名がカスタムシンボル命名規則と一致するようにログメッセージに追加されるプレフィックス。

**注意：**計算された BrickSize プロパティは絶対的なボックスサイズを公開し、ステップカウントではなく価格デルタを期待する他のコンポーネントに戦略を接続する際に便利です。

データフロー

  1. GetWorkingSecurities は RenkoBuildFrom.Points と計算されたボックスサイズを使用してRenkoローソク足サブスクリプションを設定します。
  2. OnStarted はRenkoサブスクリプションを起動し、取引ティックまたはビッドティック（UseBidTicks によって異なる）にサブスクライブし、チャートが利用可能な場合はRenkoストリームをチャートに描画します。
  3. ProcessTrade / ProcessLevel1 はログ記録目的で最新のティック価格とタイムスタンプを保存します。
  4. ProcessCandle は未完成のブリックを無視し、StartTime より前のデータをフィルタリングし、各完了したブリックを前のおよび新しいクローズレベルと最新のティック情報とともにログに記録します。

使用上のヒント

  • 取引またはレベル1更新を提供する任意の楽器に戦略を付与します。Renkoストリームは設定されたプレフィックスで標準チャートエリアに表示されます。
  • 実装は注文を送信しないため、他の取引戦略と並行して実行して市場の同期したRenkoビューを提供できます。
  • ログエントリーにはブリックの方向と発動ティックの両方が含まれています。これはMetaTraderからエクスポートされた履歴データと出力を比較する際に便利です。

MQLバージョンとの違い

  • StockSharpはすでにシンボルを管理しているため、明示的なカスタムシンボル作成はログとチャート出力に置き換えられました。
  • すべての計算は組み込みのRenkoローソク足ビルダーに依存して、配列の代わりに10進数演算を使用します。
  • 戦略はStockSharpのサブスクリプションモデルと保護ヘルパーを採用しており、必要に応じて取引ロジックで拡張できる準備ができています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Renko Chart strategy. Uses WMA crossover for trend detection.
/// </summary>
public class RenkoChartStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public RenkoChartStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}