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Ultra MFI 資金管理再カウント戦略

概要

Ultra MFI MMRec 戦略は、MetaTrader 5のエキスパートアドバイザー Exp_UltraMFI_MMRec の直接移植版です。複数ステップで平滑化されたMoney Flow Index（MFI）オシレーターと、ストリークベースの資金管理を組み合わせています。2つの内部カウンターが、上方向または下方向を指す平滑化レイヤーの数を累積します。これらのカウンター間のクロスオーバーがトレードシグナルを生成し、最近のトレード結果が次のポジションが通常のポジションサイズを使用するか削減されたサイズを使用するかを決定します。

取引ロジック

  1. ベースインジケーター – 設定可能な長さのMoney Flow Indexが選択したローソク足タイプで計算されます。
  2. ラダースムージング – MFI値は移動平均のラダーを通過します。各ステップは固定の増分でスムージング長を増加させます。サポートされているスムージング手法はSimple、Exponential、Smoothed、Linear Weighted、Jurik移動平均です（他のMT5固有モードはStockSharpでは利用できません）。
  3. 方向カウンター – 各バーについて戦略は各スムージングステップの現在と前の出力を比較します。ステップが上昇していれば強気カウンターが増加し、そうでなければ弱気カウンターが増加します。両方のカウンターは最終移動平均によって再度平滑化されます。
  4. シグナルシフト – 取引ルールは完成したバーで動作します。設定可能な SignalShift は、カウンターを比較する際に何本の閉じたローソク足を振り返るかを戦略に伝え、SignalBar=1 を使用するMT5の動作を模倣します。
  5. エントリーとエグジット –
    • 前のバーが強い強気（bulls > bears）を示し、最新のバーが bulls < bears へのクロスオーバーを示す場合、戦略はロングポジションを開きます。同じ条件はオープンなショートポジションもクローズします。
    • 前のバーが強い弱気を示し、最新のバーが bulls > bears に反転する場合、戦略はショートポジションを開き、オープンなロングポジションをクローズします。
    • オプションのストップロスとテイクプロフィット（パーセントベース）は StartProtection を通じて管理できます。
  6. 資金管理 – 次の注文サイズは方向ごとの最新のトレード結果によって異なります。各ポジションをクローズした後、実現PnLが検査されます：
    • 戦略は最新の BuyTotalTrigger 買いトレードを保存し、損失だったものを数えます。カウントが BuyLossTrigger に達すると、次の買い注文は ReducedVolume を使用し、そうでなければ NormalVolume を使用します。
    • 同じロジックが SellTotalTrigger と SellLossTrigger を使用して売りトレードに独立して適用されます。

パラメーター

  • CandleType – シグナル生成に使用する銘柄データタイプ（時間軸）。
  • MfiPeriod – Money Flow Indexオシレーターの長さ。
  • StepSmoothing / FinalSmoothing – ラダーステップと最終カウンターの移動平均タイプ。
  • StartLength / StepSize / StepsTotal – スムージングラダーの形状（最初の長さ、増分、ステップ数）。
  • FinalSmoothingLength – カウンタースムージングステージの長さ。
  • SignalShift – シグナルを評価する際に振り返る完成したバーの数。
  • NormalVolume / ReducedVolume – 通常の条件と損失ストリーク後のトレードサイズ。
  • BuyTotalTrigger / BuyLossTrigger – 次のロングトレードを削減サイズに切り替えるための履歴の深さと損失の閾値。
  • SellTotalTrigger / SellLossTrigger – ショートトレードの類似設定。
  • AllowLongEntries / AllowShortEntries / AllowLongExits / AllowShortExits – 各方向のエントリーとエグジットを有効または無効にする。
  • TakeProfitPercent / StopLossPercent – オプションのパーセントベースの保護レベル。

使用上の注意

  • ラダースムージングは各移動平均を満たすのに十分な履歴ローソク足が必要です。シグナルに頼る前に戦略が完全に形成されるまで待ってください。
  • StockSharpはJurX、Parabolic、VIDYA、AMAなどのMT5固有のスムーザーを提供しないため、最も近いサポートされた代替物が使用されます。Jurikスムージングは元のUltraMFIインジケーターの感触を再現する良いデフォルトです。
  • 資金管理は実現PnLに基づいています。バックテストにポジションがクローズした後に実現PnLが更新されるよう注文執行を含めてください。
  • このポートは現在のポジションがフラットな場合にのみ新しいポジションに入るという動作を維持します。反対ポジションを保持している間にリバーサルシグナルが現れると、戦略はまず既存のトレードを出て、フラットになってから次の適格なバーでエントリーします。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ultra MFI MMRec strategy. Uses EMA crossover as signal generator.
/// </summary>
public class UltraMfiMmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public UltraMfiMmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}