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Open Oscillator Cloud MMRec戦略

この戦略はMetaTraderのエキスパートアドバイザーExp_Open_Oscillator_Cloud_MMRecをStockSharpの高レベルAPIに移植したものです。システムはOpen Oscillator Cloudインジケーターのクロスオーバーを取引します。このインジケーターは現在の始値をローリングウィンドウ内の最高値バーと最安値バーの始値と比較し、設定可能な移動平均で結果を平滑化します。

戦略ロジック

インジケーターの構築

  • 選択したタイムフレームの確定済みローソク足のルックバックウィンドウ（Oscillator Period、デフォルト20バー）を構築します。
  • 最も高い高値を持つバーを見つけてその始値を保存し、最も低い安値を持つバーを見つけてその始値を保存します。
  • 現在のローソク足の2つの生の値を計算します：
    • 上バンド = 現在の始値 − 最高値バーの始値。
    • 下バンド = 最安値バーの始値 − 現在の始値。
  • 両方のシリーズを選択した移動平均（Smoothing Method、Smoothing Length）で平滑化します。サポートされているタイプはシンプル、指数、スムーズド、加重移動平均です。
  • 平滑化された履歴を保存し、前バーで動作する元のEAロジックを模倣するためにSignal Barの完全に閉じたローソク足（デフォルト1）だけシグナルを遅延させます。

エントリー条件

  • ロングエントリー: 前バーの上バンドが下バンドより上にあり、最新の遅延値が下に交差する（upper ≤ lower）。Enable Long Entriesで無効化可能。
  • ショートエントリー: 前バーの上バンドが下バンドより下にあり、最新の遅延値が上に交差する（upper ≥ lower）。Enable Short Entriesで無効化可能。

エグジット条件

  • ロングエグジット: 前バーの上バンドが下バンドより下にあり、弱気相場を示す。Enable Long Exitsで制御。
  • ショートエグジット: 前バーの上バンドが下バンドより上にあり、強気相場を示す。Enable Short Exitsで制御。
  • リスク管理: Stop Loss PointsまたはTake Profit Pointsがゼロより大きい場合、価格がエントリーからそれらの距離（インストルメントのプライスステップで測定）に達した時点で戦略は自動的にポジションをクローズします。

注文処理

  • マーケットオーダーのみ使用します。新しいポジションを開く前に、MetaTraderロボットの単一ポジション動作に合わせるため反対側がフラット化されます。
  • Trade Volumeパラメーターはすべてのエントリーの基本ポジションサイズを設定します。

パラメーター

  • Candle Type – オシレーターに使用するローソク足のタイムフレーム（デフォルト1時間）。
  • Oscillator Period – ローリングウィンドウのローソク足数（デフォルト20）。
  • Smoothing Method – 始値ギャップに適用する移動平均（Simple、Exponential、Smoothed、Weighted）。
  • Smoothing Length – 平滑化移動平均の長さ（デフォルト10）。
  • Signal Bar – シグナル評価を遅延させる完全に閉じたバー数（デフォルト1）。
  • Enable Long Entries / Enable Short Entries – 各方向のトレード開始を許可または拒否。
  • Enable Long Exits / Enable Short Exits – 各方向の自動エグジットを許可または拒否。
  • Trade Volume – 各マーケットオーダーのサイズ（デフォルト1コントラクト/ロット）。
  • Stop Loss Points – プライスステップでの保護的ストップ距離（0でストップ無効、デフォルト1000）。
  • Take Profit Points – プライスステップでのプロフィットターゲット距離（0でターゲット無効、デフォルト2000）。

実装上の注意

  • 平滑化メソッドは元のEAの最も一般的なオプションと一致します。JJMA、T3、VIDYA、AMAなどのエキゾチックモードは、StockSharpがすでに最適化と堅牢性のための豊富な代替手段を提供しているため、移植されていません。
  • シグナルは不完全なデータへの対応を避けるため、CandleStates.Finishedイベントでのみ評価されます。
  • 戦略はインジケーターバッファを照会する代わりに、平滑化された値の内部履歴を保持します。これはStockSharpの推奨される高レベルワークフローと一致します。
  • 陳腐化したストップが取引を再開するのを防ぐため、ポジションがフラットになると保護レベルは自動的にクリアされます。

デフォルト動作

  • ノイズを減らすための遅延確認付きで両方向のトレンドフォロー。
  • MetaTraderバージョンと同様のストップロスとテイクプロフィット距離を維持しながら固定マネー管理（定数Trade Volume）を使用。
  • 異なる平滑化タイプを試したり、オシレーターを追加フィルターと組み合わせたりするためのテンプレートとして適しています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Open oscillator cloud strategy using EMA crossover as trend proxy.
/// </summary>
public class OpenOscillatorCloudMmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public OpenOscillatorCloudMmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}