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Trend RDS 戦略

Trend RDS は価格行動における明確な方向性シーケンスを探します。3本の完成したロウソク足が厳密に高い安値を形成すると、その構造を強気のトレンドレグとして扱います。3本の厳密に低い高値は弱気の設定を示します。同じ3本のバーが同時に高い安値と低い高値の両方を形成する場合、保護ルールがエントリーをブロックします。これは通常、方向性の動きではなく収縮する三角形を示します。戦略は Reverse パラメーターを通じてオプションで方向を反転できます。

取引は設定可能な時間ウィンドウ（デフォルト 09:00–12:00）に制限されます。ウィンドウが開いていて有効なパターンが現れると、戦略は反対側のエクスポージャーを閉じ、ロウソク足の終値で新しいポジションを建て、pips で測定されたストップロスとテイクプロフィット注文を出します。pip 距離は銘柄の価格ステップから導き出され、オリジナルの MetaTrader ロジックを反映します。オプションのトレーリングストップは、価格がトレーリング距離とトレーリングステップの合計を進んだ後に保護ストップを前方に移動させます。トレーリングの調整はセッションウィンドウがアクティブな間のみ評価されます。

ポジションサイズは毎回のエントリーで再計算されます。戦略は RiskPercent で定義されたポートフォリオ資産の一部を割り当て、選択したストップ距離が表す金銭的リスクで割ります。これにより、口座サイズとストップ幅の両方でスケールする動的なサイジングが生成され、最小 Volume 値を尊重します。リスク関連パラメーターをゼロに設定すると、その機能が無効になり、希望する場合は固定サイズまたは保護なしのエントリーが可能になります。

詳細

  • エントリー条件: 3本の連続したロウソク足がより高い安値を形成するとロング（または Reverse が真のときショート）が発動されます。3本の連続した低い高値はショート（またはリバースモードではロング）を発動します。同じ3本のバーが両方の条件を同時に満たす場合、シグナルは無視されます。
  • ロング/ショート: オプションのリバーサルスイッチを持つ両方向。
  • エグジット条件: 追跡されたストップロス、テイクプロフィット、またはトレーリングストップレベルが突破されたときに市場決済。
  • ストップ: pips での固定ストップロスとテイクプロフィット、および段階的なトレーリングストップ（両方のトレーリングパラメーターが正の値であることが必要）。
  • 時間ウィンドウ: StartTime と EndTime の間のみ取引（デフォルト 09:00–12:00 取引所時間）。
  • ポジションサイジング: 現在のストップ距離に対してポートフォリオ資産の RiskPercent を使用したリスクベースのサイジング（サイジングを計算できない場合は Volume にフォールバック）。
  • デフォルト値:
    • StopLossPips = 30
    • TakeProfitPips = 65
    • TrailingStopPips = 0
    • TrailingStepPips = 5
    • RiskPercent = 3
    • StartTime = 09:00
    • EndTime = 12:00
    • Reverse = false
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 価格行動（高値/安値）
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend recognition strategy based on three consecutive candles.
/// </summary>
public class TrendRdsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<int> _trailingStopPips;
	private readonly StrategyParam<int> _trailingStepPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _riskPercent;
	private readonly StrategyParam<TimeSpan> _startTime;
	private readonly StrategyParam<TimeSpan> _endTime;
	private readonly StrategyParam<bool> _reverse;

	private decimal _prevHigh1;
	private decimal _prevHigh2;
	private decimal _prevHigh3;
	private decimal _prevLow1;
	private decimal _prevLow2;
	private decimal _prevLow3;
	private int _historyCount;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopLossPrice;
	private decimal _takeProfitPrice;

	/// <summary>
	/// Type of candles to analyze.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance measured in pips.
	/// </summary>
	public int StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance measured in pips.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance measured in pips.
	/// </summary>
	public int TrailingStopPips
	{
		get => _trailingStopPips.Value;
		set => _trailingStopPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing step measured in pips.
	/// </summary>
	public int TrailingStepPips
	{
		get => _trailingStepPips.Value;
		set => _trailingStepPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Percent of account equity to risk per trade.
	/// </summary>
	public decimal RiskPercent
	{
		get => _riskPercent.Value;
		set => _riskPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trading session start time (inclusive).
	/// </summary>
	public TimeSpan StartTime
	{
		get => _startTime.Value;
		set => _startTime.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trading session end time (exclusive).
	/// </summary>
	public TimeSpan EndTime
	{
		get => _endTime.Value;
		set => _endTime.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Reverse the trade direction when enabled.
	/// </summary>
	public bool Reverse
	{
		get => _reverse.Value;
		set => _reverse.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="TrendRdsStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public TrendRdsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 30)
			.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Stop loss distance in pips", "Risk")
			;

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 65)
			.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Take profit distance in pips", "Risk")
			;

		_trailingStopPips = Param(nameof(TrailingStopPips), 0)
			.SetDisplay("Trailing Stop (pips)", "Trailing stop distance in pips", "Risk")
			;

		_trailingStepPips = Param(nameof(TrailingStepPips), 5)
			.SetDisplay("Trailing Step (pips)", "Trailing step increment", "Risk")
			;

		_riskPercent = Param(nameof(RiskPercent), 3m)
			.SetDisplay("Risk %", "Percent of equity to risk", "Risk")
			.SetRange(0m, 100m);

		_startTime = Param(nameof(StartTime), new TimeSpan(0, 0, 0))
			.SetDisplay("Session Start", "Trading session start time", "Session");

		_endTime = Param(nameof(EndTime), new TimeSpan(23, 59, 0))
			.SetDisplay("Session End", "Trading session end time", "Session");

		_reverse = Param(nameof(Reverse), false)
			.SetDisplay("Reverse", "Trade in the opposite direction", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHigh1 = 0m;
		_prevHigh2 = 0m;
		_prevHigh3 = 0m;
		_prevLow1 = 0m;
		_prevLow2 = 0m;
		_prevLow3 = 0m;
		_historyCount = 0;
		_entryPrice = 0m;
		_stopLossPrice = 0m;
		_takeProfitPrice = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		if (TrailingStopPips > 0 && TrailingStepPips <= 0)
		{
			throw new InvalidOperationException("Trailing step must be greater than zero when trailing stop is enabled.");
		}

		if (StartTime >= EndTime)
		{
			throw new InvalidOperationException("Session start time must be earlier than end time.");
		}

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		// Skip unfinished candles to work on closed bars only.
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var pip = GetPipSize();

		// Handle protective exits even outside of the session window.
		if (HandleActivePositionExits(candle))
		{
			UpdateHistory(candle);
			return;
		}

		var candleTime = candle.OpenTime.TimeOfDay;
		var inSession = candleTime >= StartTime && candleTime < EndTime;

		if (inSession && _historyCount >= 3)
		{
			var higherLows = _prevLow1 > _prevLow2 && _prevLow2 > _prevLow3;
			var lowerHighs = _prevHigh1 < _prevHigh2 && _prevHigh2 < _prevHigh3;
			var conflict = higherLows && lowerHighs;

			var longSignal = false;
			var shortSignal = false;

			if (!conflict)
			{
				if (higherLows)
				{
					if (Reverse)
						shortSignal = true;
					else
						longSignal = true;
				}

				if (lowerHighs)
				{
					if (Reverse)
						longSignal = true;
					else
						shortSignal = true;
				}
			}

			if (longSignal && Position <= 0)
			{
				EnterLong(candle, pip);
			}
			else if (shortSignal && Position >= 0)
			{
				EnterShort(candle, pip);
			}

			// Update trailing logic after potential entries.
			ApplyTrailing(candle, pip);
		}

		UpdateHistory(candle);
	}

	private void EnterLong(ICandleMessage candle, decimal pip)
	{
		var stopOffset = StopLossPips > 0 ? StopLossPips * pip : 0m;
		var takeOffset = TakeProfitPips > 0 ? TakeProfitPips * pip : 0m;

		var volume = CalculateVolume(stopOffset);
		if (Position < 0)
		{
			volume += Math.Abs(Position);
		}

		BuyMarket(volume);

		_entryPrice = candle.ClosePrice;
		_stopLossPrice = stopOffset > 0m ? _entryPrice - stopOffset : 0m;
		_takeProfitPrice = takeOffset > 0m ? _entryPrice + takeOffset : 0m;
	}

	private void EnterShort(ICandleMessage candle, decimal pip)
	{
		var stopOffset = StopLossPips > 0 ? StopLossPips * pip : 0m;
		var takeOffset = TakeProfitPips > 0 ? TakeProfitPips * pip : 0m;

		var volume = CalculateVolume(stopOffset);
		if (Position > 0)
		{
			volume += Math.Abs(Position);
		}

		SellMarket(volume);

		_entryPrice = candle.ClosePrice;
		_stopLossPrice = stopOffset > 0m ? _entryPrice + stopOffset : 0m;
		_takeProfitPrice = takeOffset > 0m ? _entryPrice - takeOffset : 0m;
	}

	private void ApplyTrailing(ICandleMessage candle, decimal pip)
	{
		if (TrailingStopPips <= 0)
			return;

		var trailingStop = TrailingStopPips * pip;
		var trailingStep = TrailingStepPips * pip;

		if (trailingStop <= 0m || trailingStep <= 0m || _entryPrice == 0m)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			var profit = price - _entryPrice;
			if (profit > trailingStop + trailingStep)
			{
				var threshold = price - (trailingStop + trailingStep);
				if (_stopLossPrice == 0m || _stopLossPrice < threshold)
				{
					_stopLossPrice = price - trailingStop;
				}
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var profit = _entryPrice - price;
			if (profit > trailingStop + trailingStep)
			{
				var threshold = price + (trailingStop + trailingStep);
				if (_stopLossPrice == 0m || _stopLossPrice > threshold)
				{
					_stopLossPrice = price + trailingStop;
				}
			}
		}
	}

	private bool HandleActivePositionExits(ICandleMessage candle)
	{
		var positionVolume = Math.Abs(Position);
		if (positionVolume == 0m)
			return false;

		if (Position > 0)
		{
			if (_stopLossPrice > 0m && candle.LowPrice <= _stopLossPrice)
			{
				SellMarket(positionVolume);
				ResetPositionState();
				return true;
			}

			if (_takeProfitPrice > 0m && candle.HighPrice >= _takeProfitPrice)
			{
				SellMarket(positionVolume);
				ResetPositionState();
				return true;
			}
		}
		else
		{
			if (_stopLossPrice > 0m && candle.HighPrice >= _stopLossPrice)
			{
				BuyMarket(positionVolume);
				ResetPositionState();
				return true;
			}

			if (_takeProfitPrice > 0m && candle.LowPrice <= _takeProfitPrice)
			{
				BuyMarket(positionVolume);
				ResetPositionState();
				return true;
			}
		}

		return false;
	}

	private decimal CalculateVolume(decimal stopOffset)
	{
		var baseVolume = Volume > 0m ? Volume : 1m;
		var equity = Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;

		if (stopOffset <= 0m || equity <= 0m)
			return baseVolume;

		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		var stepPrice = GetSecurityValue<decimal?>(Level1Fields.StepPrice) ?? 1m;

		if (step <= 0m)
			return baseVolume;

		var stepsToStop = stopOffset / step;
		if (stepsToStop <= 0m)
			return baseVolume;

		var riskAmount = equity * RiskPercent / 100m;
		if (riskAmount <= 0m)
			return baseVolume;

		var riskPerUnit = stepsToStop * stepPrice;
		if (riskPerUnit <= 0m)
			return baseVolume;

		var quantity = riskAmount / riskPerUnit;
		if (quantity <= 0m)
			return baseVolume;

		return Math.Max(quantity, baseVolume);
	}

	private void UpdateHistory(ICandleMessage candle)
	{
		_prevHigh3 = _prevHigh2;
		_prevHigh2 = _prevHigh1;
		_prevHigh1 = candle.HighPrice;

		_prevLow3 = _prevLow2;
		_prevLow2 = _prevLow1;
		_prevLow1 = candle.LowPrice;

		if (_historyCount < 3)
		{
			_historyCount++;
		}
	}

	private void ResetPositionState()
	{
		_entryPrice = 0m;
		_stopLossPrice = 0m;
		_takeProfitPrice = 0m;
	}

	private decimal GetPipSize()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m)
			return 1m;

		var pip = step;
		var decimals = GetScale(step);

		if (decimals == 3 || decimals == 5)
		{
			pip *= 10m;
		}

		return pip;
	}

	private static int GetScale(decimal value)
	{
		var bits = decimal.GetBits(value);
		return (bits[3] >> 16) & 0xFF;
	}
}