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Doji Trader戦略

この戦略はクラシックなDoji Traderエキスパートアドバイザーのコアロジックを再現します。 コンパクトな実体を持つ十字線パターンの完成した足を監視し、 ブレイクアウト方向に市場に参入するために十字線のレンジを超えたブレイクアウトのクローズを待ちます。

トレードロジック

  1. 完成した足のみ処理されます。デフォルトの時間軸は1時間ですが、 CandleTypeパラメーターで調整できます。
  2. 最新の足のクローズ時刻が、exchange時間で計測された設定可能なセッションウィンドウ [StartHour, EndHour)内に入る場合のみトレードが許可されます。
  3. アルゴリズムは最近3本の完成した足をメモリに保持します。直前にクローズした足は その前の2本の足（-2と-3）と比較されます。
  4. 足の始値と終値の絶対差がMaximumDojiHeight * pip未満の場合、その足は十字線としてカウントされます。 pip値はインストゥルメントの価格ステップから導出されます（3桁または5桁の見積もりは自動的に×10スケールされます）。
  5. 最新の足が最近の適格な十字線の高値より上でクローズすると、 戦略はロングポジションを開きます（または転換します）。十字線の安値より下でクローズすると、 ショートポジションを開きます。価格が十字線のレンジ内に留まる場合、トレードは行われません。
  6. ポジションサイズは戦略のVolumeプロパティから取得されます。反転シグナルが現れると、 アルゴリズムは前のポジションをクローズし、新しい方向に望ましいエクスポージャーを確立するのに 十分なボリュームを送信するため、一つのネットポジションのみが残ります。

リスク管理

  • ストップロスとテイクプロフィットの距離はStopLossPipsとTakeProfitPipsでピップスで設定されます。 値をゼロに設定すると、対応する保護注文が無効になります。
  • StartProtectionは起動時に一度起動され、エグジットにマーケット注文を使用するため、 直接ポジションをクローズして再オープンしたMQL実装の動作を反映します。

パラメーター

名前 説明 デフォルト値
CandleType 処理される足の時間軸。 1時間の時間軸
StartHour 取引ウィンドウの開始時間（含む）。 8
EndHour 取引ウィンドウの終了時間（含まない）。 17
MaximumDojiHeight 足が十字線として扱われるための最大実体高さ（ピップス単位）。 1
StopLossPips 保護ストップ距離（ピップス）。 50
TakeProfitPips 利益目標距離（ピップス）。 50

補足説明

  • この戦略はプラットフォームの口座がネットポジションを使用することを前提としています。フィードが 分数のピップステップ（5桁または3桁の見積もり）を提供する場合、pip値は10倍されて 従来のpip測定に一致させます。
  • 戦略を実行する前にVolumeプロパティで希望のロットサイズを設定してください。
  • 追加のインジケーターは必要ありません。ロジックは生の足データのみに依存します。
  • まだPythonポートはなく、C#実装のみが存在します。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using StockSharp.Algo;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy inspired by the Doji Trader Expert Advisor.
/// Looks for a recent doji candle and trades when the next candle closes beyond the doji range.
/// </summary>
public class DojiTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<int> _startHour;
	private readonly StrategyParam<int> _endHour;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maximumDojiHeight;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ICandleMessage _previousCandle;
	private ICandleMessage _twoAgoCandle;
	private ICandleMessage _threeAgoCandle;
	private decimal _pipSize;

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in pips.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in pips.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// First trading hour (inclusive) using exchange time.
	/// </summary>
	public int StartHour
	{
		get => _startHour.Value;
		set => _startHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Last trading hour (exclusive) using exchange time.
	/// </summary>
	public int EndHour
	{
		get => _endHour.Value;
		set => _endHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum body height for a candle to be considered a doji (in pips).
	/// </summary>
	public decimal MaximumDojiHeight
	{
		get => _maximumDojiHeight.Value;
		set => _maximumDojiHeight.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for pattern detection.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="DojiTraderStrategy"/>.
	/// </summary>
	public DojiTraderStrategy()
	{
		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 50m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss distance in pips", "Protection")
			.SetRange(0m, 500m);

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 50m)
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit distance in pips", "Protection")
			.SetRange(0m, 500m);

		_startHour = Param(nameof(StartHour), 8)
			.SetDisplay("Start Hour", "Hour when trading becomes active", "Session")
			.SetRange(0, 23);

		_endHour = Param(nameof(EndHour), 17)
			.SetDisplay("End Hour", "Hour when trading stops (exclusive)", "Session")
			.SetRange(1, 24);

		_maximumDojiHeight = Param(nameof(MaximumDojiHeight), 1m)
			.SetDisplay("Doji Height", "Maximum doji body height in pips", "Pattern")
			.SetRange(0.1m, 20m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for doji detection", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_previousCandle = null;
		_twoAgoCandle = null;
		_threeAgoCandle = null;
		_pipSize = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_pipSize = CalculatePipSize();

		// Configure stop-loss and take-profit protection once at start.
		var takeProfitUnit = TakeProfitPips > 0m ? new Unit(TakeProfitPips * _pipSize, UnitTypes.Absolute) : default;
		var stopLossUnit = StopLossPips > 0m ? new Unit(StopLossPips * _pipSize, UnitTypes.Absolute) : default;

		if (takeProfitUnit != default || stopLossUnit != default)
		{
			StartProtection(takeProfitUnit, stopLossUnit, useMarketOrders: true);
		}
		else
		{
			StartProtection(null, null);
		}

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		// Process only finished candles.
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Skip trading outside the configured session window.
		var nextHour = candle.CloseTime.Hour;
		if (nextHour < StartHour || nextHour >= EndHour)
		{
			ShiftHistory(candle);
			return;
		}

		// We need at least three completed candles for pattern detection.
		if (_twoAgoCandle is null)
		{
			ShiftHistory(candle);
			return;
		}

		var pipSize = _pipSize > 0m ? _pipSize : (_pipSize = CalculatePipSize());
		var dojiHeight = MaximumDojiHeight * pipSize;

		var dojiHigh = 0m;
		var dojiLow = 0m;

		// Check the two candles before the current close for the most recent doji.
		if (IsDoji(_twoAgoCandle, dojiHeight))
		{
			dojiHigh = _twoAgoCandle.HighPrice;
			dojiLow = _twoAgoCandle.LowPrice;
		}
		else if (_threeAgoCandle is not null && IsDoji(_threeAgoCandle, dojiHeight))
		{
			dojiHigh = _threeAgoCandle.HighPrice;
			dojiLow = _threeAgoCandle.LowPrice;
		}
		else
		{
			ShiftHistory(candle);
			return;
		}

		var direction = 0;

		// Long signal when the latest candle closes above the doji range.
		if (candle.ClosePrice > dojiHigh)
		{
			direction = 1;
		}
		// Short signal when the latest candle closes below the doji range.
		else if (candle.ClosePrice < dojiLow)
		{
			direction = -1;
		}

		if (direction != 0 && Volume > 0m)
		{
			if (direction > 0)
			{
				// Buy enough volume to cover a short position and establish the target long size.
				var volume = Volume + Math.Max(0m, -Position);
				if (volume > 0m)
					BuyMarket(volume);
			}
			else
			{
				// Sell enough volume to cover a long position and establish the target short size.
				var volume = Volume + Math.Max(0m, Position);
				if (volume > 0m)
					SellMarket(volume);
			}
		}

		ShiftHistory(candle);
	}

	private decimal CalculatePipSize()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		var digits = 0;
		var value = step;

		while (value < 1m && digits < 10)
		{
			value *= 10m;
			digits++;
		}

		var multiplier = (digits == 3 || digits == 5) ? 10m : 1m;
		return step * multiplier;
	}

	private static bool IsDoji(ICandleMessage candle, decimal threshold)
	{
		var body = Math.Abs(candle.OpenPrice - candle.ClosePrice);
		return body <= threshold;
	}

	private void ShiftHistory(ICandleMessage candle)
	{
		// Maintain the three most recent completed candles for doji detection.
		_threeAgoCandle = _twoAgoCandle;
		_twoAgoCandle = _previousCandle;
		_previousCandle = candle;
	}
}