日本語 JA
GitHub で見る

OsMaSter V0戦略

概要

  • MetaTrader 5エキスパート「OsMaSter v0」（MQLファイルOsMaSter v0.mq5）から変換されました。
  • MACDヒストグラム（OsMA）パターンを使用して、短期の統合後のモメンタム反転を識別します。
  • CandleTypeパラメーターを通じてユーザーが選択した単一のインストゥルメントと時間軸で動作するように設計されています。
  • インストゥルメントの価格ステップと小数精度を使用して、pipベースのリスク設定（ストップロスとテイクプロフィット）を絶対的な価格オフセットに自動変換します。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
FastPeriod 9 MACDヒストグラムの高速EMAの長さ。
SlowPeriod 26 MACDヒストグラムの低速EMAの長さ。
SignalPeriod 5 ヒストグラムを平滑化するために使用するシグナルEMAの長さ。
StopLossPips 30 pipsでの保護ストップまでの距離。無効にするには0に設定。
TakeProfitPips 50 pipsでの利益目標までの距離。無効にするには0に設定。
TradeVolume 1 成行エントリーに使用する注文ボリューム（ロット）。
CandleType 15分キャンドル インジケーター計算に使用する時間軸。

シグナルロジック

  1. 戦略は最新の4つのMACDヒストグラム値を保持します（hist0 = 現在、hist1 = 前、...、hist3 = 3キャンドル前）。
  2. ロングエントリー hist3 > hist2、hist2 < hist1、およびhist1 < hist0の場合 — ローカルの最小値の後の上昇シーケンス。
  3. ショートエントリー hist3 < hist2、hist2 > hist1、およびhist1 > hist0の場合 — ローカルの最大値の後の下降シーケンス。
  4. 一度に1つのポジションのみオープンできます。取引がアクティブな間、戦略は新しいシグナルを無視します。

ポジション管理

  • 注文は設定されたTradeVolumeを使用してBuyMarket()またはSellMarket()で送信されます。
  • StartProtectionはpip入力に基づいてストップロスとテイクプロフィットのオフセットを添付します。Pipサイズはforex慣例に従います（3/5桁のインストゥルメントには価格ステップ × 10、それ以外は価格ステップ自体）。
  • 追加のエグジットルールはありません；ポジションは保護注文または手動介入によってのみ管理されます。

注意事項

  • Pip変換がブローカーの仕様と一致するように、Securityが正しいPriceStepとDecimalsの値を持っていることを確認してください。
  • ターゲット市場の取引ホライズンに合わせてキャンドルの時間軸とボリュームを調整してください。
  • 戦略はストップまたはターゲットの実行を待つため、ポジションがオープンな間は同方向の連続シグナルはスキップされます。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// OsMA histogram pattern strategy converted from the "OsMaSter v0" MQL expert.
/// Enters on four-bar momentum reversals identified by the MACD histogram.
/// </summary>
public class OsMaSterV0Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _tradeVolume;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _histCurrent;
	private decimal? _histPrev1;
	private decimal? _histPrev2;
	private decimal? _histPrev3;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the strategy.
	/// </summary>
	public OsMaSterV0Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 9)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period for MACD histogram", "Indicators")
			.SetGreaterThanZero();

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period for MACD histogram", "Indicators")
			.SetGreaterThanZero();

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 5)
			.SetDisplay("Signal Smoothing", "Signal moving average period", "Indicators")
			.SetGreaterThanZero();

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 500)
			.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Stop loss distance in pips", "Risk");

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 1000)
			.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Take profit distance in pips", "Risk");

		_tradeVolume = Param(nameof(TradeVolume), 1m)
			.SetDisplay("Trade Volume", "Order volume in lots", "Trading")
			.SetGreaterThanZero();

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for calculations", "General");

		Volume = TradeVolume;
	}

	/// <summary>
	/// Fast EMA period used in MACD histogram calculation.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period used in MACD histogram calculation.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Signal moving average period.
	/// </summary>
	public int SignalPeriod
	{
		get => _signalPeriod.Value;
		set => _signalPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss size expressed in pips.
	/// </summary>
	public int StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit size expressed in pips.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trading volume used for market orders.
	/// </summary>
	public decimal TradeVolume
	{
		get => _tradeVolume.Value;
		set
		{
			_tradeVolume.Value = value;
			Volume = value;
		}
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for indicator calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_histCurrent = null;
		_histPrev1 = null;
		_histPrev2 = null;
		_histPrev3 = null;

		Volume = TradeVolume;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		Volume = TradeVolume;

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceHistogram
		{
			Macd =
			{
				ShortMa = { Length = FastPeriod },
				LongMa = { Length = SlowPeriod }
			},
			SignalMa = { Length = SignalPeriod }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;
		var decimals = Security?.Decimals ?? 0;
		var pipSize = (decimals == 3 || decimals == 5) ? step * 10m : step;

		// Convert pip-based risk controls into absolute price offsets.
		StartProtection(
			takeProfit: TakeProfitPips > 0 ? new Unit(TakeProfitPips * pipSize, UnitTypes.Absolute) : null,
			stopLoss: StopLossPips > 0 ? new Unit(StopLossPips * pipSize, UnitTypes.Absolute) : null);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		// Ignore incomplete candles because signals rely on closed data.
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Ensure the strategy is synchronized with the market and permitted to trade.
		if (!macdValue.IsFormed)
			return;

		var macdTyped = (MovingAverageConvergenceDivergenceHistogramValue)macdValue;
		if (macdTyped.Macd is not decimal histogram)
			return;

		// Shift stored histogram values to maintain the last four observations.
		_histPrev3 = _histPrev2;
		_histPrev2 = _histPrev1;
		_histPrev1 = _histCurrent;
		_histCurrent = histogram;

		if (_histCurrent is not decimal hist0 ||
			_histPrev1 is not decimal hist1 ||
			_histPrev2 is not decimal hist2 ||
			_histPrev3 is not decimal hist3)
		{
			return;
		}

		// Detect the specific four-bar rising pattern used for long entries.
		var bullishPattern = hist3 > hist2 && hist2 < hist1 && hist1 < hist0;

		// Detect the mirrored falling pattern used for short entries.
		var bearishPattern = hist3 < hist2 && hist2 > hist1 && hist1 > hist0;

		// The original expert opens a position only when no trades are active.
		if (Position != 0)
			return;

		if (bullishPattern)
		{
			// Enter long when the histogram forms a higher-low sequence.
			BuyMarket();
		}
		else if (bearishPattern)
		{
			// Enter short when the histogram forms a lower-high sequence.
			SellMarket();
		}
	}
}