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Eugene インサイド・ブレイクアウト戦略

Eugene インサイド・ブレイクアウト戦略は、barabashkakvnによるオリジナルのMetaTraderエキスパートアドバイザーの直接移植です。純粋な価格行動に焦点を当てています：インサイドローソク足のシーケンスに続くレンジブレイクアウト。前のローソク足のボディから導出された確認レベルにより、戦略がポジションを取る前にブレイクアウトがモメンタムを発展させることが保証されます。

概要

戦略は前のローソク足に対する新しい高値または安値を監視します。ロングのセットアップは、前のローソク足がその前のローソク足の高値を下回る安値を持つことを要求し、ブレイクアウト前の圧縮を強調します。ショートのセットアップは、前のローソク足がインサイドバーであれば取引を拒否し、ソースのMQLロジックの保護機能を反映します。注文は常に固定ボリュームで成行執行されます。

市場ロジック

  • 早期に方向性のある動きを捉えるために、最新の高値/安値のブレイクアウトを強調します。
  • 前のローソク足のボディを使用して2つの3分の1リトレースメントレベル（zigLevelBuyとzigLevelSell）を計算します。価格がこれらのレベルに触れるか、セッションが設定されたアクティベーション時間を過ぎた後でなければ、エントリーは許可されません。
  • ブレイクアウトが取引方向に逆らうインサイドローソク足と一致する場合、新しいポジションを防ぎます。
  • 反対のブレイクアウトシグナルが確認されるたびに、オープンポジションをクローズし、戦略が常にフラットか最新のシグナルに合わせた状態を保証します。

エントリールール

ロング

  1. 現在のローソク足の高値が前のローソク足の高値より大きい。
  2. 現在の安値が前のローソク足のボディの3分の1のリトレースメントを下抜けたとき、またはアクティベーション時間パラメーターを超えた時点で確認が受け取られます。
  3. 現在の安値は前の安値を上回ったまま、前の安値が2本前のローソク足の高値を下回っている必要があります。
  4. 既存のポジションがありません。

ショート

  1. 現在のローソク足の安値が前のローソク足の安値より低い。
  2. 現在の高値が前のローソク足のボディの上部3分の1のリトレースメントをテストしたとき、またはアクティベーション時間パラメーターを超えた時点で確認が受け取られます。
  3. 前のローソク足はインサイドバーであってはなりません。
  4. 現在の高値は前の高値を下回っている必要があります。
  5. 既存のポジションがありません。

エグジットルール

  • バリデートされたショートブレイクアウトが形成されたとき、ロングポジションをクローズします（ショートエントリーロジックの条件1〜3）。
  • バリデートされたロングブレイクアウトが形成されたとき、ショートポジションをクローズします（ロングエントリーロジックの条件1〜3）。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
CandleType 戦略が処理するローソク足の時間軸。 1時間足
Volume 各成行注文で送信される注文サイズ。 0.1
ActivationHour 確認が自動的に受け入れられる日の時間。MQLコードのTimeCurrent()フィルターを再現します。 8

注意事項

  • 元のスクリプトで「white bird」と「black bird」とラベル付けされた確認チェックは、ソース条件のため常に偽と評価されます；それらはパリティのために保持されていますが、取引の決定に影響しません。
  • 追加のインジケーターやトレーリングストップは使用されません—アプローチは純粋に価格ベースであり、各反対方向のブレイクアウトでポジションを反転させます。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy derived from the Eugene expert advisor.
/// </summary>
public class EugeneInsideBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _activationHour;

	private decimal _prevOpen1;
	private decimal _prevClose1;
	private decimal _prevHigh1;
	private decimal _prevLow1;

	private decimal _prevOpen2;
	private decimal _prevClose2;
	private decimal _prevHigh2;
	private decimal _prevLow2;

	private bool _hasPrev1;
	private bool _hasPrev2;

	/// <summary>
	/// Candle type to process.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}


	/// <summary>
	/// Hour of day after which confirmations are automatically valid.
	/// </summary>
	public int ActivationHour
	{
		get => _activationHour.Value;
		set => _activationHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes <see cref="EugeneInsideBreakoutStrategy"/>.
	/// </summary>
	public EugeneInsideBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to process", "General");


		_activationHour = Param(nameof(ActivationHour), 8)
			.SetRange(0, 23)
			.SetDisplay("Activation Hour", "Hour when confirmations become unconditional", "Filters");

		ResetHistory();
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		ResetHistory();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev2)
		{
			UpdateHistory(candle);
			return;
		}

		var open1 = _prevOpen1;
		var close1 = _prevClose1;
		var open2 = _prevOpen2;
		var close2 = _prevClose2;
		var high0 = candle.HighPrice;
		var high1 = _prevHigh1;
		var high2 = _prevHigh2;
		var low0 = candle.LowPrice;
		var low1 = _prevLow1;
		var low2 = _prevLow2;

		// Replicate the original expert advisor checks for inside bars.
		var blackInsider = high1 <= high2 && low1 >= low2 && close1 <= open1;
		var whiteInsider = high1 <= high2 && low1 >= low2 && close1 > open1;
		var whiteBird = whiteInsider && close2 > open2;
		var blackBird = blackInsider && close2 < open2;

		// ZigZag style confirmation levels based on the previous candle body.
		var zigLevelBuy = close1 < open1
			? open1 - (close1 - open1) / 3m
			: open1 - (open1 - low1) / 3m;

		var zigLevelSell = close1 > open1
			? open1 + (close1 - open1) / 3m
			: open1 + (high1 - open1) / 3m;

		var confirmBuy = (low0 <= zigLevelBuy || candle.CloseTime.Hour >= ActivationHour) && !blackBird && !whiteInsider;
		var confirmSell = (high0 >= zigLevelSell || candle.CloseTime.Hour >= ActivationHour) && !whiteBird && !blackInsider;

		var buySignal = high0 > high1;
		var sellSignal = low0 < low1;

		if (Position == 0)
		{
			if (buySignal && confirmBuy && low0 > low1 && low1 < high2)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (sellSignal && confirmSell && high0 < high1)
			{
				SellMarket();
			}
		}
		else if (Position > 0)
		{
			if (sellSignal && confirmSell && high0 < high1)
				SellMarket();
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (buySignal && confirmBuy && low0 > low1 && low1 < high2)
				BuyMarket();
		}

		UpdateHistory(candle);
	}

	private void UpdateHistory(ICandleMessage candle)
	{
		// Keep the two most recent completed candles for decision making.
		_prevOpen2 = _prevOpen1;
		_prevClose2 = _prevClose1;
		_prevHigh2 = _prevHigh1;
		_prevLow2 = _prevLow1;
		_hasPrev2 = _hasPrev1;

		_prevOpen1 = candle.OpenPrice;
		_prevClose1 = candle.ClosePrice;
		_prevHigh1 = candle.HighPrice;
		_prevLow1 = candle.LowPrice;
		_hasPrev1 = true;
	}

	private void ResetHistory()
	{
		_prevOpen1 = default;
		_prevClose1 = default;
		_prevHigh1 = default;
		_prevLow1 = default;
		_prevOpen2 = default;
		_prevClose2 = default;
		_prevHigh2 = default;
		_prevLow2 = default;
		_hasPrev1 = false;
		_hasPrev2 = false;
	}
}