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FuzzyLogic戦略

概要

FuzzyLogic戦略は、StockSharpの高レベルAPIを使用してMT5エキスパートアドバイザー Fuzzy logic (barabashkakvn版) を再現します。システムはビル・ウィリアムズのオシレーターとモメンタム指標でトレンドの強さとモメンタムの枯渇を測定し、それらの値をファジー帰属度に変換して、0から1の間の単一の意思決定スコアに集約します。

ファジースコアが調整済みの閾値を越えると取引アクションが発動されます：

  • Decision > 0.75 – ショートポジションを開く（強い枯渇 / 買われすぎ状態）。
  • Decision < 0.25 – ロングポジションを開く（強い強気リバーサルのセットアップ）。

ポジションは価格ステップで表された固定のテイクプロフィットとストップロス距離で管理されます。トレーリングストップ距離が指定された場合、保護ストップはトレーリングストップに変換されます。

インジケータースタック

コンポーネント 目的
Gatorオシレーター（Alligatorラインから構築） 顎–歯および歯–唇のスプレッドの合計を測定してトレンドの拡大または収縮を評価します。
Williams %R (14) 買われすぎ / 売られすぎのレベルを検出します。
Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) 連続したモメンタムの変化をカウントしてトレンドの加速を推定します。
DeMarker (14) 高値/安値の比較によって枯渇を確認します。戦略内に直接実装されています。
RSI (14) 古典的なモメンタムのスイングを追跡します。

Alligatorラインは平滑化移動平均で計算され、元のエキスパートアドバイザーと同様に前方にシフトされてGatorオシレーターを再現します。ACの値はAwesome Oscillator（5/34 SMAの差分）からその5期間移動平均を引いて導出され、MT5のiACインジケーターと同一の値を提供します。

取引ロジック

  1. 各インジケーターの値は5つのファジー帰属集合（非常に弱気 → 非常に強気）にマッピングされます。区分線形関数は元のMT5配列を再現します。
  2. 5つの帰属グループは重み付けされ（0.133、0.133、0.133、0.268、0.333）、4つのサマリービンに集約されます。
  3. ファジー意思決定スコアはΣ summary[x] * (0.2 * (x + 1) - 0.1)として計算され、[0, 1]の範囲の値を生成します。
  4. シグナルは完成したローソク足ごとに1回評価されます。意思決定がエントリー閾値を超えない限り、戦略はフラットのままです。
  5. 注文サイズはVolumeプロパティに依存します（デフォルト1）。保護ストップはStartProtectionを通じて登録されます。

リスク管理

  • StopLossPoints – 保護ストップのための絶対距離（価格ステップ単位）。TrailingStopPointsがゼロの場合に使用されます。
  • TrailingStopPoints – > 0の場合、ストップロス距離はこの値に切り替わり、トレーリングモードが有効になります。
  • TakeProfitPoints – 利益目標のための絶対距離。

パラメーター

パラメーター 説明
CandleType 計算に使用する時間軸 / ローソク足タイプ。
BuyThreshold ロングエントリーが開かれるファジースコアの下限値。デフォルト0.25。
SellThreshold ショートエントリーが開かれるファジースコアの上限値。デフォルト0.75。
StopLossPoints 銘柄の価格ステップでのストップロス距離。デフォルト60。
TakeProfitPoints 価格ステップでのテイクプロフィット距離。デフォルト20。
TrailingStopPoints 価格ステップでのトレーリングストップ距離。デフォルト0（無効）。
WilliamsPeriod Williams %Rのルックバック期間。デフォルト14。
RsiPeriod RSIのルックバック期間。デフォルト14。
DeMarkerPeriod 組み込みDeMarker計算のルックバック期間。デフォルト14。

実装上の注意

  • StockSharpには組み込みのDeMarkerが公開されていないため、DeMarkerオシレーターは手動で実装されています。高値と安値のデルタはキューに入れられてMT5の合計を再現します。
  • ACの履歴は最近完成した5つの値を保存し、ファジーロジックがMT5のiAC(..., shift)と同様に連続した加速シーケンスをチェックできるようにします。
  • Alligatorの顎/歯/唇バッファは、Gatorヒストグラム値を導出する前に同じ前方シフト（8/5/3バー）を導入します。
  • 戦略はPosition == 0のときのみ新しいポジションを開き、元のエキスパートアドバイザーの単一ポジション動作を尊重します。

使用手順

  1. Designer/BacktesterでポートフォリオとセキュリティにStrategyをアタッチします。
  2. CandleTypeを使用して目的のローソク足シリーズを設定します。
  3. 必要に応じて閾値またはストップ距離を調整します。
  4. 戦略を開始します。ファジースコアが設定されたレベルを越えると自動的に取引します。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fuzzy logic strategy combining Bill Williams oscillators, RSI and DeMarker.
/// Opens short positions when the fuzzy score indicates exhaustion and
/// opens long positions during oversold momentum reversals.
/// </summary>
public class FuzzyLogicStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _williamsPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _deMarkerPeriod;

	private WilliamsR _williamsIndicator = null!;
	private RelativeStrengthIndex _rsiIndicator = null!;
	private readonly SmoothedMovingAverage _jaw = new() { Length = 13 };
	private readonly SmoothedMovingAverage _teeth = new() { Length = 8 };
	private readonly SmoothedMovingAverage _lips = new() { Length = 5 };
	private readonly SimpleMovingAverage _aoFast = new() { Length = 5 };
	private readonly SimpleMovingAverage _aoSlow = new() { Length = 34 };
	private readonly SimpleMovingAverage _acAverage = new() { Length = 5 };

	private readonly decimal?[] _jawBuffer = new decimal?[9];
	private readonly decimal?[] _teethBuffer = new decimal?[6];
	private readonly decimal?[] _lipsBuffer = new decimal?[4];
	private int _jawCount;
	private int _teethCount;
	private int _lipsCount;

	private readonly decimal[] _acHistory = new decimal[5];
	private int _acCount;

	private readonly Queue<decimal> _deMaxQueue = new();
	private readonly Queue<decimal> _deMinQueue = new();
	private decimal _deMaxSum;
	private decimal _deMinSum;
	private decimal? _previousHigh;
	private decimal? _previousLow;

	/// <summary>
	/// Candle series type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Decision value that triggers long entries.
	/// </summary>
	public decimal BuyThreshold
	{
		get => _buyThreshold.Value;
		set => _buyThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Decision value that triggers short entries.
	/// </summary>
	public decimal SellThreshold
	{
		get => _sellThreshold.Value;
		set => _sellThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initial stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance in price steps.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStopPoints
	{
		get => _trailingStopPoints.Value;
		set => _trailingStopPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Williams %R lookback.
	/// </summary>
	public int WilliamsPeriod
	{
		get => _williamsPeriod.Value;
		set => _williamsPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI lookback.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// DeMarker oscillator lookback.
	/// </summary>
	public int DeMarkerPeriod
	{
		get => _deMarkerPeriod.Value;
		set => _deMarkerPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="FuzzyLogicStrategy"/>.
	/// </summary>
	public FuzzyLogicStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
		.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to analyze", "General");

		_buyThreshold = Param(nameof(BuyThreshold), 0.15m)
		.SetDisplay("Buy Threshold", "Decision level for long entries", "Trading")
		.SetRange(0.1m, 0.5m)
		;

		_sellThreshold = Param(nameof(SellThreshold), 0.85m)
		.SetDisplay("Sell Threshold", "Decision level for short entries", "Trading")
		.SetRange(0.5m, 0.9m)
		;

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 60m)
		.SetDisplay("Stop Loss (points)", "Protective stop distance in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 40m)
		.SetDisplay("Take Profit (points)", "Target distance in price steps", "Risk");

		_trailingStopPoints = Param(nameof(TrailingStopPoints), 0m)
		.SetDisplay("Trailing Stop (points)", "Trailing stop distance in price steps", "Risk");

		_williamsPeriod = Param(nameof(WilliamsPeriod), 14)
		.SetDisplay("Williams %R Period", "Lookback for Williams %R", "Indicators")
		;

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
		.SetDisplay("RSI Period", "Lookback for RSI", "Indicators")
		;

		_deMarkerPeriod = Param(nameof(DeMarkerPeriod), 14)
		.SetDisplay("DeMarker Period", "Lookback for DeMarker", "Indicators")
		;

		Volume = 1;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		Array.Clear(_jawBuffer);
		Array.Clear(_teethBuffer);
		Array.Clear(_lipsBuffer);
		_jawCount = 0;
		_teethCount = 0;
		_lipsCount = 0;

		Array.Clear(_acHistory);
		_acCount = 0;

		_deMaxQueue.Clear();
		_deMinQueue.Clear();
		_deMaxSum = 0m;
		_deMinSum = 0m;
		_previousHigh = null;
		_previousLow = null;

		_jaw.Reset();
		_teeth.Reset();
		_lips.Reset();
		_aoFast.Reset();
		_aoSlow.Reset();
		_acAverage.Reset();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_williamsIndicator = new WilliamsR { Length = WilliamsPeriod };
		_rsiIndicator = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
		.BindEx(_williamsIndicator, _rsiIndicator, ProcessCandle)
		.Start();

		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;
		var stopDistance = TrailingStopPoints > 0m ? TrailingStopPoints : StopLossPoints;
		var slUnit = stopDistance > 0m ? new Unit(stopDistance * step, UnitTypes.Absolute) : new Unit();
		var tpUnit = TakeProfitPoints > 0m ? new Unit(TakeProfitPoints * step, UnitTypes.Absolute) : new Unit();
		StartProtection(slUnit, tpUnit);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _williamsIndicator);
			DrawIndicator(area, _rsiIndicator);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue wprValue, IIndicatorValue rsiValue)
	{
		// Work only with finished candles to avoid partial data.
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

		var hl2 = (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m;

		var hl2Input = new DecimalIndicatorValue(_jaw, hl2, candle.OpenTime) { IsFinal = true };
		var jawValue = _jaw.Process(hl2Input);
		var teethValue = _teeth.Process(new DecimalIndicatorValue(_teeth, hl2, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		var lipsValue = _lips.Process(new DecimalIndicatorValue(_lips, hl2, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		var aoFastValue = _aoFast.Process(new DecimalIndicatorValue(_aoFast, hl2, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		var aoSlowValue = _aoSlow.Process(new DecimalIndicatorValue(_aoSlow, hl2, candle.OpenTime) { IsFinal = true });

		if (!jawValue.IsFinal || !teethValue.IsFinal || !lipsValue.IsFinal || !aoFastValue.IsFinal || !aoSlowValue.IsFinal)
		{
			UpdateDeMarker(candle);
			return;
		}

		var jawShifted = UpdateShiftBuffer(_jawBuffer, ref _jawCount, 8, jawValue.GetValue<decimal>());
		var teethShifted = UpdateShiftBuffer(_teethBuffer, ref _teethCount, 5, teethValue.GetValue<decimal>());
		var lipsShifted = UpdateShiftBuffer(_lipsBuffer, ref _lipsCount, 3, lipsValue.GetValue<decimal>());

		if (jawShifted is null || teethShifted is null || lipsShifted is null)
		{
			UpdateDeMarker(candle);
			return;
		}

		var ao = aoFastValue.GetValue<decimal>() - aoSlowValue.GetValue<decimal>();
		var acAverageValue = _acAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(_acAverage, ao, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		if (!acAverageValue.IsFinal)
		{
			UpdateDeMarker(candle);
			return;
		}

		var ac = ao - acAverageValue.GetValue<decimal>();
		var deMarker = UpdateDeMarker(candle);
		if (deMarker is null)
		{
			UpdateAcHistory(ac);
			return;
		}

		if (!wprValue.IsFinal || !rsiValue.IsFinal)
		{
			UpdateAcHistory(ac);
			return;
		}

		if (_acCount < _acHistory.Length)
		{
			UpdateAcHistory(ac);
			return;
		}

		var sumGator = Math.Abs(jawShifted.Value - teethShifted.Value) + Math.Abs(teethShifted.Value - lipsShifted.Value);
		var wpr = wprValue.ToDecimal();
		var rsi = rsiValue.ToDecimal();
		var decision = CalculateDecision(sumGator, wpr, deMarker.Value, rsi);

		if (Position == 0)
		{
			if (decision > SellThreshold)
			{
				SellMarket();
			}
			else if (decision < BuyThreshold)
			{
				BuyMarket();
			}
		}

		UpdateAcHistory(ac);
	}

	private decimal? UpdateShiftBuffer(decimal?[] buffer, ref int filled, int shift, decimal value)
	{
		for (var i = 0; i < shift; i++)
		buffer[i] = buffer[i + 1];
		buffer[shift] = value;

		if (filled >= shift)
		return buffer[0];

		filled++;
		return null;
	}

	private decimal? UpdateDeMarker(ICandleMessage candle)
	{
		// Store previous extremes to compute DeMarker increments.
		if (_previousHigh is null || _previousLow is null)
		{
			_previousHigh = candle.HighPrice;
			_previousLow = candle.LowPrice;
			return null;
		}

		var deMax = Math.Max(candle.HighPrice - _previousHigh.Value, 0m);
		var deMin = Math.Max(_previousLow.Value - candle.LowPrice, 0m);

		_previousHigh = candle.HighPrice;
		_previousLow = candle.LowPrice;

		if (_deMaxQueue.Count == DeMarkerPeriod)
		{
			_deMaxSum -= _deMaxQueue.Dequeue();
			_deMinSum -= _deMinQueue.Dequeue();
		}

		_deMaxQueue.Enqueue(deMax);
		_deMinQueue.Enqueue(deMin);
		_deMaxSum += deMax;
		_deMinSum += deMin;

		if (_deMaxQueue.Count < DeMarkerPeriod)
		return null;

		var denominator = _deMaxSum + _deMinSum;
		return denominator == 0m ? 0m : _deMaxSum / denominator;
	}

	private void UpdateAcHistory(decimal ac)
	{
		for (var i = _acHistory.Length - 1; i > 0; i--)
		_acHistory[i] = _acHistory[i - 1];
		_acHistory[0] = ac;

		if (_acCount < _acHistory.Length)
		_acCount++;
	}

	private decimal CalculateDecision(decimal sumGator, decimal wpr, decimal deMarker, decimal rsi)
	{
		var rang = new decimal[5, 5];
		var summary = new decimal[5];

		var gatorLevels = new[] { 0.010m, 0.020m, 0.030m, 0.040m, 0.040m, 0.030m, 0.020m, 0.010m };
		var wprLevels = new[] { -95m, -90m, -80m, -75m, -25m, -20m, -10m, -5m };
		var acLevels = new[] { 5m, 4m, 3m, 2m, 2m, 3m, 4m, 5m };
		var deMarkerLevels = new[] { 0.15m, 0.20m, 0.25m, 0.30m, 0.70m, 0.75m, 0.80m, 0.85m };
		var rsiLevels = new[] { 25m, 30m, 35m, 40m, 60m, 65m, 70m, 75m };
		var weights = new[] { 0.133m, 0.133m, 0.133m, 0.268m, 0.333m };

		// 1) Gator oscillator membership.
		if (sumGator < gatorLevels[0])
		{
			rang[0, 0] = 0.5m;
			rang[0, 4] = 0.5m;
		}
		if (sumGator >= gatorLevels[0] && sumGator < gatorLevels[1])
		{
			var part = (sumGator - gatorLevels[0]) / (gatorLevels[1] - gatorLevels[0]);
			rang[0, 0] = (1m - part) / 2m;
			rang[0, 1] = (1m - rang[0, 0] * 2m) / 2m;
			rang[0, 4] = rang[0, 0];
			rang[0, 3] = rang[0, 1];
		}
		if (sumGator >= gatorLevels[1] && sumGator < gatorLevels[2])
		{
			rang[0, 1] = 0.5m;
			rang[0, 3] = 0.5m;
		}
		if (sumGator >= gatorLevels[2] && sumGator < gatorLevels[3])
		{
			var part = (sumGator - gatorLevels[2]) / (gatorLevels[3] - gatorLevels[2]);
			rang[0, 1] = (1m - part) / 2m;
			rang[0, 2] = 1m - rang[0, 1] * 2m;
			rang[0, 3] = rang[0, 1];
		}
		if (sumGator >= gatorLevels[3])
		rang[0, 2] = 1m;

		// 2) Williams %R membership.
		if (wpr < wprLevels[0])
		rang[1, 0] = 1m;
		if (wpr >= wprLevels[0] && wpr < wprLevels[1])
		{
			var part = (wpr - wprLevels[0]) / (wprLevels[1] - wprLevels[0]);
			rang[1, 0] = 1m - part;
			rang[1, 1] = 1m - rang[1, 0];
		}
		if (wpr >= wprLevels[1] && wpr < wprLevels[2])
		rang[1, 1] = 1m;
		if (wpr >= wprLevels[2] && wpr < wprLevels[3])
		{
			var part = (wpr - wprLevels[2]) / (wprLevels[3] - wprLevels[2]);
			rang[1, 1] = 1m - part;
			rang[1, 2] = 1m - rang[1, 1];
		}
		if (wpr >= wprLevels[3] && wpr < wprLevels[4])
		rang[1, 2] = 1m;
		if (wpr >= wprLevels[4] && wpr < wprLevels[5])
		{
			var part = (wpr - wprLevels[4]) / (wprLevels[5] - wprLevels[4]);
			rang[1, 2] = 1m - part;
			rang[1, 3] = 1m - rang[1, 2];
		}
		if (wpr >= wprLevels[5] && wpr < wprLevels[6])
		rang[1, 3] = 1m;
		if (wpr >= wprLevels[6] && wpr < wprLevels[7])
		{
			var part = (wpr - wprLevels[6]) / (wprLevels[7] - wprLevels[6]);
			rang[1, 3] = 1m - part;
			rang[1, 4] = 1m - rang[1, 3];
		}
		if (wpr >= wprLevels[7])
		rang[1, 4] = 1m;

		// 3) Acceleration/Deceleration oscillator sequences.
		var tempAcBuy = 0m;
		if (_acHistory[0] < _acHistory[1] && _acHistory[0] < 0m && _acHistory[1] < 0m)
		tempAcBuy = 2m;
		if (_acHistory[0] < _acHistory[1] && _acHistory[1] < _acHistory[2] &&
		_acHistory[0] < 0m && _acHistory[1] < 0m && _acHistory[2] < 0m)
		tempAcBuy = 3m;
		if (_acHistory[0] < _acHistory[1] && _acHistory[1] < _acHistory[2] &&
		_acHistory[2] < _acHistory[3] && _acHistory[0] < 0m && _acHistory[1] < 0m &&
		_acHistory[2] < 0m && _acHistory[3] < 0m)
		tempAcBuy = 4m;
		if (_acHistory[0] < _acHistory[1] && _acHistory[1] < _acHistory[2] &&
		_acHistory[2] < _acHistory[3] && _acHistory[3] < _acHistory[4] &&
		_acHistory[0] < 0m && _acHistory[1] < 0m && _acHistory[2] < 0m &&
		_acHistory[3] < 0m && _acHistory[4] < 0m)
		tempAcBuy = 5m;

		var tempAcSell = 0m;
		if (_acHistory[0] > _acHistory[1] && _acHistory[0] > 0m && _acHistory[1] > 0m)
		tempAcSell = 2m;
		if (_acHistory[0] > _acHistory[1] && _acHistory[1] > _acHistory[2] &&
		_acHistory[0] > 0m && _acHistory[1] > 0m && _acHistory[2] > 0m)
		tempAcSell = 3m;
		if (_acHistory[0] > _acHistory[1] && _acHistory[1] > _acHistory[2] &&
		_acHistory[2] > _acHistory[3] && _acHistory[0] > 0m && _acHistory[1] > 0m &&
		_acHistory[2] > 0m && _acHistory[3] > 0m)
		tempAcSell = 4m;
		if (_acHistory[0] > _acHistory[1] && _acHistory[1] > _acHistory[2] &&
		_acHistory[2] > _acHistory[3] && _acHistory[3] > _acHistory[4] &&
		_acHistory[0] > 0m && _acHistory[1] > 0m && _acHistory[2] > 0m &&
		_acHistory[3] > 0m && _acHistory[4] > 0m)
		tempAcSell = 5m;

		if (tempAcBuy == acLevels[0] || tempAcBuy == acLevels[1])
		rang[2, 0] = 1m;
		if (tempAcBuy == acLevels[2] || tempAcBuy == acLevels[3])
		rang[2, 1] = 1m;

		if (tempAcSell == acLevels[4] || tempAcSell == acLevels[5])
		rang[2, 3] = 1m;
		if (tempAcSell == acLevels[6] || tempAcSell == acLevels[7])
		rang[2, 4] = 1m;

		if (rang[2, 0] == 0m && rang[2, 1] == 0m && rang[2, 3] == 0m && rang[2, 4] == 0m)
		rang[2, 2] = 1m;

		// 4) DeMarker membership.
		if (deMarker < deMarkerLevels[0])
		rang[3, 0] = 1m;
		if (deMarker >= deMarkerLevels[0] && deMarker < deMarkerLevels[1])
		{
			var part = (deMarker - deMarkerLevels[0]) / (deMarkerLevels[1] - deMarkerLevels[0]);
			rang[3, 0] = 1m - part;
			rang[3, 1] = 1m - rang[3, 0];
		}
		if (deMarker >= deMarkerLevels[1] && deMarker < deMarkerLevels[2])
		rang[3, 1] = 1m;
		if (deMarker >= deMarkerLevels[2] && deMarker < deMarkerLevels[3])
		{
			var part = (deMarker - deMarkerLevels[2]) / (deMarkerLevels[3] - deMarkerLevels[2]);
			rang[3, 1] = 1m - part;
			rang[3, 2] = 1m - rang[3, 1];
		}
		if (deMarker >= deMarkerLevels[3] && deMarker < deMarkerLevels[4])
		rang[3, 2] = 1m;
		if (deMarker >= deMarkerLevels[4] && deMarker < deMarkerLevels[5])
		{
			var part = (deMarker - deMarkerLevels[4]) / (deMarkerLevels[5] - deMarkerLevels[4]);
			rang[3, 2] = 1m - part;
			rang[3, 3] = 1m - rang[3, 2];
		}
		if (deMarker >= deMarkerLevels[5] && deMarker < deMarkerLevels[6])
		rang[3, 3] = 1m;
		if (deMarker >= deMarkerLevels[6] && deMarker < deMarkerLevels[7])
		{
			var part = (deMarker - deMarkerLevels[6]) / (deMarkerLevels[7] - deMarkerLevels[6]);
			rang[3, 3] = 1m - part;
			rang[3, 4] = 1m - rang[3, 3];
		}
		if (deMarker >= deMarkerLevels[7])
		rang[3, 4] = 1m;

		// 5) RSI membership.
		if (rsi < rsiLevels[0])
		rang[4, 0] = 1m;
		if (rsi >= rsiLevels[0] && rsi < rsiLevels[1])
		{
			var part = (rsi - rsiLevels[0]) / (rsiLevels[1] - rsiLevels[0]);
			rang[4, 0] = 1m - part;
			rang[4, 1] = 1m - rang[4, 0];
		}
		if (rsi >= rsiLevels[1] && rsi < rsiLevels[2])
		rang[4, 1] = 1m;
		if (rsi >= rsiLevels[2] && rsi < rsiLevels[3])
		{
			var part = (rsi - rsiLevels[2]) / (rsiLevels[3] - rsiLevels[2]);
			rang[4, 1] = 1m - part;
			rang[4, 2] = 1m - rang[4, 1];
		}
		if (rsi >= rsiLevels[3] && rsi < rsiLevels[4])
		rang[4, 2] = 1m;
		if (rsi >= rsiLevels[4] && rsi < rsiLevels[5])
		{
			var part = (rsi - rsiLevels[4]) / (rsiLevels[5] - rsiLevels[4]);
			rang[4, 2] = 1m - part;
			rang[4, 3] = 1m - rang[4, 2];
		}
		if (rsi >= rsiLevels[5] && rsi < rsiLevels[6])
		rang[4, 3] = 1m;
		if (rsi >= rsiLevels[6] && rsi < rsiLevels[7])
		{
			var part = (rsi - rsiLevels[6]) / (rsiLevels[7] - rsiLevels[6]);
			rang[4, 3] = 1m - part;
			rang[4, 4] = 1m - rang[4, 3];
		}
		if (rsi >= rsiLevels[7])
		rang[4, 4] = 1m;

		for (var x = 0; x < 4; x++)
		{
			for (var y = 0; y < 4; y++)
			summary[x] += rang[y, x] * weights[x];
		}

		var decision = 0m;
		for (var x = 0; x < 4; x++)
		decision += summary[x] * (0.2m * (x + 1) - 0.1m);

		return decision;
	}
}