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MARE5.1シフト移動平均戦略

概要

MARE5.1シフト移動平均戦略は、MetaTrader 5のオリジナルエキスパートアドバイザー「MARE5.1」をStockSharpの高レベルAPIに直接ポートしたものです。システムは1分足ローソク（設定可能）を監視し、設定可能な前方シフトを共有する2つの単純移動平均（SMA）を比較します。ロジックは過去のSMAの関係と最後に完成したローソク足の方向によって確認されたクロスオーバーパターンを探します。

トレードロジック

  • 戦略は2つのSMAを使用します：高速SMAと低速SMA。両方とも同じバー数だけ前方にシフトされており、オリジナルのエキスパートアドバイザーの動作を再現しています。
  • 以下のすべてが真の場合、ショートポジションが開かれます：
    1. 低速SMAが現在のローソク足で高速SMAより少なくとも1価格ステップ上にある。
    2. 2ローソク足前、高速SMAが低速SMAより少なくとも1価格ステップ上にあった。
    3. 5ローソク足前、高速SMAが低速SMAより少なくとも1価格ステップ上にあった。
    4. 最後に完成したローソク足（前のバー）が弱気である。
  • 反対のパターンが発生したときにロングポジションが開かれます：
    1. 高速SMAが現在のローソク足で低速SMAより少なくとも1価格ステップ上にある。
    2. 2ローソク足前、低速SMAが高速SMAより少なくとも1価格ステップ上にあった。
    3. 5ローソク足前、低速SMAが高速SMAより少なくとも1価格ステップ上にあった。
    4. 最後に完成したローソク足（前のバー）が強気である。
  • 一度に開けるポジションは1つだけです。デフォルトの注文サイズはTradeVolumeパラメーターから来ます。
  • トレーディングは設定されたセッション時間（含む）の間のみ許可されます。このウィンドウはオリジナルのエキスパートアドバイザーの時間ベースフィルターを再現しています。

リスク管理

戦略はオリジナルの固定テイクプロフィットとストップロス距離を反映しています。それらは「pip」（3桁および5桁のインストゥルメントに対して調整されたポイント）で定義され、戦略が開始されると絶対価格単位に変換されます。保護注文はマーケット注文のエグジットでStartProtectionを通じて管理されます。

インジケーターとデータ

  • 高速SMA – FastPeriodで定義された長さ。
  • 低速SMA – SlowPeriodで定義された長さ。
  • データソース – デフォルトは1分足ローソクですが、CandleTypeパラメーターを通じてStockSharpがサポートするあらゆるローソク足タイプを選択できます。

パラメーター

名前 デフォルト値 説明
TradeVolume 0.01 エントリーに使用する注文ボリューム。
TakeProfitPips 35 調整されたpipでのテイクプロフィット距離。無効にするにはゼロに設定。
StopLossPips 55 調整されたpipでのストップロス距離。無効にするにはゼロに設定。
FastPeriod 14 高速SMAの期間。
SlowPeriod 79 低速SMAの期間。
MovingAverageShift 4 両SMAに適用される前方シフト（バー単位）。
SessionOpenHour 2 許可された取引ウィンドウの開始（0〜23、含む）。
SessionCloseHour 3 許可された取引ウィンドウの終了（0〜23、含む）。SessionOpenHourより大きくなければなりません。
CandleType 1分足ローソク 戦略が使用するローソク足データタイプ。

注意事項

  • シグナルは完成したローソク足で評価されます。履歴のSMA値は、オリジナルのMQLコードのインデックスベースの比較を再現するために内部でバッファリングされます。
  • アクティブな有価証券の価格ステップ値は、必要な距離が少なくとも1ティックに等しいことを確認するためにSMAの差を比較する際に使用されます。
  • ストップロスとテイクプロフィットレベルは有価証券の価格ステップに依存します。3桁および5桁のインストゥルメントでは、MetaTraderの動作に合わせてpipサイズが自動的に10倍に拡大されます。
  • 自動ポジションスケーリングは実装されていません。戦略は次のエントリーシグナルを探す前に、すべての開いているポジションがクローズされるのを待ちます。
  • このリポジトリにはC#実装のみが含まれています。この戦略にはPythonポートはありません。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MARE5.1 strategy that trades shifted SMA crossovers with time filtering.
/// </summary>
public class Mare51Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _tradeVolume;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _movingAverageShift;
	private readonly StrategyParam<int> _sessionOpenHour;
	private readonly StrategyParam<int> _sessionCloseHour;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SMA _fastSma;
	private SMA _slowSma;
	private decimal?[] _fastBuffer;
	private decimal?[] _slowBuffer;
	private ICandleMessage _previousCandle;
	private decimal _pipSize;

	public decimal TradeVolume
	{
		get => _tradeVolume.Value;
		set => _tradeVolume.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	public decimal StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int MovingAverageShift
	{
		get => _movingAverageShift.Value;
		set => _movingAverageShift.Value = value;
	}

	public int SessionOpenHour
	{
		get => _sessionOpenHour.Value;
		set => _sessionOpenHour.Value = value;
	}

	public int SessionCloseHour
	{
		get => _sessionCloseHour.Value;
		set => _sessionCloseHour.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public Mare51Strategy()
	{
		_tradeVolume = Param(nameof(TradeVolume), 0.01m)
			.SetDisplay("Volume", "Default order volume", "Trading")
			.SetGreaterThanZero();

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 35m)
			.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Take profit distance in adjusted pips", "Risk")
			.SetNotNegative();

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 55m)
			.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Stop loss distance in adjusted pips", "Risk")
			.SetNotNegative();

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14)
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicators")
			.SetGreaterThanZero();

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicators")
			.SetGreaterThanZero();

		_movingAverageShift = Param(nameof(MovingAverageShift), 1)
			.SetDisplay("MA Shift", "Forward shift applied to both SMAs", "Indicators")
			.SetNotNegative();

		_sessionOpenHour = Param(nameof(SessionOpenHour), 0)
			.SetDisplay("Session Open Hour", "Inclusive start hour for trading", "Session")
			.SetRange(0, 23);

		_sessionCloseHour = Param(nameof(SessionCloseHour), 23)
			.SetDisplay("Session Close Hour", "Inclusive end hour for trading", "Session")
			.SetRange(0, 23);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle data type", "Data");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fastSma = null;
		_slowSma = null;
		_fastBuffer = null;
		_slowBuffer = null;
		_previousCandle = null;
		_pipSize = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		if (SessionOpenHour >= SessionCloseHour)
			throw new InvalidOperationException("SessionOpenHour must be less than SessionCloseHour.");

		Volume = TradeVolume;

		_fastSma = new SMA { Length = FastPeriod };
		_slowSma = new SMA { Length = SlowPeriod };

		_fastBuffer = new decimal?[MovingAverageShift + 6];
		_slowBuffer = new decimal?[MovingAverageShift + 6];

		_pipSize = CalculatePipSize();
		var takeProfitUnit = TakeProfitPips > 0m
			? new Unit(TakeProfitPips * _pipSize, UnitTypes.Absolute)
			: new Unit(0m);
		var stopLossUnit = StopLossPips > 0m
			? new Unit(StopLossPips * _pipSize, UnitTypes.Absolute)
			: new Unit(0m);

		StartProtection(stopLossUnit, takeProfitUnit);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_fastSma, _slowSma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastSma);
			DrawIndicator(area, _slowSma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_fastBuffer == null || _slowBuffer == null)
			return;

		// Shift raw SMA values so we can later access shifted indexes.
		for (var i = _fastBuffer.Length - 1; i > 0; i--)
		{
			_fastBuffer[i] = _fastBuffer[i - 1];
			_slowBuffer[i] = _slowBuffer[i - 1];
		}

		_fastBuffer[0] = fastValue;
		_slowBuffer[0] = slowValue;

		var previousCandle = _previousCandle;
		_previousCandle = candle;

		//if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		//	return;

		if (previousCandle == null)
			return;

		if (_fastSma == null || _slowSma == null)
			return;

		if (!_fastSma.IsFormed || !_slowSma.IsFormed)
			return;

		var fast0 = GetShiftedValue(_fastBuffer, 0);
		var fast2 = GetShiftedValue(_fastBuffer, 2);
		var fast5 = GetShiftedValue(_fastBuffer, 5);
		var slow0 = GetShiftedValue(_slowBuffer, 0);
		var slow2 = GetShiftedValue(_slowBuffer, 2);
		var slow5 = GetShiftedValue(_slowBuffer, 5);

		if (fast0 is not decimal f0 || fast2 is not decimal f2 || fast5 is not decimal f5 ||
			slow0 is not decimal s0 || slow2 is not decimal s2 || slow5 is not decimal s5)
		{
			return;
		}

		if (!IsWithinSession(candle.OpenTime))
			return;

		var bearishPrevious = previousCandle.ClosePrice < previousCandle.OpenPrice;
		var bullishPrevious = previousCandle.ClosePrice > previousCandle.OpenPrice;

		var sellSignal = f5 >= s5 && f2 < s2 && f0 < s0 && bearishPrevious;
		var buySignal = f5 <= s5 && f2 > s2 && f0 > s0 && bullishPrevious;

		if (Position != 0)
			return;

		if (sellSignal)
		{
			// Enter short when slow SMA overtakes the fast SMA and previous bars confirm the reversal.
			SellMarket();
		}
		else if (buySignal)
		{
			// Enter long when fast SMA overtakes the slow SMA and previous bars confirm the reversal.
			BuyMarket();
		}
	}

	private decimal? GetShiftedValue(decimal?[] buffer, int index)
	{
		var targetIndex = index + MovingAverageShift;
		if (buffer == null)
			return null;
		if (targetIndex < 0 || targetIndex >= buffer.Length)
			return null;
		return buffer[targetIndex];
	}

	private bool IsWithinSession(DateTimeOffset time)
	{
		var hour = time.Hour;
		return hour >= SessionOpenHour && hour <= SessionCloseHour;
	}

	private decimal CalculatePipSize()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m)
			return 1m;

		var scale = GetDecimalScale(step);
		return (scale == 3 || scale == 5) ? step * 10m : step;
	}

	private static int GetDecimalScale(decimal value)
	{
		var bits = decimal.GetBits(value);
		return (bits[3] >> 16) & 0xFF;
	}
}