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JBrainTrend ReOpen 戦略

この戦略は MQL5 のサンプル「JBrainTrend1Stop_ReOpen」に触発された C# の実装です。
ストキャスティクスオシレーターを使用して買われすぎ・売られすぎの状態を判断し、価格が指定されたステップだけ進んだ時にポジションを再開することでピラミッディングをサポートします。

ロジック

  • 選択された時間軸のローソク足を購読する。
  • ストキャスティクスオシレーター（%K と %D）を計算する。
  • %K が 20 を下回ったらロングに入り、80 を上回ったらショートに入る。
  • 反対の極値に達したらポジションを閉じる。
  • エントリー後、価格が取引の方向に PriceStep 動いた場合、MaxPositions まで追加ポジションを加える。
  • 防護的なストップロスとテイクプロフィットを絶対価格単位で適用する。

パラメーター

  • StochPeriod – ストキャスティクスオシレーターの主要期間。
  • KPeriod / DPeriod – %K と %D ラインの平滑化期間。
  • CandleType – 分析に使用する時間軸。
  • StopLoss – 価格単位でのストップロス距離。
  • TakeProfit – 価格単位でのテイクプロフィット距離。
  • PriceStep – ポジションを再開するために必要な価格移動。
  • MaxPositions – 一方向への最大エントリー数。
  • BuyEnabled / SellEnabled – ロング/ショート取引を有効または無効にする。

注記

元の MQL5 スクリプトは JBrainTrend1Stop という名前のカスタムインジケーターを使用していました。
この C# ポートは、StockSharp の組み込みインジケーターを使って取引コンセプトを近似し、統合を容易にしています。

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the Stochastic oscillator with position re-opening capability.
/// Opens a position when the market enters oversold/overbought zones and
/// re-enters in the same direction after price moves by a defined step.
/// </summary>
public class JBrainTrendReopenStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _stochPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _kSmoothing;
	private readonly StrategyParam<int> _dPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _priceStep;
	private readonly StrategyParam<int> _maxPositions;
	private readonly StrategyParam<bool> _buyEnabled;
	private readonly StrategyParam<bool> _sellEnabled;

	private decimal _lastEntryPrice;
	private int _entriesCount;
	private bool _isLong;

	public int StochPeriod { get => _stochPeriod.Value; set => _stochPeriod.Value = value; }
	public int KSmoothing { get => _kSmoothing.Value; set => _kSmoothing.Value = value; }
	public int DPeriod { get => _dPeriod.Value; set => _dPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public decimal PriceStep { get => _priceStep.Value; set => _priceStep.Value = value; }
	public int MaxPositions { get => _maxPositions.Value; set => _maxPositions.Value = value; }
	public bool BuyEnabled { get => _buyEnabled.Value; set => _buyEnabled.Value = value; }
	public bool SellEnabled { get => _sellEnabled.Value; set => _sellEnabled.Value = value; }

	public JBrainTrendReopenStrategy()
	{
		_stochPeriod = Param(nameof(StochPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stochastic Period", "Main period for Stochastic oscillator", "Indicators");

		_kSmoothing = Param(nameof(KSmoothing), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("K Smoothing", "Smoothing for %K line", "Indicators");

		_dPeriod = Param(nameof(DPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("D Period", "Smoothing for %D line", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Timeframe", "Timeframe for calculations", "General");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 1000m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss in price units", "Risk");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 2000m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit in price units", "Risk");

		_priceStep = Param(nameof(PriceStep), 300m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Re-entry Step", "Price move to add position", "Risk");

		_maxPositions = Param(nameof(MaxPositions), 1)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Max Positions", "Maximum entries in one direction", "Risk");

		_buyEnabled = Param(nameof(BuyEnabled), true)
			.SetDisplay("Allow Long", "Enable long trades", "General");

		_sellEnabled = Param(nameof(SellEnabled), true)
			.SetDisplay("Allow Short", "Enable short trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_lastEntryPrice = 0m;
		_entriesCount = 0;
		_isLong = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = StochPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Absolute),
			new Unit(StopLoss, UnitTypes.Absolute));

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		if (Position == 0)
			_entriesCount = 0;

		// Buy signal: oversold
		if (rsiValue < 30m && Position <= 0 && BuyEnabled)
		{
			BuyMarket();
			_isLong = true;
			_lastEntryPrice = price;
			_entriesCount = 1;
			return;
		}

		// Sell signal: overbought
		if (rsiValue > 70m && Position >= 0 && SellEnabled)
		{
			SellMarket();
			_isLong = false;
			_lastEntryPrice = price;
			_entriesCount = 1;
			return;
		}

		// Exit long on overbought
		if (Position > 0 && rsiValue > 70m)
		{
			SellMarket();
			return;
		}

		// Exit short on oversold
		if (Position < 0 && rsiValue < 30m)
		{
			BuyMarket();
			return;
		}

		// Re-entry logic
		if (_entriesCount > 0 && _entriesCount < MaxPositions)
		{
			if (_isLong && Position > 0 && price - _lastEntryPrice >= PriceStep)
			{
				BuyMarket();
				_lastEntryPrice = price;
				_entriesCount++;
			}
			else if (!_isLong && Position < 0 && _lastEntryPrice - price >= PriceStep)
			{
				SellMarket();
				_lastEntryPrice = price;
				_entriesCount++;
			}
		}
	}
}