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時間方向戦略

この時間ベースの戦略は、事前に定義されたウィンドウ内で単一のロングまたはショートポジションをオープンし、別のウィンドウでクローズします。エントリー方向は設定可能で、システムはオプションのストップロスとテイクプロフィットレベルを監視します。このアプローチはインジケーターを使用せず、完成したローソク足のみに依存します。

詳細

  • エントリー条件:
    • 現在のローソク足の時間が[OpenTime, OpenTime + TradeInterval)内にあり、ポジションがオープンされていない場合、設定された方向でエントリーします。
  • エグジット条件:
    • 時間が[CloseTime, CloseTime + TradeInterval)内にある場合、ポジションをクローズします。
    • ストップロスまたはテイクプロフィットレベルに達した場合も退出します。
  • ロング/ショート: 設定可能。
  • ストップ: エントリー価格に対する価格単位でのストップロスとテイクプロフィット。
  • デフォルト値:
    • Trade = Sell.
    • OpenTime = 1970-01-01 00:00.
    • CloseTime = 3000-01-01 00:00.
    • TradeInterval = 1分。
    • StopLoss = 1000.
    • TakeProfit = 2000.
    • Volume = 0.1.
  • フィルター:
    • カテゴリ: 時間ベース
    • 方向: 単一
    • インジケーター: なし
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: シンプル
    • 時間軸: 短期
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Time based strategy that opens and closes a position at specified hours of the day.
/// Opens at OpenHour and closes at CloseHour, with SL/TP protection.
/// </summary>
public class TimesDirectionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _openHour;
	private readonly StrategyParam<int> _closeHour;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;

	public int OpenHour { get => _openHour.Value; set => _openHour.Value = value; }
	public int CloseHour { get => _closeHour.Value; set => _closeHour.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TimesDirectionStrategy()
	{
		_openHour = Param(nameof(OpenHour), 2)
			.SetDisplay("Open Hour", "Hour of day to open position (UTC)", "General");

		_closeHour = Param(nameof(CloseHour), 14)
			.SetDisplay("Close Hour", "Hour of day to close position (UTC)", "General");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 500m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss distance in price units", "Risk");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 1000m)
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit distance in price units", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to process", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0m;

		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, sub);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var hour = candle.OpenTime.Hour;

		if (Position == 0)
		{
			if (hour == OpenHour && candle.OpenTime.DayOfWeek == DayOfWeek.Monday)
			{
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				BuyMarket();
			}
		}
		else
		{
			// Close at specified hour
			if (hour == CloseHour && candle.OpenTime.DayOfWeek == DayOfWeek.Friday)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0m;
				return;
			}

			// SL/TP check
			if (_entryPrice != 0m && Position > 0)
			{
				var sl = _entryPrice - StopLoss;
				var tp = _entryPrice + TakeProfit;
				if (candle.LowPrice <= sl || candle.HighPrice >= tp)
				{
					SellMarket();
					_entryPrice = 0m;
				}
			}
		}
	}
}