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Triple RVI戦略

この戦略は3つの異なる時間軸で**Relative Vigor Index（RVI）**を使用して取引します。より長期のRVIトレンドはフィルターとして機能し、最短の時間軸はエントリーに使用されます。短期RVIがシグナルラインを下に抜けながら両方の上位時間軸が強気のままのときにロングポジションを建てます。短期RVIがシグナルラインを上に抜けながら両方の上位時間軸が弱気のときにショートポジションを建てます。いずれかの時間軸が現在のポジションに対してトレンド変化を示すとポジションをクローズします。

パラメーター

  • RviPeriod – RVIの計算期間。
  • CandleType1 – 最上位RVIフィルターの時間軸。
  • CandleType2 – 中間RVIフィルターの時間軸。
  • CandleType3 – エントリーシグナルが生成される取引時間軸。
  • Volume – 成行注文に使用する注文サイズ。

注記

  • 完成したローソク足のみ処理されます。
  • 戦略はStockSharpの高レベルAPIを使用しています。
  • デフォルトの時間軸は30分、15分、5分足に対応しています。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades using Relative Vigor Index with multiple period confirmations.
/// Uses a long-period RVI for trend, mid-period for confirmation, and short for entry.
/// </summary>
public class TripleRviStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rviPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _trend1;
	private int _trend2;
	private decimal _prevSignal = decimal.MinValue;

	public int RviPeriod { get => _rviPeriod.Value; set => _rviPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TripleRviStrategy()
	{
		_rviPeriod = Param(nameof(RviPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RVI Period", "Base period of RVI", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Trading timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_trend1 = 0;
		_trend2 = 0;
		_prevSignal = decimal.MinValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_trend1 = 0;
		_trend2 = 0;
		_prevSignal = decimal.MinValue;

		var trendRsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RviPeriod * 3 };
		var midRsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RviPeriod * 2 };
		var signalRsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RviPeriod };

		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(trendRsi, midRsi, signalRsi, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			new Unit(2000m, UnitTypes.Absolute),
			new Unit(1000m, UnitTypes.Absolute));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal trendValue, decimal midValue, decimal signalValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		_trend1 = trendValue > 55m ? 1 : trendValue < 45m ? -1 : 0;
		_trend2 = midValue > 55m ? 1 : midValue < 45m ? -1 : 0;

		if (_prevSignal == decimal.MinValue)
		{
			_prevSignal = signalValue;
			return;
		}

		var crossUp = _prevSignal <= 50m && signalValue > 50m;
		var crossDown = _prevSignal >= 50m && signalValue < 50m;

		if (crossUp && _trend1 > 0 && _trend2 > 0 && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (crossDown && _trend1 < 0 && _trend2 < 0 && Position >= 0)
			SellMarket();

		if (Position > 0 && (_trend1 < 0 || _trend2 < 0))
			SellMarket();
		else if (Position < 0 && (_trend1 > 0 || _trend2 > 0))
			BuyMarket();

		_prevSignal = signalValue;
	}
}