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RSI減速戦略

RSI減速戦略は、モメンタムの弱化の兆候を示す相対力指数の極端な読み取り値に反応します。RSIが買われすぎまたは売られすぎゾーンに近づき、バー間の変化が1ポイントを下回ると、戦略は市場が反転する準備ができていると判断します。

RSIが上限レベルに達するかそれを超え、インジケーターの上昇が鈍化したときにロングポジションを建てます。RSIが下限レベルに落ち、同様の鈍化が見られたときにショートポジションを建てます。新しい取引に入る前に、既存の反対方向のポジションが決済されます。

デフォルト設定では、6時間ローソク足と2期間RSIを使用し、閾値は90と10です。これらの値はMetaTraderの元の実装を模倣しています。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: RSI >= LevelMax かつ |RSI - prev RSI| < 1（減速が有効な場合）
    • ショート: RSI <= LevelMin かつ |RSI - prev RSI| < 1（減速が有効な場合）
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件:
    • ロング: 反対のシグナルまたはショートエントリー。
    • ショート: 反対のシグナルまたはロングエントリー。
  • ストップ: 自動ストップなし。
  • デフォルト値:
    • RsiPeriod = 2
    • LevelMax = 90
    • LevelMin = 10
    • SeekSlowdown = true
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(6)
  • フィルター:
    • カテゴリ: リバーサル
    • 方向: 両方
    • インジケーター: RSI
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイからスイング
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: はい（減速）
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI slowdown strategy.
/// Opens long when RSI reaches the upper level and slows down.
/// Opens short when RSI reaches the lower level and slows down.
/// </summary>
public class RsiSlowdownStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _levelMax;
	private readonly StrategyParam<decimal> _levelMin;
	private readonly StrategyParam<bool> _seekSlowdown;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _previousRsi;

	/// <summary>
	/// RSI period length.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Upper RSI level.
	/// </summary>
	public decimal LevelMax
	{
		get => _levelMax.Value;
		set => _levelMax.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Lower RSI level.
	/// </summary>
	public decimal LevelMin
	{
		get => _levelMin.Value;
		set => _levelMin.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enable slowdown condition.
	/// </summary>
	public bool SeekSlowdown
	{
		get => _seekSlowdown.Value;
		set => _seekSlowdown.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// The type of candles to use for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public RsiSlowdownStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 2)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "RSI")
			
			.SetOptimize(2, 14, 1);

		_levelMax = Param(nameof(LevelMax), 90m)
			.SetDisplay("Upper Level", "Overbought RSI level", "RSI")
			
			.SetOptimize(50m, 100m, 5m);

		_levelMin = Param(nameof(LevelMin), 10m)
			.SetDisplay("Lower Level", "Oversold RSI level", "RSI")
			
			.SetOptimize(0m, 50m, 5m);

		_seekSlowdown = Param(nameof(SeekSlowdown), true)
			.SetDisplay("Seek Slowdown", "Check RSI change below 1", "RSI");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(6).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for the strategy", "General");

		_previousRsi = decimal.MinValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_previousRsi = decimal.MinValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousRsi = decimal.MinValue;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex
		{
			Length = RsiPeriod
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

		if (_previousRsi == decimal.MinValue)
		{
			_previousRsi = rsiValue;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_previousRsi = rsiValue;
			return;
		}

		var isSlowdown = !SeekSlowdown || Math.Abs(_previousRsi - rsiValue) < 1m;

		if (isSlowdown)
		{
		if (rsiValue >= LevelMax && Position <= 0)
		{
		BuyMarket();
		}
		else if (rsiValue <= LevelMin && Position >= 0)
		{
		SellMarket();
		}
		}

		_previousRsi = rsiValue;
	}
}