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Color 3rdGen XMA戦略

この戦略は第3世代移動平均の方向に基づいて取引します。インジケーターは2つの指数移動平均の組み合わせで、上昇時は青、下落時はピンクになります。平均が上向きに転換すると買いシグナルが記録され、下向きに転換すると売りシグナルが記録されます。

注文はシグナルが現れた後のユーザー指定の時刻にのみ発注されます。また、反対のシグナルが検出されたとき、または事前定義された保有期間が満了したときにポジションをクローズすることもできます。オプションのストップロスとテイクプロフィットレベルはポイントで測定されます。

パラメーター

  • Length – 第3世代平均の平滑化期間。
  • StartHour – 新しいポジションを開けることができる時間。
  • StartMinute – 開設が許可される時間内の分。
  • HoldMinutes – オープンポジションを保持する最大時間。
  • Volume – エントリーに使用される注文量。
  • StopLoss – ポイント単位のストップロス距離。0でストップを無効化。
  • TakeProfit – ポイント単位のテイクプロフィット距離。0でターゲットを無効化。
  • UseLongEntries – ロングエントリーを有効化。
  • UseShortEntries – ショートエントリーを有効化。
  • CloseLongBySignal – 売りシグナルが現れるとロングポジションをクローズ。
  • CloseShortBySignal – 買いシグナルが現れるとショートポジションをクローズ。
  • CandleType – 計算に使用するローソク足の時間軸。

ロジック

  1. 選択した時間軸のローソク足を購読する。
  2. 各ローソク足について第3世代移動平均を計算する。
  3. 連続するローソク足間で平均が上昇または下落するタイミングを検出する。
  4. 方向変化に基づいて買いまたは売りシグナルを保存する。
  5. 指定された開始時刻に、保存されたシグナルの方向にエントリーする。
  6. 反対のシグナル、保有時間の経過、またはストップロス/テイクプロフィットレベルに達したときにポジションをクローズする。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Color 3rd Generation XMA strategy.
/// Uses two EMAs of different periods to approximate 3rd generation moving average.
/// Opens long when fast EMA crosses above slow EMA, short when crosses below.
/// </summary>
public class Color3RdGenXmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minSpread;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _isFirst = true;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public decimal MinSpread { get => _minSpread.Value; set => _minSpread.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Color3RdGenXmaStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "General");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "General");
		_minSpread = Param(nameof(MinSpread), 20m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Min Spread", "Minimum EMA spread in price steps", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for calculations", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_isFirst = true;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_isFirst = true;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_isFirst)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_isFirst = false;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var step = Security.PriceStep ?? 1m;
		var spread = Math.Abs(fast - slow);
		if (spread < MinSpread * step)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast > _prevSlow;
		var curAbove = fast > slow;

		if (!prevAbove && curAbove && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (prevAbove && !curAbove && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}