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JSatl Digit システム

JSatl Digit システムはJurik移動平均（JMA）を使ってトレンドの方向を判定します。 戦略はJMAの傾きを測定し、価格が傾きの方向を確認するとポジションを建てます。

JMAが上昇中で終値が平均より上の場合、ロングポジションを建てます。 JMAが下降中で終値が平均より下の場合、ショートポジションを建てます。 逆シグナルはオープンポジションをクローズします。

詳細

  • エントリー条件: 価格確認を伴うJMAの傾き。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 逆シグナル。
  • ストップ: なし。
  • デフォルト値:
    • JmaLength = 14
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: JMA
    • ストップ: なし
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: スイング (4h)
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// JSatl Digit System based on Jurik Moving Average slope.
/// Opens long when JMA rises and price is above the average.
/// Opens short when JMA falls and price is below the average.
/// </summary>
public class JsAtlDigitSystemStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _jmaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _isFirstValue = true;
	private decimal _prevJma;

	/// <summary>
	/// Period length for Jurik Moving Average.
	/// </summary>
	public int JmaLength
	{
		get => _jmaLength.Value;
		set => _jmaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for analysis.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="JsAtlDigitSystemStrategy"/>.
	/// </summary>
	public JsAtlDigitSystemStrategy()
	{
		_jmaLength = Param(nameof(JmaLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("JMA Length", "Period of Jurik moving average", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_isFirstValue = true;
		_prevJma = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_isFirstValue = true;
		_prevJma = 0m;

		var jma = new JurikMovingAverage { Length = JmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(jma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal jmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_isFirstValue)
		{
			_prevJma = jmaValue;
			_isFirstValue = false;
			return;
		}

		var price = candle.ClosePrice;
		var slope = jmaValue - _prevJma;

		if (slope > 0m && price > jmaValue)
		{
			// JMA rising and price above average -> open long or close short
			if (Position <= 0m)
				BuyMarket();
		}
		else if (slope < 0m && price < jmaValue)
		{
			// JMA falling and price below average -> open short or close long
			if (Position >= 0m)
				SellMarket();
		}

		_prevJma = jmaValue;
	}
}