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PChanneルシステム戦略

PChannelシステムは、遅延確認付きの価格チャネルブレイクアウトを使用します。設定可能な期間にわたって最高値と最安値を追跡します。価格がチャネルを突き抜けて再びチャネル内に戻ったとき、戦略はブレイクアウトの方向にエントリーしながら逆方向のポジションを閉じます。オプションのストップロスとテイクプロフィットレベルがリスクを管理します。

パラメーター

  • Period – チャネルのルックバック期間。
  • Shift – チャネル値を遅延させるバー数。
  • StopLoss – 保護ストップのための絶対価格距離。
  • TakeProfit – 利益目標のための絶対価格距離。
  • CandleType – 計算に使用するローソク足シリーズ。

トレードロジック

  1. 最後のPeriod本のローソク足からオプションのShiftを使ってチャネル境界を計算する。
  2. 前のローソク足がチャネル外で閉じて現在のローソク足がチャネル内に戻った場合、ブレイクアウト方向にポジションを開く。
  3. 新しいポジションを開く前に逆方向のポジションがあれば閉じる。
  4. アクティブなトレードを監視し、StopLossまたはTakeProfitに達したら決済する。

この戦略にはまだPython実装がありません。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Price Channel breakout system with delayed confirmation.
/// Opens a long position when price breaks above the channel and then returns inside.
/// Opens a short position on a breakout below the channel followed by a return inside.
/// </summary>
public class PChannelSystemStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<int> _shift;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _prevAbove;
	private bool _prevBelow;

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public int Shift
	{
		get => _shift.Value;
		set => _shift.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public PChannelSystemStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel calculation period", "Indicator")
			.SetOptimize(10, 40, 5);

		_shift = Param(nameof(Shift), 2)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Shift", "Bars shift for channel", "Indicator")
			.SetOptimize(0, 5, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for strategy", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAbove = false;
		_prevBelow = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevAbove = false;
		_prevBelow = false;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var upperQueue = new Queue<decimal>();
		var lowerQueue = new Queue<decimal>();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, (candle, highVal, lowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				upperQueue.Enqueue(highVal);
				lowerQueue.Enqueue(lowVal);

				if (upperQueue.Count <= Shift || lowerQueue.Count <= Shift)
					return;

				var upper = upperQueue.Dequeue();
				var lower = lowerQueue.Dequeue();

				var isAbove = candle.ClosePrice > upper;
				var isBelow = candle.ClosePrice < lower;

				// Was above, now returned inside -> buy signal
				if (_prevAbove && !isAbove && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Was below, now returned inside -> sell signal
				else if (_prevBelow && !isBelow && Position >= 0)
					SellMarket();

				_prevAbove = isAbove;
				_prevBelow = isBelow;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}