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タイマー取引戦略

タイマー取引は固定時間間隔でロングとショートのポジションを交互に切り替えます。タイマーが成行注文を発動し、各ポジションはストップロスとテイクプロフィットで自動的に保護されます。

詳細

  • エントリー条件：タイマーイベント。
  • ロング/ショート：両方向。
  • エグジット条件：ストップロスまたはテイクプロフィット。
  • ストップ：はい、StartProtectionを通じて。
  • デフォルト値：
    • TimerInterval = TimeSpan.FromSeconds(30)
    • Volume = 1
    • StopLossLevel = 10ポイント
    • TakeProfitLevel = 50ポイント
  • フィルター：
    • カテゴリ：タイマー
    • 方向：両方
    • インジケーター：なし
    • ストップ：はい
    • 複雑さ：初心者
    • 時間軸：任意
    • 季節性：いいえ
    • ニューラルネットワーク：いいえ
    • ダイバージェンス：いいえ
    • リスクレベル：中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that alternates buy and sell orders on each candle close.
/// Each position is protected with stop-loss and take-profit via manual tracking.
/// </summary>
public class TimerTradeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _isBuyNext = true;
	private decimal _entryPrice;

	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TimerTradeStrategy()
	{
		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 300m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss in price units", "Risk")
			.SetGreaterThanZero();

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 200m)
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit in price units", "Risk")
			.SetGreaterThanZero();

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for strategy", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_isBuyNext = true;
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_isBuyNext = true;
		_entryPrice = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// Check SL/TP for existing position
		if (Position > 0)
		{
			if (candle.LowPrice <= _entryPrice - StopLoss || candle.HighPrice >= _entryPrice + TakeProfit)
			{
				SellMarket();
				_isBuyNext = !_isBuyNext;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (candle.HighPrice >= _entryPrice + StopLoss || candle.LowPrice <= _entryPrice - TakeProfit)
			{
				BuyMarket();
				_isBuyNext = !_isBuyNext;
				return;
			}
		}

		// Open new position when flat
		if (Position == 0)
		{
			if (_isBuyNext)
				BuyMarket();
			else
				SellMarket();

			_entryPrice = price;
			_isBuyNext = !_isBuyNext;
		}
	}
}