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方向性移動ローソク足戦略

この戦略はローソク足の終値でのRelative Strength Index (RSI)を監視します。RSIがニュートラルゾーンを抜けてユーザー定義のレベルをクロスすると、戦略はモメンタムの方向にポジションを開き、逆方向のエクスポージャーをクローズします。

詳細

  • インジケーター: 調整可能なRsiPeriodを持つRelative Strength Index。
  • HighLevel: 強気のモメンタムを示すRSI値。
  • MiddleLevel: 参照用に保持するニュートラル閾値。
  • LowLevel: 弱気のモメンタムを示すRSI値。
  • エントリー:
    • RSIがHighLevelを下から上抜けするとロング。
    • RSIがLowLevelを上から下抜けするとショート。
  • エグジット: 逆シグナルが新しいポジションを開く前に既存のポジションをクローズ。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • ストップ: デフォルトでは使用しない。
  • デフォルト値:
    • RsiPeriod = 14
    • HighLevel = 70
    • MiddleLevel = 50
    • LowLevel = 30
    • CandleType = 5分足時間軸
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Directed Movement Candle strategy.
/// Uses RSI levels to detect momentum shifts and trade accordingly.
/// </summary>
public class DirectedMovementCandleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _highLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lowLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private decimal? _prevColor;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal HighLevel { get => _highLevel.Value; set => _highLevel.Value = value; }
	public decimal LowLevel { get => _lowLevel.Value; set => _lowLevel.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DirectedMovementCandleStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicator");
		_highLevel = Param(nameof(HighLevel), 70m)
			.SetDisplay("High Level", "Upper threshold", "Indicator");
		_lowLevel = Param(nameof(LowLevel), 30m)
			.SetDisplay("Low Level", "Lower threshold", "Indicator");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "Data");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_rsi = null;
		_prevColor = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevColor = null;

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// color: 2=overbought, 1=neutral, 0=oversold
		var color = 1m;
		if (rsiValue >= HighLevel)
			color = 2m;
		else if (rsiValue <= LowLevel)
			color = 0m;

		if (_prevColor == null)
		{
			_prevColor = color;
			return;
		}

		// RSI crosses into overbought zone -> buy
		if (color == 2m && _prevColor < 2m && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// RSI crosses into oversold zone -> sell
		else if (color == 0m && _prevColor > 0m && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevColor = color;
	}
}