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Panel Joke戦略

この戦略はMetaTraderのオリジナルpanel-jokeシステムをStockSharpに変換したものです。現在のローソク足と前のローソク足を7つの価格指標（始値、高値、安値、高値・安値の平均、終値、高値/安値/終値の平均、高値/安値/終値の加重平均）で比較します。上昇した指標はロングセットアップのカウントに加算され、下落した指標はショートセットアップのカウントに加算されます。

Enable Autopilot パラメーターが true のとき、戦略はどちらの側がより多くのポイントを持つかに基づいてポジションを自動的に建てるか反転させます。追加のインジケーターやストップルールは使用しません。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: Buy counter > Sell counter.
    • ショート: Sell counter > Buy counter.
  • エグジット条件: 反対シグナルが現れたときに反転。
  • ストップ: なし。
  • デフォルト値:
    • Enable Autopilot = true.
    • Candle Type = 5分の時間軸。
  • フィルター:
    • カテゴリ: Price action
    • 方向: 両方
    • インジケーター: なし
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 高
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simple heuristic strategy comparing current and previous candles.
/// Counts how many price components moved up or down and trades on majority.
/// </summary>
public class PanelJokeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<bool> _enableAutopilot;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevOpen;
	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;

	/// <summary>
	/// Enables automatic order execution.
	/// </summary>
	public bool EnableAutopilot
	{
		get => _enableAutopilot.Value;
		set => _enableAutopilot.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes parameters.
	/// </summary>
	public PanelJokeStrategy()
	{
		_enableAutopilot = Param(nameof(EnableAutopilot), true)
			.SetDisplay("Enable Autopilot", "Automatically trade based on signals", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for incoming candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevOpen = 0;
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_prevClose = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var warmup = new ExponentialMovingAverage { Length = 5 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(warmup, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal _warmupVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevOpen = candle.OpenPrice;
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevOpen = candle.OpenPrice;
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			return;
		}

		var buy = 0;
		var sell = 0;

		// Compare each OHLC component
		if (candle.OpenPrice > _prevOpen)
			buy++;
		else
			sell++;

		if (candle.HighPrice > _prevHigh)
			buy++;
		else
			sell++;

		if (candle.LowPrice > _prevLow)
			buy++;
		else
			sell++;

		var avgHL = (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m;
		var prevAvgHL = (_prevHigh + _prevLow) / 2m;
		if (avgHL > prevAvgHL)
			buy++;
		else
			sell++;

		if (candle.ClosePrice > _prevClose)
			buy++;
		else
			sell++;

		var avgHLC = (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3m;
		var prevAvgHLC = (_prevHigh + _prevLow + _prevClose) / 3m;
		if (avgHLC > prevAvgHLC)
			buy++;
		else
			sell++;

		var avgHLCC = (candle.HighPrice + candle.LowPrice + 2m * candle.ClosePrice) / 4m;
		var prevAvgHLCC = (_prevHigh + _prevLow + 2m * _prevClose) / 4m;
		if (avgHLCC > prevAvgHLCC)
			buy++;
		else
			sell++;

		if (buy > sell && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (sell > buy && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevOpen = candle.OpenPrice;
		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}
}