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WPRSI シグナル戦略

概要

この戦略はMetaTraderのWPRSIsignalエキスパートを再現します。Williams Percent Range（WPR）と相対力指数（RSI）を組み合わせて売買シグナルを生成します。

ロジック

  • WPRが下から-20を上抜けし、RSIが50を超えるときに買いシグナルが生成されます。WPRが次の FilterUp バーの間ずっと-20を超えたままの場合にのみシグナルが確認されます。
  • WPRが上から-80を下抜けし、RSIが50を下回るときに売りシグナルが生成されます。WPRが次の FilterDown バーの間ずっと-80を下回ったままの場合にのみシグナルが確認されます。
  • 買いシグナルが確認されたとき、アクティブなロングポジションがなければ戦略はロングポジションを建てます。売りシグナルが確認されたとき、アクティブなショートポジションがなければショートポジションを建てます。

パラメーター

  • Period – WPRとRSIの計算長。
  • FilterUp – 買いシグナルを確認するためにWPRが-20を超えて保持する必要のあるバー数。
  • FilterDown – 売りシグナルを確認するためにWPRが-80を下回って保持する必要のあるバー数。
  • CandleType – 計算に使用するローソク足の時間軸。

使用方法

任意の銘柄に戦略をアタッチします。戦略は SubscribeCandles と Bind を使用してローソク足データとインジケーター値を受信します。ポジションは成行注文で管理されます：ロングエントリーには BuyMarket、ショートエントリーには SellMarket。戦略はストップロスやテイクプロフィットを実装しておらず、ポジションは反対シグナルで決済されます。

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Williams %R and RSI combination.
/// </summary>
public class WprsiSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<int> _filterUp;
	private readonly StrategyParam<int> _filterDown;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private WilliamsR _wpr;
	private RelativeStrengthIndex _rsi;

	private decimal _prevWpr;
	private bool _isPrevInit;
	private bool _pendingBuy;
	private bool _pendingSell;
	private int _upCounter;
	private int _downCounter;

	/// <summary>
	/// Calculation length for WPR and RSI.
	/// </summary>
	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bars count to confirm buy signal.
	/// </summary>
	public int FilterUp
	{
		get => _filterUp.Value;
		set => _filterUp.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bars count to confirm sell signal.
	/// </summary>
	public int FilterDown
	{
		get => _filterDown.Value;
		set => _filterDown.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for indicators calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="WprsiSignalStrategy"/>.
	/// </summary>
	public WprsiSignalStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 27)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Period for WPR and RSI", "Parameters");

		_filterUp = Param(nameof(FilterUp), 10)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Filter Up", "Bars to confirm buy", "Parameters");

		_filterDown = Param(nameof(FilterDown), 10)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Filter Down", "Bars to confirm sell", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for candles", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevWpr = 0m;
		_isPrevInit = false;
		_pendingBuy = false;
		_pendingSell = false;
		_upCounter = 0;
		_downCounter = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_wpr = new WilliamsR { Length = Period };
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(_wpr, _rsi, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _wpr);
			DrawIndicator(area, _rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wprValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_isPrevInit)
		{
			_prevWpr = wprValue;
			_isPrevInit = true;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevWpr = wprValue;
			return;
		}

		if (_pendingBuy)
		{
			if (wprValue <= -20)
				_pendingBuy = false;
			else if (--_upCounter <= 0)
			{
				if (rsiValue > 50 && Position <= 0)
					BuyMarket();
				_pendingBuy = false;
			}
		}
		else if (_prevWpr < -20 && wprValue > -20 && rsiValue > 50)
		{
			_pendingBuy = true;
			_upCounter = FilterUp;
		}

		if (_pendingSell)
		{
			if (wprValue >= -80)
				_pendingSell = false;
			else if (--_downCounter <= 0)
			{
				if (rsiValue < 50 && Position >= 0)
					SellMarket();
				_pendingSell = false;
			}
		}
		else if (_prevWpr > -80 && wprValue < -80 && rsiValue < 50)
		{
			_pendingSell = true;
			_downCounter = FilterDown;
		}

		_prevWpr = wprValue;
	}
}