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BykovTrend戦略

この戦略はStockSharpの高レベルAPIを使用してMetaTraderのクラシックシステム「Bykov Trend」を再現します。オリジナルインジケーターはWilliams %Rオシレーターと単純なトレンド検出メカニズムを組み合わせています。トレンドが弱気から強気に転換するとロングポジションを開きます。トレンドが強気から弱気に転換するとショートポジションを開きます。

システムは選択した時間軸で単一の銘柄を取引します。一度に一つのポジションのみを保有し、反対シグナルがポジションを反転させます。

詳細

  • エントリー条件
    • ロング: Williams %Rが -100 + K を下回った後、-K を上抜ける（K = 33 - Risk）。
    • ショート: Williams %Rが -K を上回った後、-100 + K を下抜ける。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件
    • 反対シグナルが現在のポジションを決済し、反対方向に新しいポジションを開きます。
  • ストップ: なし。
  • デフォルト値
    • Risk = 3 (K = 30)。
    • SSP = 9（Williams %Rのルックバック）。
    • CandleType = 1時間足。
  • フィルター
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 単一（Williams %R）
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: シンプル
    • 時間軸: 柔軟
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bykov Trend: armed, two-threshold Williams %R trend transitions.
/// The upper crossing is valid only after the lower extreme has been observed;
/// the lower crossing is valid only after the upper extreme has been observed.
/// </summary>
public class BykovTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _risk;
	private readonly StrategyParam<int> _ssp;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _previousWpr;
	private bool _longArmed;
	private bool _shortArmed;
	private Order _pendingOrder;

	public int Risk { get => _risk.Value; set => _risk.Value = value; }
	/// <summary>Williams %R look-back, matching the published SSP parameter.</summary>
	public int SSP { get => _ssp.Value; set => _ssp.Value = value; }
	/// <summary>Backward-compatible property alias for earlier local examples.</summary>
	public int Ssp { get => SSP; set => SSP = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BykovTrendStrategy()
	{
		_risk = Param(nameof(Risk), 3).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Risk", "K=33-Risk threshold parameter", "Indicator");
		_ssp = Param(nameof(SSP), 9).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SSP", "Williams %R look-back", "Indicator");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	private void ResetSignals()
	{
		_previousWpr = null;
		_longArmed = _shortArmed = false;
		_pendingOrder = null;
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetSignals();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		if (Risk < 1 || Risk >= 33)
			throw new InvalidOperationException("Bykov Trend Risk must lie from 1 to 32 to preserve two distinct thresholds.");
		ResetSignals();
		var wpr = new WilliamsR { Length = SSP };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(wpr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area is not null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, wpr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wpr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var k = 33m - Risk;
		var lower = -100m + k;
		var upper = -k;
		if (wpr <= lower)
			_longArmed = true;
		if (wpr >= upper)
			_shortArmed = true;

		var longSignal = _previousWpr is decimal prevLong && _longArmed
			&& prevLong <= upper && wpr > upper;
		var shortSignal = _previousWpr is decimal prevShort && _shortArmed
			&& prevShort >= lower && wpr < lower;
		_previousWpr = wpr;
		if (longSignal)
			_longArmed = false;
		if (shortSignal)
			_shortArmed = false;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() ||
			(_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed)))
			return;

		if (longSignal && Position <= 0m)
			_pendingOrder = BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (shortSignal && Position >= 0m)
			_pendingOrder = SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
}