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BykovTrend戦略

この戦略はStockSharpの高レベルAPIを使用してMetaTraderのクラシックシステム「Bykov Trend」を再現します。オリジナルインジケーターはWilliams %Rオシレーターと単純なトレンド検出メカニズムを組み合わせています。トレンドが弱気から強気に転換するとロングポジションを開きます。トレンドが強気から弱気に転換するとショートポジションを開きます。

システムは選択した時間軸で単一の銘柄を取引します。一度に一つのポジションのみを保有し、反対シグナルがポジションを反転させます。

詳細

  • エントリー条件
    • ロング: Williams %Rが -100 + K を下回った後、-K を上抜ける（K = 33 - Risk）。
    • ショート: Williams %Rが -K を上回った後、-100 + K を下抜ける。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件
    • 反対シグナルが現在のポジションを決済し、反対方向に新しいポジションを開きます。
  • ストップ: なし。
  • デフォルト値
    • Risk = 3 (K = 30)。
    • SSP = 9（Williams %Rのルックバック）。
    • CandleType = 1時間足。
  • フィルター
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 単一（Williams %R）
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: シンプル
    • 時間軸: 柔軟
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bykov Trend strategy based on Williams %R indicator.
/// Generates buy or sell signals when trend changes occur.
/// </summary>
public class BykovTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _risk;
	private readonly StrategyParam<int> _ssp;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _previousUptrend;

	/// <summary>
	/// Risk parameter from original indicator (K = 33 - Risk).
	/// </summary>
	public int Risk
	{
		get => _risk.Value;
		set => _risk.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Williams %R period.
	/// </summary>
	public int Ssp
	{
		get => _ssp.Value;
		set => _ssp.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="BykovTrendStrategy" />.
	/// </summary>
	public BykovTrendStrategy()
	{
		_risk = Param(nameof(Risk), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Risk", "Risk parameter from original indicator", "Indicator")
			
			.SetOptimize(1, 10, 1);

		_ssp = Param(nameof(Ssp), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SSP", "Williams %R period", "Indicator")
			
			.SetOptimize(5, 20, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for indicator", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousUptrend = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var wpr = new WilliamsR { Length = Ssp };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(wpr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, wpr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wprValue)
	{
		// Process only finished candles
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Ensure that strategy is ready to trade
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var k = 33 - Risk;
		var uptrend = _previousUptrend;

		if (wprValue < -100 + k)
			uptrend = false;
		else if (wprValue > -k)
			uptrend = true;

		var buySignal = !_previousUptrend && uptrend;
		var sellSignal = _previousUptrend && !uptrend;

		_previousUptrend = uptrend;

		if (buySignal)
		{
			// Close short positions and enter long
			BuyMarket();
		}
		else if (sellSignal)
		{
			// Close long positions and enter short
			SellMarket();
		}
	}
}