日本語 JA
GitHub で見る

指値注文待機戦略

指定された時間帯に現在のビッドとアスクの周囲に4つの待機注文を置く戦略です。買い指値、売り指値、買いストップ、売りストップの注文を市場価格から設定可能な距離で継続的に維持します。各待機注文には固定のストップロスとテイクプロフィットのオフセットが使用されます。

詳細

  • エントリー条件: 許可された時間内に現在のビッド/アスクから Distance ティック離れた位置に待機注文を置く。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: エントリー価格に対するテイクプロフィットまたはストップロス。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • StartHour = 6
    • EndHour = 20
    • TakeProfit = 20
    • StopLoss = 100
    • Distance = 15
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • フィルター:
    • カテゴリ: レンジ
    • 方向: 両方
    • インジケーター: なし
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ (1m)
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 低
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that buys or sells based on price breaking above/below
/// a previous candle's range by a configurable offset.
/// </summary>
public class PendingOrderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _distance;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;

	public decimal Distance { get => _distance.Value; set => _distance.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PendingOrderStrategy()
	{
		_distance = Param(nameof(Distance), 50m)
			.SetDisplay("Distance", "Offset from prev candle range for entry", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = _prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new ExponentialMovingAverage { Length = 5 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			return;
		}

		if (_prevHigh is decimal ph && _prevLow is decimal pl)
		{
			var breakUp = ph + Distance;
			var breakDown = pl - Distance;

			if (candle.ClosePrice > breakUp && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (candle.ClosePrice < breakDown && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
	}
}