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FrakTrak XonaX戦略

FrakTrak XonaXは、上位時間軸で計算されたフラクタルレベルに基づくブレイクアウト戦略です。価格が最近のフラクタルを小さなオフセット分超えると、戦略はブレイクアウトの方向にエントリーします。固定テイクプロフィットとトレーリングストップがオープンポジションを管理します。

パラメーター

  • Volume – 注文サイズ。
  • Take Profit – テイクプロフィットレベルのポイント単位の距離。
  • Trailing Stop – ストップロスをトレーリングするためのポイント単位の距離。
  • Trailing Correction – トレーリングストップに追加される距離。
  • Candle Type – ローソク足とフラクタルの構築に使用する時間軸。

取引ルール

  1. 直近の完成したローソク足を使用して上部と下部のフラクタルを計算します。
  2. 終値が上部フラクタルに15ポイントを加えた値を超え、ロングポジションがない場合に買い。ストップロスは直近の下部フラクタルに設定し、テイクプロフィットはTake Profitで設定します。
  3. 終値が下部フラクタルから15ポイントを引いた値を下回り、ショートポジションがない場合に売り。ストップロスは直近の上部フラクタルに設定し、テイクプロフィットはTake Profitで設定します。
  4. ポジションがTrailing Stopポイント以上の利益を上げると、ストップロスは追加のTrailing Correctionオフセットとともに価格をトレーリングします。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// FrakTrak XonaX strategy.
/// Uses fractal breakouts to generate entry signals.
/// </summary>
public class FraktrakXonaxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _fractalOffset;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _h1, _h2, _h3, _h4, _h5;
	private decimal _l1, _l2, _l3, _l4, _l5;
	private decimal? _upFractal;
	private decimal? _downFractal;
	private decimal? _lastUpFractal;
	private decimal? _lastDownFractal;

	/// <summary>
	/// Price offset added beyond fractal for entry trigger.
	/// </summary>
	public decimal FractalOffset
	{
		get => _fractalOffset.Value;
		set => _fractalOffset.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public FraktrakXonaxStrategy()
	{
		_fractalOffset = Param(nameof(FractalOffset), 50m)
			.SetDisplay("Fractal Offset", "Price offset beyond fractal for entry", "Signals");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_h1 = _h2 = _h3 = _h4 = _h5 = 0m;
		_l1 = _l2 = _l3 = _l4 = _l5 = 0m;
		_upFractal = _downFractal = _lastUpFractal = _lastDownFractal = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Shift high and low buffers
		_h1 = _h2; _h2 = _h3; _h3 = _h4; _h4 = _h5; _h5 = candle.HighPrice;
		_l1 = _l2; _l2 = _l3; _l3 = _l4; _l4 = _l5; _l5 = candle.LowPrice;

		// Need at least 5 bars for fractal detection
		if (_h1 == 0 || _l1 == 0)
			return;

		// Detect new fractals (bar 3 is the middle of 5 bars)
		if (_h3 > _h1 && _h3 > _h2 && _h3 > _h4 && _h3 > _h5)
			_upFractal = _h3;
		if (_l3 < _l1 && _l3 < _l2 && _l3 < _l4 && _l3 < _l5)
			_downFractal = _l3;

		// Buy signal: close above up fractal + offset
		if (_upFractal is decimal up && _lastUpFractal != up)
		{
			var trigger = up + FractalOffset;
			if (candle.ClosePrice > trigger && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_lastUpFractal = up;
			}
		}

		// Sell signal: close below down fractal - offset
		if (_downFractal is decimal low && _lastDownFractal != low)
		{
			var trigger = low - FractalOffset;
			if (candle.ClosePrice < trigger && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_lastDownFractal = low;
			}
		}
	}
}