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AfterEffects戦略

AfterEffects戦略は、市場価格が残効を示す可能性があるという考えに基づいています。 現在の終値とpおよび2p本前の始値を使ってシグナルを計算します：

signal = Close - 2 * Open[p] + Open[2p]

正のシグナルはロングポジションを建て、負のシグナルはショートポジションを建てます。 Randomを真に設定するとシグナルが反転されます。

ポジションに入ったら、エントリーからStopLossポイント離れたところにストップロスを置きます。 価格が有利な方向に2 * StopLossポイント動いたとき：

  • シグナルが符号を変えた場合、ダブルボリュームで取引してポジションを反転する；
  • そうでなければストップロスを新しいレベルにトレーリングする。

詳細

  • エントリー条件: ロングにsignal > 0、ショートにsignal < 0。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 逆シグナルまたはストップロス。
  • ストップ: トレーリング。
  • デフォルト値:
    • StopLoss = 500
    • Period = 3
    • Random = false
    • Volume = 1
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: カスタム数式
    • ストップ: トレーリング
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ (1m)
    • 季節性: なし
    • ニューラルネットワーク: なし
    • ダイバージェンス: なし
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on aftereffects in price series.
/// It evaluates a custom signal from historical opens and the current close.
/// </summary>
public class AfterEffectsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<bool> _random;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly Queue<decimal> _pQueue = new();
	private readonly Queue<decimal> _twoPQueue = new();
	private decimal _openP;
	private decimal _open2P;
	private decimal _stopPrice;

	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public bool Random { get => _random.Value; set => _random.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AfterEffectsStrategy()
	{
		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 500m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop Loss distance", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 8)
			.SetDisplay("Bar Period", "Period of bars for signal", "General");
		_random = Param(nameof(Random), false)
			.SetDisplay("Random Range", "Invert signal", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle Type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_pQueue.Clear();
		_twoPQueue.Clear();
		_openP = 0m;
		_open2P = 0m;
		_stopPrice = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_pQueue.Clear();
		_twoPQueue.Clear();
		_openP = 0m;
		_open2P = 0m;
		_stopPrice = 0m;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_pQueue.Enqueue(candle.OpenPrice);

		if (_pQueue.Count > Period)
		{
			_openP = _pQueue.Dequeue();
			_twoPQueue.Enqueue(_openP);

			if (_twoPQueue.Count > Period)
				_open2P = _twoPQueue.Dequeue();
		}

		if (_twoPQueue.Count < Period)
			return;

		var signal = candle.ClosePrice - 2m * _openP + _open2P;

		if (Random)
			signal = -signal;

		if (Position == 0)
		{
			if (signal > 0m)
			{
				BuyMarket();
				_stopPrice = candle.ClosePrice - StopLoss;
			}
			else
			{
				SellMarket();
				_stopPrice = candle.ClosePrice + StopLoss;
			}
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			if (candle.ClosePrice <= _stopPrice)
			{
				if (signal < 0m)
				{
					// Reverse to short
					SellMarket();
					SellMarket();
					_stopPrice = candle.ClosePrice + StopLoss;
				}
				else
				{
					// Just exit
					SellMarket();
				}
			}
			else
			{
				_stopPrice = Math.Max(_stopPrice, candle.ClosePrice - StopLoss);
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (candle.ClosePrice >= _stopPrice)
			{
				if (signal > 0m)
				{
					// Reverse to long
					BuyMarket();
					BuyMarket();
					_stopPrice = candle.ClosePrice - StopLoss;
				}
				else
				{
					// Just exit
					BuyMarket();
				}
			}
			else
			{
				_stopPrice = Math.Min(_stopPrice, candle.ClosePrice + StopLoss);
			}
		}
	}
}