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レベルとトレーリング戦略

MQLスクリプト levels_with_trail.mq4 から変換されました。この戦略は、価格が指定されたレベルを超えたときにトレードを開き、ストップロスをトレーリングできます。

仕組み

  • 選択した時間軸のロウソク足を購読します。
  • オープンポジションがなく、終値が Level Price を上回っている場合は買い、下回っている場合は売りを行います。
  • Trail Stop が有効な場合、ポジションが利益を出しているときストップロスが価格に追随します。
  • ストップロス、テイクプロフィット、または反対のブレイクアウトシグナルがトリガーされたときにポジションが閉じられます。

パラメーター

  • Stop Loss – ストップロスのサイズ（価格単位）。
  • Take Profit – テイクプロフィットのサイズ（価格単位）。
  • Level Price – 監視するブレイクアウトレベル。
  • Trail Stop – トレーリングストップロスを有効または無効にする。
  • Candle Type – 分析に使用するロウソク足の時間軸。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy trading price level breakouts with trailing stop loss.
/// Uses SMA as dynamic level, enters on breakout, trails stop on winning positions.
/// </summary>
public class LevelsWithTrailStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailPct;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _bestPrice;
	private decimal _prevPrice;
	private decimal _prevMa;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public decimal TrailPct
	{
		get => _trailPct.Value;
		set => _trailPct.Value = value;
	}

	public LevelsWithTrailStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 50)
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period for level", "Parameters");

		_trailPct = Param(nameof(TrailPct), 1m)
			.SetDisplay("Trail %", "Trailing stop percent", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
		_bestPrice = 0;
		_prevPrice = 0;
		_prevMa = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_bestPrice = 0;
		_prevPrice = 0;
		_prevMa = 0;
		_hasPrev = false;

		var ma = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// Trailing stop management
		if (Position > 0)
		{
			if (price > _bestPrice)
				_bestPrice = price;

			var stopLevel = _bestPrice * (1 - TrailPct / 100m);
			if (price <= stopLevel)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (price < _bestPrice)
				_bestPrice = price;

			var stopLevel = _bestPrice * (1 + TrailPct / 100m);
			if (price >= stopLevel)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevPrice = price;
			_prevMa = maValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Entry: price crosses above MA
		if (_prevPrice < _prevMa && price >= maValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
			_entryPrice = price;
			_bestPrice = price;
		}
		// Entry: price crosses below MA
		else if (_prevPrice > _prevMa && price <= maValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
			_entryPrice = price;
			_bestPrice = price;
		}

		_prevPrice = price;
		_prevMa = maValue;
	}
}