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Color Zerolag DeMarker戦略

この戦略はオリジナルのMQL5エキスパートExp_ColorZerolagDeMarkerをStockSharpフレームワークに変換します。複数のDeMarkerインジケーターのカスタム組み合わせを使用して速い線と遅い線のトレンドラインを構築します。これらの線がクロスすると取引シグナルが生成されます。

インジケーター

  • 異なる期間を持つ5つのDeMarkerインジケーター: 8、21、34、55、89。
  • 各インジケーター値は重み係数（0.05、0.10、0.16、0.26、0.43）で乗算されます。
  • 重み付けされた値を合計して速いラインを形成します。
  • 遅いラインはSmoothingパラメーターによって制御される速いラインの指数平滑バージョンです。

取引ロジック

  1. 設定可能な時間軸のローソク足を購読します。
  2. 各完成したローソク足で速いラインと遅いラインを計算します。
  3. 前の速いラインが前の遅いラインの上にあり、現在の速いラインが遅いラインを下回った場合:
    • 許可されている場合はショートポジションをクローズします。
    • 有効な場合はロングポジションを開きます。
  4. 前の速いラインが前の遅いラインの下にあり、現在の速いラインが遅いラインを上回った場合:
    • 許可されている場合はロングポジションをクローズします。
    • 有効な場合はショートポジションを開きます。
  5. オプションのストップロスとテイクプロフィットの割合が新たに開いたポジションに適用されます。

パラメーター

  • CandleTimeframe – ローソク足購読の時間軸。
  • Smoothing – 遅いラインの平滑化係数。
  • Factor1–Factor5 – 各DeMarker期間の重み係数。
  • DeMarkerPeriod1–DeMarkerPeriod5 – DeMarkerインジケーターの期間。
  • Volume – 注文量。
  • OpenBuy / OpenSell – ロング/ショートエントリーを有効にします。
  • CloseBuy / CloseSell – ロング/ショートポジションのエグジットを有効にします。
  • StopLossPct / TakeProfitPct – オプションのパーセントベースのリスク管理。

注意事項

この戦略はクローズしたローソク足のみで動作し、高レベルのStockSharp API（SubscribeCandlesとBind）を使用します。コード内のすべてのコメントは明確さのために英語で提供されています。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the Color Zerolag DeMarker indicator.
/// Combines two DeMarker indicators into fast and slow trend lines.
/// Generates signals on line crossovers.
/// </summary>
public class ColorZerolagDeMarkerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smoothing;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _smoothConst;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int Smoothing { get => _smoothing.Value; set => _smoothing.Value = value; }
	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorZerolagDeMarkerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast DeMarker period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow DeMarker period", "Indicator");

		_smoothing = Param(nameof(Smoothing), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Smoothing", "Smoothing factor for slow line", "Indicator");

		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _hasPrev = false;
		_smoothConst = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_smoothConst = (Smoothing - 1m) / Smoothing;

		var fast = new DeMarker { Length = FastPeriod };
		var slow = new DeMarker { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				var fastLine = fastVal;
				var slowLine = fastLine / Smoothing + _prevSlow * _smoothConst;

				if (_hasPrev)
				{
					if (_prevFast < _prevSlow && fastLine > slowLine && Position <= 0)
					{
						if (Position < 0) BuyMarket();
						BuyMarket();
					}
					else if (_prevFast > _prevSlow && fastLine < slowLine && Position >= 0)
					{
						if (Position > 0) SellMarket();
						SellMarket();
					}
				}

				_prevFast = fastLine;
				_prevSlow = slowLine;
				_hasPrev = true;
			})
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}