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EF Distance リバーサル戦略

この戦略は、MetaTraderのエキスパートアドバイザー「Exp_EF_distance」のStockSharp適応版です。元のEF DistanceインジケーターとFlat-Trendインジケーターを、市場の転換点を検出するための単純移動平均（SMA）とAverage True Range（ATR）フィルターに置き換えています。アルゴリズムは3つの連続するSMA値を監視し、ローカルな極小値または極大値を識別します。SMAがローカル底を形成し、ボラティリティが閾値を超えたときにロングポジションを開きます。逆のパターンではショートポジションを開きます。ポジションは反対シグナルまたはストップロス・テイクプロフィットレベルに達したときに決済されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: SMA(t-1) < SMA(t-2) かつ SMA(t) > SMA(t-1) かつ ATR(t) ≥ AtrThreshold。
    • ショート: SMA(t-1) > SMA(t-2) かつ SMA(t) < SMA(t-1) かつ ATR(t) ≥ AtrThreshold。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件:
    • 反対方向の逆シグナル。
    • ストップロスまたはテイクプロフィット到達。
  • インジケーター:
    • 単純移動平均（SMA）– EF Distanceの近似。
    • Average True Range（ATR）– ボラティリティフィルター。
  • デフォルト値:
    • SMA period = 10。
    • ATR period = 20。
    • ATR threshold = 1。
    • StopLoss = 100。
    • TakeProfit = 200。
  • フィルター:
    • カテゴリ: リバーサル
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 2つ
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中程度
    • 時間軸: 設定可能
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: はい（転換点を使用）
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EF Distance reversal strategy.
/// Uses a smoothed price series and ATR filter to trade turning points.
/// </summary>
public class EfDistanceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prev;
	private decimal? _prev2;

	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EfDistanceStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "Period for the smoothing moving average", "Indicator");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Period for the volatility filter", "Indicator");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 0.5m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "Minimum ATR relative to price", "Indicator");

		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 4m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for calculations", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev = null;
		_prev2 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(ema, atr, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue emaVal, IIndicatorValue atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!emaVal.IsFormed || !atrVal.IsFormed)
			return;

		var smaValue = emaVal.ToDecimal();
		var atrValue = atrVal.ToDecimal();

		if (_prev is null || _prev2 is null)
		{
			_prev2 = _prev;
			_prev = smaValue;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var atrEnough = atrValue >= AtrMultiplier / 100m * candle.ClosePrice;

		if (atrEnough)
		{
			if (_prev < _prev2 && smaValue > _prev && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (_prev > _prev2 && smaValue < _prev && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prev2 = _prev;
		_prev = smaValue;
	}
}