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RSI エキスパート

概要

RSI エキスパート戦略は相対力指数 (RSI) を使用してトレードします。RSI 値が事前定義された買われすぎまたは売られすぎのレベルをクロスするのを待ち、クロスの方向にポジションを開きます。

ロジック

  • 各足の RSI を計算します。
  • RSI が売られすぎレベルを上回るクロスをすると、ロングポジションが開かれます。
  • RSI が買われすぎレベルを下回るクロスをすると、ショートポジションが開かれます。
  • 新しいポジションに入る前に反対のポジションがクローズされます。
  • テイクプロフィット、ストップロス、トレーリングストップのオプション保護を有効にできます。

この戦略は完成した足のみを処理し、インジケーターバインディングを備えた StockSharp の高レベル API を使用します。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
RsiPeriod RSI 計算期間。 14
LevelUp ショートをトリガーする買われすぎレベル。 70
LevelDown ロングをトリガーする売られすぎレベル。 30
TakeProfitPercent テイクプロフィットのパーセンテージ。0 で無効。 0
StopLossPercent ストップロスのパーセンテージ。0 で無効。 0
TrailingStopPercent トレーリングストップのパーセンテージ。0 で無効。 0
CandleType 計算に使用する足の時間軸。 1 分

注意事項

トレーリングストップは組み込みの StartProtection メカニズムを使用します。TrailingStopPercent がゼロより大きい場合、通常のストップロスを置き換え、価格を自動的に追跡します。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI based strategy with overbought and oversold level cross signals.
/// Opens long when RSI crosses above oversold level, short when crosses below overbought level.
/// </summary>
public class RsiExpertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _levelUp;
	private readonly StrategyParam<decimal> _levelDown;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal LevelUp { get => _levelUp.Value; set => _levelUp.Value = value; }
	public decimal LevelDown { get => _levelDown.Value; set => _levelDown.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPercent { get => _takeProfitPercent.Value; set => _takeProfitPercent.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RsiExpertStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Length of the RSI indicator", "Indicators");

		_levelUp = Param(nameof(LevelUp), 70m)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "Upper RSI level triggering a short", "Indicators");

		_levelDown = Param(nameof(LevelDown), 30m)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "Lower RSI level triggering a long", "Indicators");

		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPercent, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0m)
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		var crossUp = _prevRsi < LevelDown && rsiValue > LevelDown;
		var crossDown = _prevRsi > LevelUp && rsiValue < LevelUp;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
	}
}