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信号機戦略

信号機のように色付けされた移動平均のセットを使用してトレード方向を決定するトレンドフォローアプローチです。 戦略は価格が所定のゾーン内にあるのを待ち、市場に参入する前に平均の順序を確認します。

詳細

  • エントリーゾーン:
    • デフォルト: 価格は赤（遅い）SMA と黄（中間）SMA の間にある必要があります。
    • UseBlueRange が有効な場合: 価格は青い EMA チャンネルの高値ラインと安値ラインの間にある必要があります。
  • エントリー条件:
    • ロング: green EMA > blueHigh EMA > yellow SMA > red SMA かつ price > green EMA。
    • ショート: green EMA < blueLow EMA < yellow SMA < red SMA かつ price < green EMA。
  • エグジット条件:
    • オプション: CloseOnCross が有効な場合、緑の EMA が黄の SMA を反対方向にクロスしたときポジションをクローズします。
  • ストップ: 価格ステップで測定されるオプションのテイクプロフィットとストップロス。
  • ロング/ショート: 両方。
  • デフォルト値:
    • RedMaPeriod = 120
    • YellowMaPeriod = 55
    • GreenMaPeriod = 5
    • BlueMaPeriod = 24
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
    • TakeProfitTicks = 120
    • StopLossTicks = 60
    • UseBlueRange = false
    • CloseOnCross = true
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 移動平均
    • ストップ: オプション
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中程度
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend following strategy using multiple moving averages similar to a traffic light.
/// Enter long when fast average is above slower ones, short when below.
/// </summary>
public class TrafficLightStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _redMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _yellowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _greenMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int RedMaPeriod { get => _redMaPeriod.Value; set => _redMaPeriod.Value = value; }
	public int YellowMaPeriod { get => _yellowMaPeriod.Value; set => _yellowMaPeriod.Value = value; }
	public int GreenMaPeriod { get => _greenMaPeriod.Value; set => _greenMaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrafficLightStrategy()
	{
		_redMaPeriod = Param(nameof(RedMaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Red MA", "EMA period representing the slow trend", "Parameters");

		_yellowMaPeriod = Param(nameof(YellowMaPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Yellow MA", "EMA period representing the medium trend", "Parameters");

		_greenMaPeriod = Param(nameof(GreenMaPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Green MA", "EMA period representing the fast trend", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for calculations", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var redMa = new ExponentialMovingAverage { Length = RedMaPeriod };
		var yellowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = YellowMaPeriod };
		var greenMa = new ExponentialMovingAverage { Length = GreenMaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(redMa, yellowMa, greenMa, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal red, decimal yellow, decimal green)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// Long: green > yellow > red and price above green
		if (green > yellow && yellow > red && price > green && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Short: green < yellow < red and price below green
		else if (green < yellow && yellow < red && price < green && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Close on cross
		else if (Position > 0 && green < yellow)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && green > yellow)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}