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KlPrice リバーサル戦略

この戦略はオリジナルのMQL5エキスパートexp_i-KlPrice.mq5のC#変換版です。正規化された価格オシレーターに基づくリバーサルシステムを実装しています。オシレーターは現在の価格を、移動平均とATR（平均真の値幅）から導出された平滑化された価格バンドと比較します。事前定義された境界を越えると取引シグナルが生成されます。

仕組み

  1. 単純移動平均（SMA）が終値を平滑化します。

  2. 平均真の値幅（ATR）が市場のボラティリティを推定します。

  3. オシレーターは次のように計算されます:

    jres = 100 * (Close - (SMA - ATR)) / (2 * ATR) - 50

  4. オシレーター値は5つのカラーゾーンにマッピングされます:

    • 4 – 上部レベルより上
    • 3 – ゼロと上部レベルの間
    • 2 – 上部レベルと下部レベルの間
    • 1 – 下部レベルとゼロの間
    • 0 – 下部レベルより下

  5. オシレーターがゾーン4を離れるとロングポジションが開かれます。ゾーン0を離れるとショートポジションが開かれます。オシレーターがゼロを横切ると既存ポジションが決済されます。

パラメーター

名前 説明
CandleType 価格データの時間軸。
PriceMaLength 価格平滑化のSMA期間。
AtrLength 価格バンド計算に使用するATR期間。
UpLevel オシレーターの上部閾値。
DownLevel オシレーターの下部閾値。
EnableBuy ロングポジションの開設を許可。
EnableSell ショートポジションの開設を許可。

使用方法

  1. KlPriceReversalStrategyのインスタンスを作成。
  2. 希望するパラメーターを設定。
  3. 戦略をポートフォリオと銘柄に接続。
  4. シグナルを受け取り注文を発注するために戦略を開始。

戦略はBuyMarketとSellMarketを通じてマーケットオーダーを使用します。ポジション保護はStartProtection()で有効化されます。

備考

  • 実装はStockSharpの組み込みインジケーター（SimpleMovingAverageとAverageTrueRange）を使用して元のMLQインジケーターを近似しています。
  • すべての計算は完了したローソク足のみで実行されます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// KlPrice reversal strategy.
/// Calculates a normalized oscillator based on price position relative to EMA and ATR.
/// Buys when leaving overbought zone, sells when leaving oversold zone.
/// </summary>
public class KlPriceReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _priceMaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _upLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _downLevel;

	private decimal _prevColor;
	private bool _isFirst;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableBuy, _enableSell;
	private Order _pending;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int PriceMaLength { get => _priceMaLength.Value; set => _priceMaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }
	public decimal UpLevel { get => _upLevel.Value; set => _upLevel.Value = value; }
	public decimal DownLevel { get => _downLevel.Value; set => _downLevel.Value = value; }

	public bool EnableBuy { get => _enableBuy.Value; set => _enableBuy.Value = value; }
	public bool EnableSell { get => _enableSell.Value; set => _enableSell.Value = value; }
	public KlPriceReversalStrategy()
	{
		_enableBuy = Param(nameof(EnableBuy), true);
		_enableSell = Param(nameof(EnableSell), true);
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for calculations", "General");

		_priceMaLength = Param(nameof(PriceMaLength), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Price MA Length", "EMA period for price smoothing", "Parameters");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for range estimation", "Parameters");

		_upLevel = Param(nameof(UpLevel), 50m)
			.SetDisplay("Upper Level", "Upper threshold for signals", "Parameters");

		_downLevel = Param(nameof(DownLevel), -50m)
			.SetDisplay("Lower Level", "Lower threshold for signals", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevColor = 2m;
		_isFirst = true;
		_pending = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_isFirst = true;
		_prevColor = 2m;

		var priceMa = new SimpleMovingAverage { Length = PriceMaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(priceMa, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue maValue, IIndicatorValue atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!maValue.IsFormed || !atrValue.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var ma = maValue.ToDecimal();
		var tr = atrValue.ToDecimal();
		if (tr == 0m)
			return;

		var dwband = ma - tr;
		var jres = 100m * (candle.ClosePrice - dwband) / (2m * tr) - 50m;

		var color = 2m;
		if (jres > UpLevel)
			color = 4m;
		else if (jres > 0m)
			color = 3m;

		if (jres < DownLevel)
			color = 0m;
		else if (jres < 0m)
			color = 1m;

		if (!_isFirst && (_pending is null || _pending.State is OrderStates.Done or OrderStates.Failed))
		{
			if (Position > 0m && color <= 2m) _pending = SellMarket(Position);
			else if (Position < 0m && color >= 2m) _pending = BuyMarket(-Position);
			else if (_prevColor == 4m && color < 4m && Position == 0m && EnableBuy) _pending = BuyMarket(Volume);
			else if (_prevColor == 0m && color > 0m && Position == 0m && EnableSell) _pending = SellMarket(Volume);
		}

		_prevColor = color;
		_isFirst = false;
	}
}