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VininI Trend LRMA戦略

VininI Trend LRMA戦略は線形回帰移動平均（LRMA）を使用して市場の方向性を追跡します。この戦略は2つのエントリーモードをサポートします。

  • Breakdown: LRMAが固定された上位または下位レベルをクロスしたときに取引します。
  • Twist: LRMAが方向を反転したときに取引します。

詳細

  • エントリー条件: LRMAがレベルをクロス（Breakdown）または方向転換（Twist）
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: 反対シグナル
  • ストップ: なし
  • デフォルト値:
    • CandleType = TimeFrameCandle 4h
    • Period = 13
    • UpLevel = 10
    • DnLevel = -10
    • Mode = Breakdown
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: LinearRegression
    • ストップ: なし
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: 任意
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// VininI Trend LRMA strategy.
/// Computes a trend oscillator as deviation from linear regression.
/// Buys when oscillator crosses above upper level, sells when below lower level.
/// </summary>
public class VininITrendLrmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<decimal> _upLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _dnLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevOsc;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public decimal UpLevel { get => _upLevel.Value; set => _upLevel.Value = value; }
	public decimal DnLevel { get => _dnLevel.Value; set => _dnLevel.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VininITrendLrmaStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("LRMA period", "Linear regression period", "General");

		_upLevel = Param(nameof(UpLevel), 0.1m)
			.SetDisplay("Upper level", "Upper trigger level (percent)", "General");

		_dnLevel = Param(nameof(DnLevel), -0.1m)
			.SetDisplay("Lower level", "Lower trigger level (percent)", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle Type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOsc = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevOsc = null;

		var lrma = new LinearReg { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(lrma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, lrma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal lrma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (lrma == 0)
			return;

		// Compute trend oscillator as percentage deviation from LRMA
		var osc = (candle.ClosePrice - lrma) / lrma * 100m;

		if (_prevOsc is not null)
		{
			// Breakout mode
			if (osc > UpLevel && _prevOsc <= UpLevel && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (osc < DnLevel && _prevOsc >= DnLevel && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevOsc = osc;
	}
}