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Fractal AMA MBKクロスオーバー戦略

概要

Fractal AMA MBKクロスオーバー戦略は**フラクタル適応型移動平均（FRAMA）と指数移動平均（EMA）**トリガーラインを組み合わせて使用します。FRAMAラインがEMAラインをクロスしたときに取引シグナルが生成されます。

動作原理

  • FRAMAは最近の価格動向のフラクタル次元に基づいて平滑化係数を適応させます。
  • EMAは価格データを平滑化するトリガーラインとして機能します。
  • ロングエントリー: FRAMAがEMAを上抜けし、ロングポジションが開いていない場合。
  • ショートエントリー: FRAMAがEMAを下抜けし、ショートポジションが開いていない場合。
  • 既存のポジションはオプションのストップロスとテイクプロフィットレベルで保護できます。

パラメーター

名前 説明
CandleType 計算に使用するローソク足のタイプと時間軸（デフォルト：4時間足）。
FramaPeriod FRAMAインジケーターの期間の長さ。
SignalPeriod EMAトリガーラインの期間の長さ。
StopLoss エントリー価格からのストップロス距離（絶対価格単位、0で無効）。
TakeProfit エントリー価格からのテイクプロフィット距離（絶対価格単位、0で無効）。
Volume ロット単位の取引量。

注意事項

  • 完成したローソク足のみが処理されます。
  • 取引は成行注文（BuyMarket/SellMarket）で実行されます。
  • FramaPeriodとSignalPeriodパラメーターは最適化をサポートします。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fractal AMA MBK crossover strategy.
/// Uses FRAMA and a signal EMA to generate trade signals on crossover.
/// </summary>
public class FractalAmaMbkStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _framaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFrama;
	private decimal _prevSignal;
	private bool _isFirst = true;

	public int FramaPeriod { get => _framaPeriod.Value; set => _framaPeriod.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FractalAmaMbkStrategy()
	{
		_framaPeriod = Param(nameof(FramaPeriod), 18)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("FRAMA Period", "Period for Fractal Adaptive Moving Average", "Indicator");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 18)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal EMA Period", "Period for signal EMA", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFrama = default;
		_prevSignal = default;
		_isFirst = true;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_isFirst = true;

		var frama = new FractalAdaptiveMovingAverage { Length = FramaPeriod };
		var signal = new ExponentialMovingAverage { Length = SignalPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(frama, signal, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, frama);
			DrawIndicator(area, signal);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal framaValue, decimal signalValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_isFirst)
		{
			_prevFrama = framaValue;
			_prevSignal = signalValue;
			_isFirst = false;
			return;
		}

		// Detect crossover
		var wasAbove = _prevFrama > _prevSignal;
		var isAbove = framaValue > signalValue;

		if (!wasAbove && isAbove && Position <= 0)
		{
			// FRAMA crossed above signal -> buy
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (wasAbove && !isAbove && Position >= 0)
		{
			// FRAMA crossed below signal -> sell
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFrama = framaValue;
		_prevSignal = signalValue;
	}
}