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MovingUp MA戦略

この戦略はオプションのリスク管理を備えた移動平均クロスオーバーシステムを実装しています。 速い移動平均が遅い移動平均を上抜けするとロングポジションを開き、反対のクロスでショートポジションを開きます。

パラメーター

  • Fast MA (FastLength): 速い単純移動平均の期間。
  • Slow MA (SlowLength): 遅い単純移動平均の期間。
  • Use TP (UseTakeProfit): テイクプロフィットルールを有効にする。
  • TP (TakeProfit): 利益確定の価格距離。
  • Use SL (UseStopLoss): ストップロスルールを有効にする。
  • SL (StopLoss): ストップロスの価格距離。
  • Use TS (UseTrailingStop): トレーリングストップロジックを有効にする。
  • TS (TrailingStop): トレーリングストップの価格距離。
  • Candle (CandleType): 計算に使用するローソク足のタイプ。

トレードロジック

  1. ローソク足データを購読し、2本のSMAインジケーターを計算する。
  2. 速いMAと遅いMAのクロスオーバーを検出する。
  3. ロングポジションがない場合、速いMAが遅いMAを上抜けしたときにロングに入る。
  4. ショートポジションがない場合、速いMAが遅いMAを下抜けしたときにショートに入る。
  5. 新しいローソク足ごとにリスク管理を適用する：
    • 価格が指定距離前進したときに利益確定する。
    • 価格が指定距離ポジションに対して逆行したときにストップロス。
    • 価格が有利な方向に動いたらトレーリングストップで利益を保護する。

オリジナルMQL戦略

オリジナルのMQL4スクリプトma_v_1_3_3.mq4には、ステップアップ/ダウンロジックや複雑なポジションサイジングなど多数の追加機能が含まれています。このC#バージョンはコアの移動平均クロスオーバーと基本的なリスク管理に焦点を当てています。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average crossover strategy with risk management via StartProtection.
/// </summary>
public class MovingUpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _isInitialized;
	private bool _wasFastBelowSlow;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MovingUpStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast MA period", "MA");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow MA period", "MA");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 250m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SL", "Stop loss distance", "Risk");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("TP", "Take profit distance", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_isInitialized = default;
		_wasFastBelowSlow = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastMa, slowMa, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			new Unit(StopLoss, UnitTypes.Absolute),
			new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Absolute));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!_isInitialized)
		{
			_wasFastBelowSlow = fast < slow;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		var isFastBelowSlow = fast < slow;

		if (_wasFastBelowSlow != isFastBelowSlow)
		{
			if (!isFastBelowSlow && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (isFastBelowSlow && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				SellMarket();
			}

			_wasFastBelowSlow = isFastBelowSlow;
		}
	}
}