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Color Zerolag TRIX戦略

この戦略は異なる期間と重みを持つ5つのTRIXインジケーターを集約し、高速ラインと平滑化された低速ラインを生成します。高速ラインが低速ラインをクロスしたときに取引が引き起こされます。

  • ロングエントリー: 前の高速ライン > 前の低速ライン かつ 現在の高速 < 現在の低速。
  • ショートエントリー: 前の高速ライン < 前の低速ライン かつ 現在の高速 > 現在の低速。
  • ポジション管理: オプションのフラグでロング/ショートのエントリーとエグジットを個別に有効または無効にできます。
  • パラメーター: 平滑化係数と、対応する重みを持つ5組のTRIX期間。
  • インジケーター: TRIX（5インスタンス）の加重合計と平滑化。
  • デフォルト時間軸: 4時間足ローソク足。

フィルター

  • カテゴリ: トレンドフォロー
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 複数
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 中程度
  • 時間軸: 長期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Color Zerolag TRIX strategy.
/// Uses TRIX direction changes for trend reversal signals.
/// </summary>
public class ColorZerolagTrixStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _trixPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevTrix;
	private decimal _prevPrevTrix;
	private int _count;

	public int TrixPeriod { get => _trixPeriod.Value; set => _trixPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorZerolagTrixStrategy()
	{
		_trixPeriod = Param(nameof(TrixPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("TRIX Period", "TRIX calculation period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevTrix = 0;
		_prevPrevTrix = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var trix = new Trix { Length = TrixPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(trix, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal trixValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevTrix = _prevTrix;
			_prevTrix = trixValue;
			return;
		}

		// Buy when TRIX turns up
		var turnUp = _prevTrix < _prevPrevTrix && trixValue > _prevTrix;
		// Sell when TRIX turns down
		var turnDown = _prevTrix > _prevPrevTrix && trixValue < _prevTrix;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevTrix = _prevTrix;
		_prevTrix = trixValue;
	}
}