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グリッドトレーディング戦略

この戦略は基本的なグリッドトレーディングシステムを実装します。GridStep で定義された固定の価格間隔でバイストップとセルストップ注文を配置します。各執行済み注文は固定のテイクプロフィット距離を使用します。グローバルな利益目標がすべてのポジションをクローズしてグリッドをリセットします。オプションで、新しい注文のボリュームがマーチンゲール方式で増加します。

詳細

  • エントリー条件:
    • 最終価格の1ステップ上にバイストップ。
    • 最終価格の1ステップ下にセルストップ。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • 各ポジションは固定のテイクプロフィットでクローズ。
    • 総利益が ProfitTarget を超えると、すべての注文とポジションがクローズされます。
  • ストップ: テイクプロフィットのみ。
  • フィルター: なし。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simple grid trading strategy.
/// Buys when price moves up a grid level, sells when down.
/// Closes on profit target.
/// </summary>
public class GridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _gridStep;
	private readonly StrategyParam<decimal> _profitTarget;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _lastGridLevel;
	private decimal _entryPrice;

	public decimal GridStep { get => _gridStep.Value; set => _gridStep.Value = value; }
	public decimal ProfitTarget { get => _profitTarget.Value; set => _profitTarget.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GridStrategy()
	{
		_gridStep = Param(nameof(GridStep), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Grid Step", "Step size in price units", "General");

		_profitTarget = Param(nameof(ProfitTarget), 2000m)
			.SetDisplay("Profit Target", "Profit to close position", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_lastGridLevel = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var step = GridStep;
		var currentLevel = Math.Floor(candle.ClosePrice / step) * step;

		if (_lastGridLevel == 0)
		{
			_lastGridLevel = currentLevel;
			return;
		}

		if (currentLevel > _lastGridLevel)
		{
			if (Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
			}
		}
		else if (currentLevel < _lastGridLevel)
		{
			if (Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
			}
		}

		_lastGridLevel = currentLevel;

		// Check profit target
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (candle.ClosePrice - _entryPrice >= ProfitTarget)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (_entryPrice - candle.ClosePrice >= ProfitTarget)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
	}
}