日本語 JA
GitHub で見る

MPMモメンタム戦略

この戦略は、元のMQLエキスパート mpm-1_8.mq4 を簡略化して変換したものです。 連続する進行ローソク足の並びを待ち、同方向にポジションを開きます。 Average True Rangeはローソク足のサイズを評価し、ストップをトレールするために使用されます。

パラメーター

名前 説明
ProgressiveCandles 取引をトリガーするために必要な連続したローソク足の数。
ProgressiveSize 進行とみなすためのATRに対する最小ローソク足実体サイズ。
StopRatio ストップレベルのトレールに使用するATRの比率。
AtrPeriod Average True Rangeインジケーターの期間。
CandleType 戦略が使用するローソク足のタイプ。
ProfitPerLot ロットあたりの利益目標。
BreakEvenPerLot ブレークイーブンで決済するために必要な利益。
LossPerLot ロットあたりの最大許容損失。

ロジック

  1. 完成した各ローソク足で実体のサイズがATRと比較されます。
  2. 実体が ProgressiveSize 閾値を超えると、強気または弱気カウンターが増加します。
  3. 一方向に ProgressiveCandles 本が確認されると、成行注文が送信されます。
  4. ストップレベルはATRの StopRatio 分トレールされます。
  5. ストップが発動するか、利益/損失目標に達したときにポジションが決済されます。

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MPM momentum strategy converted from MQL.
/// </summary>
public class MpmStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _progressiveCandles;
	private readonly StrategyParam<decimal> _progressiveSize;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopRatio;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _profitPerLot;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakEvenPerLot;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lossPerLot;

	private int _bullCount;
	private int _bearCount;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;

	public int ProgressiveCandles
	{
		get => _progressiveCandles.Value;
		set => _progressiveCandles.Value = value;
	}

	public decimal ProgressiveSize
	{
		get => _progressiveSize.Value;
		set => _progressiveSize.Value = value;
	}

	public decimal StopRatio
	{
		get => _stopRatio.Value;
		set => _stopRatio.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal ProfitPerLot
	{
		get => _profitPerLot.Value;
		set => _profitPerLot.Value = value;
	}

	public decimal BreakEvenPerLot
	{
		get => _breakEvenPerLot.Value;
		set => _breakEvenPerLot.Value = value;
	}

	public decimal LossPerLot
	{
		get => _lossPerLot.Value;
		set => _lossPerLot.Value = value;
	}

	public MpmStrategy()
	{
		_progressiveCandles = Param(nameof(ProgressiveCandles), 3)
			.SetDisplay("Progressive Candles", "Number of consecutive candles", "Signal");
		_progressiveSize = Param(nameof(ProgressiveSize), 0.9m)
			.SetDisplay("Progressive Size", "Minimal body size relative to ATR", "Signal");
		_stopRatio = Param(nameof(StopRatio), 1.5m)
			.SetDisplay("Stop Ratio", "Trailing stop ratio", "Risk");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "Average True Range period", "Indicator");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
		_profitPerLot = Param(nameof(ProfitPerLot), 2000m)
			.SetDisplay("Profit Per Lot", "Profit target per lot", "Risk");
		_breakEvenPerLot = Param(nameof(BreakEvenPerLot), 800m)
			.SetDisplay("BreakEven Per Lot", "Break even profit per lot", "Risk");
		_lossPerLot = Param(nameof(LossPerLot), 1200m)
			.SetDisplay("Loss Per Lot", "Maximum loss per lot", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bullCount = 0;
		_bearCount = 0;
		_entryPrice = 0m;
		_stopPrice = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);


		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
				return;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);

		// Count consecutive bullish or bearish candles with sufficient body
		if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice && body >= atr * ProgressiveSize)
		{
				_bullCount++;
				_bearCount = 0;
		}
		else if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice && body >= atr * ProgressiveSize)
		{
				_bearCount++;
				_bullCount = 0;
		}
		else
		{
				_bullCount = 0;
				_bearCount = 0;
		}

		// Open long position after sequence of bullish candles
		if (Position <= 0 && _bullCount >= ProgressiveCandles)
		{
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_stopPrice = _entryPrice - atr * StopRatio;
				BuyMarket();
				return;
		}

		// Open short position after sequence of bearish candles
		if (Position >= 0 && _bearCount >= ProgressiveCandles)
		{
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_stopPrice = _entryPrice + atr * StopRatio;
				SellMarket();
				return;
		}

		if (Position > 0)
		{
				var profitPerLot = candle.ClosePrice - _entryPrice;
				if (profitPerLot >= ProfitPerLot || profitPerLot >= BreakEvenPerLot || profitPerLot <= -LossPerLot)
				{
					SellMarket();
					return;
				}

				var newStop = candle.ClosePrice - atr * StopRatio;
				if (newStop > _stopPrice)
					_stopPrice = newStop;

				if (candle.ClosePrice <= _stopPrice)
					SellMarket();
		}
		else if (Position < 0)
		{
				var profitPerLot = _entryPrice - candle.ClosePrice;
				if (profitPerLot >= ProfitPerLot || profitPerLot >= BreakEvenPerLot || profitPerLot <= -LossPerLot)
				{
					BuyMarket();
					return;
				}

				var newStop = candle.ClosePrice + atr * StopRatio;
				if (newStop < _stopPrice)
					_stopPrice = newStop;

				if (candle.ClosePrice >= _stopPrice)
					BuyMarket();
		}
	}
}