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トレンドコレクター戦略

この戦略は元のMQLアルゴリズムTrendCollector.mq4の変換版です。2つの指数移動平均線を使用したトレンド検出とモメンタムおよびボラティリティフィルターを組み合わせています。

戦略ロジック

  • 速いEMA vs 遅いEMA – 戦略は速いEMAと遅いEMAを比較して主要なトレンドに従います。
  • ストキャスティクスオシレーター – 買われすぎと売られすぎの状態を判断します。ストキャスティクス値が下限しきい値を下回り、速いEMAが遅いEMAを上回るとロングポジションを開きます。ストキャスティクス値が上限しきい値を上回り、速いEMAが遅いEMAを下回るとショートポジションを起動します。
  • ATRボラティリティフィルター – 高ボラティリティの時期を避けるため、現在のATR値がボラティリティ上限を下回っている場合にのみ取引が行われます。
  • 取引ウィンドウ – 設定された開始時間と終了時間の間にのみ注文が生成されます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
FastMaLength 速いEMAのピリオド 4
SlowMaLength 遅いEMAのピリオド 204
StochasticPeriod ストキャスティクスオシレーターのピリオド 14
StochasticUpper ストキャスティクスの上限レベル 80
StochasticLower ストキャスティクスの下限レベル 20
AtrPeriod ATRのピリオド 14
AtrLimit 取引を許可する最大ATR値 2
StartHour 取引ウィンドウの開始時間 5
EndHour 取引ウィンドウの終了時間 24
CandleTimeFrame 処理されるローソク足の時間軸 5分

Python版は現在提供されていません。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend following strategy with stochastic and EMA crossover.
/// Buys when fast EMA above slow EMA and stochastic oversold.
/// Sells when fast EMA below slow EMA and stochastic overbought.
/// </summary>
public class TrendCollectorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochasticUpper;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochasticLower;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _fastMa;
	private ExponentialMovingAverage _slowMa;
	private StochasticOscillator _stochastic;

	public int FastMaLength { get => _fastMaLength.Value; set => _fastMaLength.Value = value; }
	public int SlowMaLength { get => _slowMaLength.Value; set => _slowMaLength.Value = value; }
	public decimal StochasticUpper { get => _stochasticUpper.Value; set => _stochasticUpper.Value = value; }
	public decimal StochasticLower { get => _stochasticLower.Value; set => _stochasticLower.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrendCollectorStrategy()
	{
		_fastMaLength = Param(nameof(FastMaLength), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA length", "Parameters");

		_slowMaLength = Param(nameof(SlowMaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA length", "Parameters");

		_stochasticUpper = Param(nameof(StochasticUpper), 60m)
			.SetDisplay("Stochastic Upper", "Upper stochastic level", "Parameters");

		_stochasticLower = Param(nameof(StochasticLower), 40m)
			.SetDisplay("Stochastic Lower", "Lower stochastic level", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fastMa = default;
		_slowMa = default;
		_stochastic = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaLength };
		_slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaLength };
		_stochastic = new StochasticOscillator
		{
			K = { Length = 14 },
			D = { Length = 3 },
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_stochastic, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var fastResult = _fastMa.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);
		var slowResult = _slowMa.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);

		if (!fastResult.IsFormed || !slowResult.IsFormed || !stochValue.IsFormed)
			return;

		var fast = fastResult.ToDecimal();
		var slow = slowResult.ToDecimal();

		var stoch = (StochasticOscillatorValue)stochValue;
		if (stoch.K is not decimal stochK)
			return;

		// Buy: fast EMA above slow EMA, stochastic oversold
		if (Position <= 0 && fast > slow && stochK < StochasticLower)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell: fast EMA below slow EMA, stochastic overbought
		else if (Position >= 0 && fast < slow && stochK > StochasticUpper)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}